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【UKI】システムトレーダー／機械学習による日本株LS運用（運用資金大きめ）／botト…

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【UKI】システムトレーダー／機械学習による日本株LS運用（運用資金大きめ）／botトレーディング

  • ビットコイン証拠金取引のススメ

    • 12本

    ビットコインに代表される暗号通貨は信用の裏付けがなく、仕手や煽りや詐欺が横行し、果てにはGOXの可能性もある極めて危険な商品(金融商品はなく単なる商品)です。一方でその市場は未成熟であり原始的な収益機会が残されているのも事実です。本マガジンではビットコイン証拠金取引のトレーディング手法を中心に、暗号通貨で収益を得る手法について検証結果をレポートします。もちろん無料です。

  • AI投資のススメ

    • 7本

    近年、金融・投資分野にもAI活用の波は押し寄せています。統計学の知識をベースとして投資分野へのAI活用における押さえておくべきポイントを解説します。またAI運用を謳う国内投信や海外ヘッジファンドの手法分析、論文・学会などの最新動向についても調査結果をレポートします。もちろん無料です。

  • シストレのススメ【中級者向け】

    • 7本

    UKIの連載「シストレのススメ」のNOTE改訂版。 単純なテクニカル手法ではなく、システムトレードにおける目標設定、設計指針、検証方法等の普遍的な原則を幅広くカバーした、骨太なエントリー群をお届けします。 一部数式が出てきますが、読み飛ばしても問題なく理解できるような内容に仕上げています。 もちろん無料です。

新NISAでの個別株投資を考えてみる

はじめにUKIです。 いよいよ来年2024年から新NISAが始まります。今回の記事では、新NISAにおける投資戦略、特に個別株投資の戦略について考えてみます。この時期にこのテーマを取り上げることは、一般層にデータ投資を知ってもらう上で避けて通れないと考えました。 この記事を読んでいらっしゃる方は、「NISAで個別株投資なんかいらんやろ、米株インデックス（もしくはオルカン）でいいやん」と思っていることでしょう。本記事は、そのように投資に対して一定以上のリテラシーをお持ちの方を

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    • 【保存版】株のトレーディング手法まとめ

      はじめにこんにちわ、UKIです。 金融引き締めによって株式投資に苦しい期間が続いていると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。 今回は少し長めの記事を書いてみましたので、お付き合い下さい。 結論だけ知りたい方は、目次の「株のトレーディング手法まとめ」まで飛んでください。 マケデコについて 本記事は、マケデコ&J-Quants Advent Calendar 2022の最終日の記事となります。 マケデコとは、Market API Developer Communityの

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      • ビットコイン価格における第3のアノマリー

        本記事は仮想通貨botter Advent Calendar 2022の23日目の記事です。 関連記事： はじめにこれまでに相方のHoheto氏が、2つのビットコイン価格のアノマリーを紹介してきました。今回は私UKIがこれらに続く第3のアノマリーを紹介します。 第3のアノマリーさていきなり核心を書きますが、このアノマリーは00秒-30秒アノマリーです。各分足を前半の00秒～30秒と後半の30秒～59秒に分解したとき、それぞれで価格の振る舞いが異なります。 下記はBina

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        • まだMLボットで消耗してるの？

          どうも、最近ボット収益がミジンコのUKIです。 ボット始めた方でとりあえず筆者をフォロー頂いた方もいらっしゃると思いますが、「コイツ全然稼いでねえじゃん」と思っていることでしょう。 そこで今回は筆者が最近どのようなことをしているか、紹介してみたいと思います。 MLボットの今最近はとんとMLボットというワードを聞かなくなってきました（少なくとも筆者のTLにはMLボットで爆益という話は流れてきません）。 これには2つ理由があると考えていて、1つはMLボットの予測力云々よりも市

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        • 【保存版】株のトレーディング手法まとめ

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        • ビットコイン価格における第3のアノマリー

