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日経225オプションや、各種指数、ETFのデータを観察しながら、のんびり投資を進めてい…

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日経225オプションや、各種指数、ETFのデータを観察しながら、のんびり投資を進めています。Twitterでは、日々の日経225オプションのデータを公開しています。当記事は投資勧誘を目的とするものではありません。当記事の情報によって行動した結果については、一切責任を負いかねます。
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セルフまとめ

このページはmytoolのセルフまとめです。 内容は市場の変化により更新します。 ※:9/15全体的に変更 Q.なぜ日経225オプションのIVを算出しているのですか？ A.日経225オプションのIVは、夜間取引時間帯の米国経済指標、米国市場で、結構動きます。 S&P500のVIXのような指標があればいいのですが、日経平均VI先物は19時までしか取引できず、夜間は出来高も殆どありません。 オプショントレードの指標として、夜間取引時間帯を含めたIVを観測しています。 Q.20

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    • 9/9～13日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

      グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 先週はS&P500が5連騰でVIXは17割れまで低下しました。 オプションIVも目立った反応なく、メジャーSQを通過しました。 9/20の日銀金融政策決定会合を前に円高になりました。円高が進んで日本株に影響が出ると、オプションIVが盛り返してくるかもしれません。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。 Global Markets株式ETFは全て上昇、全米株式(

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      • 9/2～6日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

        グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 日経先物は先週末夜間35,000円台、IVは水曜日に急騰、金曜夜間は先物の下落に連れ堅調でした。 S&P500は高値更新できず、50日移動平均線を割り込み、VIXは22台まで上昇しました。 先週の投稿の通り、VI(ボラティリティ・インデックス)は反発しました。 今週13日は9月限SQ、来週FOMC9/18、日銀9/20と、VI上昇要因が続きます。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先

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        • 8/26～30日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 日経先物は先週末夜間39,000円台、IVはATMで20を割ってきました。 S&P500は最高値手前で小幅上昇、VIXは先々週の安値を割らず、底堅いと言えます。 オプションIVを見るとまだ下がりそうですが、VIXを見ると一旦底にも見えます。 今週はVI(ボラティリティ・インデックス)反発かもしれません。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。 Global Ma

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        • 9/9～13日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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        • 9/2～6日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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        • 8/26～30日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          8/19～23日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 日経平均は暴落前の38,000円台に戻ってきました。IVは週後半からATMで低下が見られました。 S&P500は史上最高値に接近、VIXは15台まで低下しました。 ジャクソンホール会合を通過し、オプション需給も緩んだのではないでしょうか。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。 Global Markets株式ETFは全て上昇、北米以外の先進国が上位でした。

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          8/19～23日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          8/12～16日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 日経平均は38,000台まで上昇、IVは低下しましたが金曜日は少し反発しました。 S&P500は8/1高値付近まで上昇、VIXは7月中旬の水準まで低下しました。 今週8/22に米国ジャクソンホール会合があり、VI(ボラティリティ・インデックス)も一旦持ち直すかもしれません。 証拠金の計算にVaR方式が採用されて初めての株価暴落でしたが、オプション売の証拠金がかなり高くなっています。 SPAN方式

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          8/12～16日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          8/5～9日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 日経平均は月曜日-12%の暴落、IVは期近でコロナショックを超える暴騰となりました。 コロナショックで4週間程掛けて上昇した水準を、僅か1日で達してしまいました。 VIXも65台とコロナショック以降最高値になりました。 VI(ボラティリティ・インデックス)の恐ろしさを改めて経験しました。 先週の投稿の通り、私は7/25にPUTの仕掛けを手仕舞っていました。 これは予想でも偶然でもなく、私の取引ル

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          8/5～9日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          7/29～8/2日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          日経平均は2023年3月以来の200日線割れ、IVは直近1年の高値、期先ATMで25超えは2022年まで遡ります。 VIXも急騰、29台は昨年3月の銀行破綻以来です。 オプションIVの高値は大抵SQ週に記録されますが、8月限SQは今週です。 オプション売のリスク管理は十分注意しましょう。 8月限はPUTを7/25までに手仕舞っていたので、IV急騰を見てからCALLで仕掛けました。 1週間で決着がつくので良い時間稼ぎです。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週

