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システムトレーダー。大手メーカーで管理職をやりながら、仮想通貨・個別株・日経２２５でシ…

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システムトレーダー。大手メーカーで管理職をやりながら、仮想通貨・個別株・日経２２５でシステムトレードをしています。

J Quants API で得られる情報でイベント投資をバックテストしてみた

近況 最近はちょこちょことバックテストのネタ探しをしていました。 ネタ探しは適当な検索で実施した結果でえられる各種レポート類ですが、ニッセイや大和証券のレポートにヒットが多い気がしています。 今日はそんなところからヒントを得て、自分なりにとれる情報をみてバックテストをしてみたという話です。 イベント投資バックテスト J Quants APIと言えば決算情報なので、そればかりに目線が行きがちですが、今回は損益の関係のない情報をﾄﾘｶﾞｰにしてバックテストをしてみました。

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    • 日経２２５先物システム改善

      近況 今週も特にありません。なんかボチボチのトレード成績でして、特にやった！というわけでもないので、なにも感想はありません。 まぁ、損してないことがいいのでしょうね。 一つあるのは、個別株システムは増資してみました。 調子は悪くないので、まぁいいかと。 一方で、仮想通貨側の増資は悩んでいます。 仮想通貨での運用はボラが大きく、増資額がすぐに吹っ飛ぶ気がするんですね。 数学的には割合に応じた額が飛ぶので、すべて飛ぶというのは違うのですが、感覚的にそう感じるという話です。 合

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      • システムのリターンと相場

        近況 特筆すべき話はありませんが、5月がとうとう終わってしまいました。 金利の大きな動きはなく、大きなトレンドなく上下するのみで方向感に欠ける相場でした。 原油が殆ど動かなかったので、金利もさがらず、相場も上げにくい。 もっというと、日本の長期金利は徐々にあがってきているので、日本株は軟調といった感じです。 そんな環境下、私のシステムはチョコチョコ儲かる感じでした。 今月は一足先の真夏の相場がくることを祈っています。 システムのリターンの上げやすい時期 今日は、自分

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        • 日本株と仮想通貨の成績

          近況 香港から昨日帰国いたしました。 今回の出張はあくまで、不具合の事前調査であったため、また近日中に訪問しなければなりません。 自信は管理側の職務になったとはいえ、今回の件は負けられない戦いであり、己が行かねば誰が行くという精神で対応してます。 ただ、不具合とは物理現象ですので、負けられないとか言っても結果は一つなんですが、負ける時も負け方が重要で、それも手腕次第という所でもあります。 なお、香港の夜は美味しい・楽しいの一言に尽きます。 アジアは夜を楽しんでなんぼです。

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          仮想通貨も改善中

          近況 なんや、私の成績は株も4月末から5月にかけて、調子もよかったですし、仮想通貨も上がり調子です。 まぁまぁ平穏な日々を過ごしております。 プライベートは来週の真ん中あたりから香港へ出張になりそうな状況で、ブログはお休みになりそうです。 週末も含めて香港で過ごすことになりそうです。 改善のこと 仮想通貨はいつも複数銘柄のバスケットで取引しているのですが、その銘柄数を変更して銘柄自体も入れ替えようとおもい、バックテストしてみました。 青はこれまでの銘柄群で、オレンジ

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          GWからずっと改善作業。

          近況 かなり、ブログの更新がとまってました。 GWの間に更新しようと思っていたのですが、GWは予定を詰め込みすぎ、合間ではずっと改善研究をしていたので、ブログに手がつきませんでした。 なお、株モデルは改善に取り組んでから非常に調子がいいです。 今日はその改善のお話でも。 改善するために掘り続ける特徴量 自分の改善は大概は新しい特徴量を探して、それでモデルを作って、アンサンブルという工程です。ほぼそれに集約されます。 そのためにひたすら特徴量を掘り出す作業が続きます。

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          株式市場は下がり、動かない仮想通貨市場。エクスポージャーを落とし、そしてまた戻そうかと思っている愚か者は俺。

