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深層強化学習トレーディング①：準備編
こんにちは、magito（@regolith1223）です。約１年ぶりのnote投稿になります。今回は「深層強化学習のトレーディングへの応用」というテーマについて、筆者がこれまで調査・検証してきた内容をまとめて紹介したいと思います。
パート①では、本稿のキーワードである「深層強化学習」について平易に説明したのち、トレーディングに応用するうえでの利点や課題について考えます。パート②では、先行研究を
トレーディングの統計モデリング
0.はじめに(1)トレーディングスタイルと統計モデリング
トレーディングのスタイルには様々な定義があります。その中でも定性的な判断に基づくジャッジメンタル運用（いわゆる裁量）と、定量的な判断に基づくクオンツ運用（システムトレーディングもこれに含みます）は、とても対照的なスタイルだと思います。
クオンツ運用ではモデルに基づいたトレーディングを行います。これには様々なモデルが存在しますが、本noteの
FShares DEX
FShares（エフシェアーズ）とは？
FShares DEXとは、中国の優秀なエンジニアチームが開発したブロックチェーン上に存在する分散型取引所です。中央集権型の取引所だと、ハッキングを受けて取引所のコインが数十億単位で盗まれる事例などが過去に何度も起きています(例:コインチェックなど)。権力者や管理者に資産を奪われる可能性や、取引量の水増しや改算などによって不正が行われる確率が極めて高くなる
【python】Bitflyer用マーチンゲール投資bot
詳細は下記ブログ内に記載しております。
pythonのソースコードは下記の通りです。
# coding: utf-8import ccxtimport timeimport math# マーケットproduct = "FX_BTC_JPY"def order_limit(bitflyer,price,side,size): try: order_id = bitflyer.
テクニカル分析と、もっと向き合う
何かを書こうという気があるうちに続けて書いて行こうと思います。
前回のNOTE、こんな感じで終わってたんですが↓↓
ここをどう分けて並べようかな～って悩んでます。
現在のBTCに限っては売買サイン足りえるもの
orファンダメンタル的なもの
or予想値を図示しているもの
or…
という区分けか
トレンド判断を示すもの
or価格帯域を示すもの
っていうのもあるし
または、
ローソク足の形
テクニカル分析と向き合う
少し前までの２カ月くらいBTCFX自体をお休みしていたのもあって
久しぶりのNOTEです。
さて、今回は表題の通り。
FXと向き合う事約１年の中で、どうしても避けて通る事ができなかったのが、この「テクニカル分析」です。僕は最初っから場所を選ばずバカにしてましたが、僕がバカにしてたのはあくまで『テクニカル分析で未来の価格を予想する事によって直接リターンが得られると信じている人』です。仮にそれが可
アルファ探求「平均回帰」編
こんにちは。Hohetoです。
今日は、高頻度取引における短期価格予測についてのお話です。
逆選択リスクと短期価格予測マーケット・メイクのような高頻度取引において、「逆選択リスク」という概念が存在します。
マーケット・メイクは、板に指値注文を置きますが、買いの指値注文を置くという行為は、「価格がその水準まで下がってきて約定することを期待（予測）し、かつ、その後、価格が同水準以上に高くなることを
暗号通貨市場におけるHFTまとめ
こんにちは。Hohetoです。
今回のnoteでは、暗号通貨市場で実際に行われているHFTの取引戦略を俯瞰的にまとめてみます。
はじめに一言にHFTと言っても種類は様々です。
そもそもHFT（というよりもアルゴリズム取引全般）はITを利用した合理的なものがほとんどですが、一部にグレーな手法が存在したり、バーチュのような巨額の利益を出す存在が散見するため、全体としては世間にあまり好意的に受け入