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          7/29～8/2日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          7/22～26日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          日経平均は50日線を割り、IVは期近が4月以来の水準まで急騰となりました。 VIXも木曜日に19台まで上昇しました。 指数が急落してIVが急騰すると、PUT売りポジションは含み損になりますが、値が戻るかSQまで我慢する方もいると思います。 それでやり過ごせることもありますが、2020年のコロナショックのような数年に1度の暴落になった場合、IVは今と比較にならない程暴騰します。 余力が尽きるまで耐えて強制決済になれば、売った額の何倍、何十倍ものお金を払うことになります。 IV

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          7/22～26日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          7/15～19日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 日経先物は金曜日夜間39,590で引け、IVは7月に入って上昇トレンドが続いています。 VIXも4/25以来の一時17.19まで上昇しました。 どちらもまだ4月高値より低く上昇余地あり、月末の中銀イベントに向け堅く推移しそうです。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。 Global Markets株式ETFは全て下落、中国株安でエマージング株式(VWO)最下位

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          7/15～19日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          7/8～12日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 日経平均は最高値更新、IVはSQ直前の期近が急騰、期先も連れ高、SQ後も堅く推移しました。 週後半から円高で日経平均の動きが大きく、オプションIVも反応しているようです。 VIXはS&P500が高値圏で±1%近い動きをするも反応鈍く、ほぼ12台で推移しました。 楽天証券が日経225オプションの売建玉上限を引き上げるとのことでした。 売建玉上限引き上げと言えば、2010年～翌年の震災の流れを思い出

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          7/8～12日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          7/1～5日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 日経平均は41,000円まで上昇、IVは反発しましたが、3月と比べ低いです。 VIXも低空飛行、S&P500高値更新で反応薄く、12台中心に推移しました。 5～6月の低VI(ボラティリティ・インデックス)の流れが続いています。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。 Global Markets株式ETFは全て上昇、北米を除く銘柄が上位でした。 全世界株式(VT

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          7/1～5日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          2024年第2四半期日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 オプションIVは4月中旬以降下落が続き、6月SQ前後を除いて低調でした。 VIXも同様に5月中旬以降、15を超えませんでした。 オプション売はIVが急騰すると一気に悪化するので、オプションIVが低い時は基本的にトレードをしないよう心がけています。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。今回は2024年第2四半期の推移グラフについてコメントします。 Global Markets株式ETFは、5月に

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          2024年第2四半期日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          6/17～21日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 先週後半は日経平均の値動き乏しく、オプションIVは安値圏で推移しました。 VIXはS&P500が高値を更新するも、5/23の安値を割らず底堅い動きでした。 米国市場休場を挟んだこともあり株式指数は動き少な目、VI(ボラティリティ・インデックス)に大きな動きは見られませんでした。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。 Global Markets株式ETFは、±

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          6/17～21日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          6/10～14日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 オプションIVは株価に関わらずイベントに向かって上昇、終わると早々に低下しました。 VIXはイベント通過＆S&P500史上最高値更新で、一時12割れまで低下しました。 オプションIVは4月中旬から一方的な下落が続いたため、仕掛けるタイミングが掴めませんでしたが、久しぶりに動いたのでトレードしました。 直近1年で見るとIVがまだ低水準の為、短期トレードにしました。 各種海外ETF、各国通貨の推移

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          6/10～14日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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          6/3～7日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

          グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。 日経平均は50日と100日移動平均線の間を往復する狭い動き、IVは金曜日の米雇用統計後もあまり下がらず堅調でした。 S&P500は史上最高値更新、VIXは5/23の安値を割らず12台を維持しました。 VI(ボラティリティ・インデックス)は、今週のFOMC(6/12)、日銀金融政策会合(6/14)に向け、底堅い推移でした。 各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。

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          6/3～7日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

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