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        • まだMLボットで消耗してるの？

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        マガジン

        • ビットコイン証拠金取引のススメ
          12本
        • AI投資のススメ
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        • シストレのススメ【中級者向け】
          7本

        記事

          J-Quantsの切り拓く個人投資家の運用の未来

          はじめに2022年4月5日からKaggle（※世界最大のデータ分析コンペティションプラットホーム）にて、東証の株価を予測して運用パフォーマンスを競うJPX Tokyo Stock Exchange Predictionが開催されている。このコンペティションの主催者は東証を運営する日本取引所グループ（以下JPX）そのものであり、ファンドやリサーチ会社の主催するコンペティションよりも「公式・公認」的な感覚がより一段強いものとなっていると言えるだろう（公式プレスリリース）。 JP

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          オレ達はホントにFIREできるのか？まとめ

          お断り：本記事は投資を推奨・勧誘・助言するものではありません。 １．はじめにUKIです。 昨今、FIREという単語をよく耳にするようになりました。FIREとは、「Financial Independence, Retire Early」の頭文字を取ったもので、要するにさっさと金を稼いでリタイアして人生を謳歌しよう、という意味でしょう。これをクビになることを意味する「You are fired!」と同じ綴りに当てはめたことは何とも皮肉が効いていると思います。 そもそも「FI

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          BTC自動売買は儲かるのか　～BTC自動売買に影響を与えた10の出来事～

          UKIです。 みなさん三連休はいかがお過ごしでしょうか。最近noteを更新していなかったので、今回は気軽に読めるライトな記事を書いてみました（専門的な記事を書けという声が聞こえますがご容赦ください）。 BTC自動売買についてBTC自動売買のシステムはトレーディングbot（または単にbot）と呼ばれることが多いです。FXでいうEA（Expert Adviser）と同じですね。 EAではローソク足のテクニカル指標をベースとするストラテジーが多いのですが、BTCのトレーディングは

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          【読解】ファイナンス機械学習　～第2章について～

          はじめにUKIです。 ファイナンス機械学習[1]を読んで。本書籍はフィナンシャルデータの機械学習について、データ収集からバックテストまでの一連の過程における落とし穴と対策指針を示しており、その内容は非常に共感できるものでした。ただ一部の内容について自身の知見との相違があったことも事実であり、これを取りまとめて今後に活用しようと考えました。 ファイナンスをはじめ経済学の理論というものは様々な仮定の上で議論されており、正解というものはありません。本noteの目的は書籍の内容に関し

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          【読解】ファイナンス機械学習　～第2章について～

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          投資戦略サーベイのための機械学習手法

          1.はじめに計量的・実証的な投資におけるアルファは質の高いサーベイからもたらされるものであり、近い将来その分析手法の殆どが機械学習に置き換わるものだと考えています。この提言が正しいとすると、現行のシステムトレーダーはすべからく機械学習を学ぶ必要があります。 筆者はこれまでの知見から、投資における機械学習はそれ自体で予測モデルを構築するのではなく、サーベイを効率的・効果的に行うために使うほうが良いと考えています。質の高いサーベイによって一般に知られていないアルファ（アノマリー）

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          投資戦略サーベイのための機械学習手法

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          AIを使った儲かる自動売買の見分け方　～トレーディングのバイアス対策技術の歴史と展望～

          0.はじめにUKIです。 主題と副題の序列を迷いましたが、いったんPVを稼げそうなほうを主題に置きました（そのうち修正します）。 (1)対象読者 ・EAやbotなどの自動売買に興味がある方 先に結論を書いてしまいますが、たとえAIを使ったとしても儲かる自動売買の戦略を完全に見分けることは不可能です。 商材自体は悪いものではありません。当然、製作者が誠意をもって製作したものもあるでしょう。しかし現実には、悪意のあるもの（儲からないと分かっているが儲かるように振る舞っているもの

