7/1～5日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。

日経平均は41,000円まで上昇、IVは反発しましたが、3月と比べ低いです。
VIXも低空飛行、S&P500高値更新で反応薄く、12台中心に推移しました。
5～6月の低VI(ボラティリティ・インデックス)の流れが続いています。

各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。

Global Markets株式ETFは全て上昇、北米を除く銘柄が上位でした。
全世界株式(VT)、全米株式(VTI)は高値を更新しました。
なおフロンティア＆セレクトEM(FM)は、上場廃止予定になった為削除しました。

Developed Markets株式ETFは、香港株式(EWH)以外上昇、韓国株式(EWY)、フランス株式(EWQ)、イタリア株式(EWI)が上位でした。

Emerging Markets株式ETFは、サウジアラビア株式(KSA)以外上昇、ペルー株式(EPU)、ブラジル株式(EWZ)、イスラエル株式(EIS)が上位でした。

各国通貨は、ドルインデックス(DX-Y.NYB)が金曜日に105割れまで低下、ドル安通貨多数、ポンドは年初来ドル安転換しました。
ロシアルーブル、インドルピーなどはドル高でした。

海外商品ETFは、銀(SLV)、パラジウム(PALL)、銅(CPER)などメタル系強く、天然ガス(UNG)以外のエネルギー、農産物もプラスでした。
ビットコイン(GBTC)はドル建てビットコインが$6万割れました。

米国市場債券ETFは、米2年債利回り-3%、全て上昇で米国総合債券(AGG)が年初来プラス転換しました。

米国株式各種ETFは、グロース系と大型系が上位を占め、他はダウ平均(DIA)と米国優先株＆インカム(PFF)以外マイナスでした。

S&P500セクターETFは、一般消費財株(XLY)、ハイテク株(XLK)、通信サービス株(XLC)のハイテク・グロース3銘柄が上位独占でした。
原油堅調でもエネルギー株(XLE)下落、ヘルスケア株(XLV)、工業株(XLI)などもマイナスでした。

株式セクターETFは、鉱業系、半導体株(SOXX)が上位、ビットコイン急落でもfintech銘柄アーク・ネクスト・ジェネレーション・インターネット(ARKW)はプラスでした。
小売株(XRT)、銀行株(KBE)、ホテル＆航空＆クルーズ株(CRUZ)などはマイナスでした。

債券ETFは大まかに債券の期限の長さで分かれます。米国金利は現在、10年債金利より2年債金利が高い、逆イールドになっています。
米国金利は今、お金を10年貸す金利より、2年貸す金利の方が高いので、いずれは順イールドに戻ります。
その時は今より10年債金利が上がる＝長期債系ETF下落か、2年債金利が10年債金利より下がる＝短期債系ETF有利か、いずれも長期債系ETFに不利です。
今週の債券ETFまとめで、まだ年初来マイナス圏の銘柄は、米国20年超債券(TLT)、投資適格社債(LQD)など長期債系が多くなっています。
長期債系ETFは価格変動率が大きく魅力的ですが、今ポートフォリオに債券ETFを入れたいというのであれば、その点を考慮すべきです。

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