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ビットコイン価格における第3のアノマリー
本記事は仮想通貨botter Advent Calendar 2022の23日目の記事です。
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はじめに
これまでに相方のHoheto氏が、2つのビットコイン価格のアノマリーを紹介してきました。今回は私UKIがこれらに続く第3のアノマリーを紹介します。
第3のアノマリー
さていきなり核心を書きますが、このアノマリーは00秒-30秒アノマリーです。各分足を前半の00秒～30秒と後半の30秒～59秒に分解したとき、それぞれで価格の振る舞いが異なります。
下記はBinanceのBTCUSDT無期限ですが、上記2つをグループ分けして累積リターンを観察すると以下のようになります。
分かること
00秒～30秒は上げる
30秒～00秒は下げる
2021年7月頃までは効いていたが、その後傾向が鈍化
重要なこと
さて、このアノマリーは既に賞味期限切れのようであり、直接トレーディングに使うようなものではありません。
重要なことは、そもそも00秒と30秒で主体が異なっており、これらをまとめて分析に掛けると見えなくなる特性があること、それにより分析パフォーマンスを阻害している可能性があることです。
また、これらを使って他の取引所や他の通貨の分析をしてみると、取引所間のミクロな関係が分かり、アビトラ等のパフォーマンスを改善できる可能性があります。
おわりに
短くなりましたが、今回のnoteは以上となります。
冬の時代ですがbotter生活をエンジョイしてください！