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          【BTC市場分析】ハッシュレートは値動きへ影響するか？

          UKIです。短期集中連載中です。 本日未明BTC価格が急落し、BitMEXでは$8000近くの安値を付けました。執筆中の現在も大きなリバウンドは発生しておらず、$8500台を力なく推移しています。遡ること1日、ビットコインのハッシュレートが大きく下落してマイナーの動向や値動きとの因果性に注目が集まりました。今回はデータ面からハッシュレートと値動きの関係を丸裸にします。 ハッシュレートを観察するハッシュレートとビットコインの価格推移です（下図）。 ハッシュレートはかなりノ

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          【BTC市場分析】ハッシュレートは値動きへ影響するか？

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          【BTC市場分析】現物とデリバティブのマーケットインパクト

          こんにちわ、UKIです。 このところnoteの更新頻度が落ちていましたので、2000字程度の短編の分析レポートを何回かに分けて集中連載と思います（たぶん）。少し砕けた調子で思うところを書き出します。 本日9月23日にBakktの現物決済型先物がリリースされました。これは現物とデリバティブとを結ぶ貴重な役目を担うものと思われます。 ビットコインには現物市場とデリバティブ市場がありますが、デリバティブ市場のほうが圧倒的に出来高が大きく、現物市場はごく一部の大手取引所を除いて閑散

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          【BTC市場分析】現物とデリバティブのマーケットインパクト

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          そのトレードスキル、本物？？

          UKIです。 今回はちょっと煽りを入れたタイトルになってしまいました。比較的ライトな記事ですので気軽にお読みいただければ幸いです。 みなさん、最近トレードの調子はいかがでしょうか？絶好調という方もいれば、イマイチという方もいるでしょう。私は以前より「トレーディングは殆ど運ゲーである」と主張しています。トレーディングは少し勝ちが積もれば気持ちが大きくなり、「こんなん絶対負けないじゃん」「もう会社辞めてもいいんじゃね？」というふうに思ったりします。 ではそのパフォーマンスが本

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          そのトレードスキル、本物？？

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          エクセルを使ったデータ分析の手引き

          はじめにトレードに関する情報は世の中に溢れています。例えばツイッターのタイムライン（TL）を見ても、アレが効く、コレが効くという話を見掛けます。しかし、一見してチャート上では効果的に見える指標でも、実際にデータ分析やバックテストを行ってみるとそのパフォーマンスの低さに愕然とすることが多々あります。ありふれた情報の中から本当に有効である情報を取捨選択する必要があるのです。自分自身の投資スタイルを確立するためにも、データ分析を始めてみてはいかがでしょうか。 データ分析といっても

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          エクセルを使ったデータ分析の手引き

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          トレーディングの統計モデリング

          0.はじめに(1)トレーディングスタイルと統計モデリング トレーディングのスタイルには様々な定義があります。その中でも定性的な判断に基づくジャッジメンタル運用（いわゆる裁量）と、定量的な判断に基づくクオンツ運用（システムトレーディングもこれに含みます）は、とても対照的なスタイルだと思います。 クオンツ運用ではモデルに基づいたトレーディングを行います。これには様々なモデルが存在しますが、本noteの題材である統計モデルとは、現実の事象を既知の確率分布（正規分布やポアソン分布など

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          ビットコイン定量分析－BitMEX取引所指標

          UKIです。 前回のNoteで暗号通貨のトレード手法について紹介しました。その中で「取引所指標」を用いるトレードに触れました。今回はBitMEXの取引所指標について基礎的な定量分析結果を報告します。 1.BitMEXの取引所指標BitMEXの取引所指標は、主に以下の2つです。 (1)ファンディングレート XBTUSD無期限取引に付随するもので、8時間毎（日本時間5時、13時、21時）に建てているポジションに応じて徴収・付与されます。プラスの場合はロング側が支払い、マイナス

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