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記事一覧
J-Quantsの切り拓く個人投資家の運用の未来
はじめに2022年4月5日からKaggle（※世界最大のデータ分析コンペティションプラットホーム）にて、東証の株価を予測して運用パフォーマンスを競うJPX Tokyo Stock Exchange Predictionが開催されている。このコンペティションの主催者は東証を運営する日本取引所グループ（以下JPX）そのものであり、ファンドやリサーチ会社の主催するコンペティションよりも「公式・公認」的な
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オレ達はホントにFIREできるのか？まとめ
お断り：本記事は投資を推奨・勧誘・助言するものではありません。
１．はじめにUKIです。
昨今、FIREという単語をよく耳にするようになりました。FIREとは、「Financial Independence, Retire Early」の頭文字を取ったもので、要するにさっさと金を稼いでリタイアして人生を謳歌しよう、という意味でしょう。これをクビになることを意味する「You are fired!」
BTC自動売買は儲かるのか ～BTC自動売買に影響を与えた10の出来事～
UKIです。
みなさん三連休はいかがお過ごしでしょうか。最近noteを更新していなかったので、今回は気軽に読めるライトな記事を書いてみました（専門的な記事を書けという声が聞こえますがご容赦ください）。
BTC自動売買についてBTC自動売買のシステムはトレーディングbot（または単にbot）と呼ばれることが多いです。FXでいうEA（Expert Adviser）と同じですね。
EAではローソク足の
【読解】ファイナンス機械学習 ～第2章について～
はじめにUKIです。
ファイナンス機械学習[1]を読んで。本書籍はフィナンシャルデータの機械学習について、データ収集からバックテストまでの一連の過程における落とし穴と対策指針を示しており、その内容は非常に共感できるものでした。ただ一部の内容について自身の知見との相違があったことも事実であり、これを取りまとめて今後に活用しようと考えました。
ファイナンスをはじめ経済学の理論というものは様々な仮定の上
投資戦略サーベイのための機械学習手法
1.はじめに計量的・実証的な投資におけるアルファは質の高いサーベイからもたらされるものであり、近い将来その分析手法の殆どが機械学習に置き換わるものだと考えています。この提言が正しいとすると、現行のシステムトレーダーはすべからく機械学習を学ぶ必要があります。
筆者はこれまでの知見から、投資における機械学習はそれ自体で予測モデルを構築するのではなく、サーベイを効率的・効果的に行うために使うほうが良いと
AIを使った儲かる自動売買の見分け方 ～トレーディングのバイアス対策技術の歴史と展望～
0.はじめにUKIです。
主題と副題の序列を迷いましたが、いったんPVを稼げそうなほうを主題に置きました（そのうち修正します）。
(1)対象読者
・EAやbotなどの自動売買に興味がある方
先に結論を書いてしまいますが、たとえAIを使ったとしても儲かる自動売買の戦略を完全に見分けることは不可能です。
商材自体は悪いものではありません。当然、製作者が誠意をもって製作したものもあるでしょう。しかし現
【BTC市場分析】ハッシュレートは値動きへ影響するか？
UKIです。短期集中連載中です。
本日未明BTC価格が急落し、BitMEXでは$8000近くの安値を付けました。執筆中の現在も大きなリバウンドは発生しておらず、$8500台を力なく推移しています。遡ること1日、ビットコインのハッシュレートが大きく下落してマイナーの動向や値動きとの因果性に注目が集まりました。今回はデータ面からハッシュレートと値動きの関係を丸裸にします。
ハッシュレートを観察する
【BTC市場分析】現物とデリバティブのマーケットインパクト
こんにちわ、UKIです。
このところnoteの更新頻度が落ちていましたので、2000字程度の短編の分析レポートを何回かに分けて集中連載と思います（たぶん）。少し砕けた調子で思うところを書き出します。
本日9月23日にBakktの現物決済型先物がリリースされました。これは現物とデリバティブとを結ぶ貴重な役目を担うものと思われます。
ビットコインには現物市場とデリバティブ市場がありますが、デリバティ
そのトレードスキル、本物？？
UKIです。
今回はちょっと煽りを入れたタイトルになってしまいました。比較的ライトな記事ですので気軽にお読みいただければ幸いです。
みなさん、最近トレードの調子はいかがでしょうか？絶好調という方もいれば、イマイチという方もいるでしょう。私は以前より「トレーディングは殆ど運ゲーである」と主張しています。トレーディングは少し勝ちが積もれば気持ちが大きくなり、「こんなん絶対負けないじゃん」「もう会社辞
エクセルを使ったデータ分析の手引き
はじめにトレードに関する情報は世の中に溢れています。例えばツイッターのタイムライン（TL）を見ても、アレが効く、コレが効くという話を見掛けます。しかし、一見してチャート上では効果的に見える指標でも、実際にデータ分析やバックテストを行ってみるとそのパフォーマンスの低さに愕然とすることが多々あります。ありふれた情報の中から本当に有効である情報を取捨選択する必要があるのです。自分自身の投資スタイルを確立
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トレーディングの統計モデリング
0.はじめに(1)トレーディングスタイルと統計モデリング
トレーディングのスタイルには様々な定義があります。その中でも定性的な判断に基づくジャッジメンタル運用（いわゆる裁量）と、定量的な判断に基づくクオンツ運用（システムトレーディングもこれに含みます）は、とても対照的なスタイルだと思います。
クオンツ運用ではモデルに基づいたトレーディングを行います。これには様々なモデルが存在しますが、本noteの
ビットコイン定量分析－BitMEX取引所指標
UKIです。
前回のNoteで暗号通貨のトレード手法について紹介しました。その中で「取引所指標」を用いるトレードに触れました。今回はBitMEXの取引所指標について基礎的な定量分析結果を報告します。
1.BitMEXの取引所指標BitMEXの取引所指標は、主に以下の2つです。
(1)ファンディングレート
XBTUSD無期限取引に付随するもので、8時間毎（日本時間5時、13時、21時）に建ててい