          近況 株式市場は下がり、日々陰線をつけてます。そんな中、私の日本株システムはロングショートですが、全く利益を生んでません。先物が利益を上げたと思ったら、株が足を引っ張ったり。その逆もしかり。レジームの変化を感じながらもどうなる日本株。 一方で、仮想通貨もほぼ横ばいです。 上記は私の口座のバランスカーブですが、3月はバブルでした。4月はいったんドローダウンを食らってから半分ぐらい切り返したところに位置してます。 悔しいのは、4月にあたまに食らってから、レバレッジ１．５倍

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          大型株と小型株で異なる動き

          近況 異動して2週間、様々なことが起きました。 経営会議にも参加するようになったのですが、出席者の皆さんは出てきた数字に対して漠然とした議論しかせず、具体的な動きに落としこみません。 利益がでない、売値がインフレに追いついてない、材料費が高い、そんな議論です。 または、ある部署の仕事が多い、他の部署に代わって仕事しているだのなんだの。 はっきり思ったのは、こりゃ何も変わらんな、あかんわ、でした。 仕事は究極的に言うと会社全体で考えてタスクを減らすことが重要ですし、利益が

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          異動して色々あったけど、開発すすめて仮想通貨ロングショート戦略作って失敗したけど、何か？

          近況 新年度がはじまり、慌ただしく過ぎてゆきました。 5日間たちましたが、非常に濃厚でした。 天下一品みたいに。 新しい職は工場の管理職で、労務管理、設備管理、工程管理等の仕事があります。 メンバーは100名ぐらいいるのですが、ほぼ毎日労務管理系のニュースが入ってきます。休職者との面談や、パワハラ・セクハラのニュース、社員証を無くして始末書かいたり、絶え間なくイベントが発生します。社員証を偽造しているやつが発見された！というニュースも朝一で入ってきたりします。 現場の管

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          マケデコ1周年記念に参加してきました。資料も置いておきます。

          近況 3月末で、且つ部署異動もあったので非常にバタバタしてました。もともと、グループリーダーであり、半年前に海外赴任から帰ってきた後輩君に徐々に業務は引き継いでいたのですが、新しい役割分担の決定などを含め、4月に向けての設定事項は非常に多く、ミーティングを重ねながら決めることが多く、いつもより忙しい月末でした。 また、送迎会もあったりして19年間お世話になった設計にお別れを告げ、新しい門出を祝っていただきました。いつも見送る側でしたので、非常に感慨深いものでした。 物理的

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          なんか調子いい仮想通貨BOT。そして来週はマケデコ。

          近況 ようやく正式に発表された人事異動。 晴れて人に自分の処遇が話せるようになりました。 20年近く在籍していた設計の部署を離れ、工場管理業務につくことになります。 いままで、設計の20名ぐらいのグループのマネジメントしかやってきませんでしたが、今度は下に現業職が200人ぐらい組織しているので、勝手が異なります。 設計は大人しい人が多く、現場は声が大きい人が多く、まったく職場の雰囲気がことなるのですね。 さぁ、4月からどうなることやら。暇ならジムに通ったり、BOT

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          色々と忙しかった俺の2週間。そして相場は一気に暗雲が立ち込める展開に。

          近況 3月の冒頭2週間は忙しかったです。そして先週の土日は胃腸炎で何もできませんでした。 なにが忙しかったかというと、まずは香港からのお客。 香港のお客は非常に要求が多く技術的にも問われることが多いのですが、札束でぶん殴ってくるのです。 しかもコンサル的な教授を連れてきて、我々の工場から試験までを見られるのですが、ひたすたに質問をかわす技術が必要になります。 そんな人たちを丸2日間、夜も併せて対応だったので、非常に疲労困憊となりました。 もう一つは、日本のお客で、不具合

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          リスクをとってみることにしました

          近況 3月になりました。さっき、正月だったような気がするのですが、もう3月です。 すごいスピードで時間が過ぎている気がします。 私の近況としては非常に大きいことがおきました。 それは異動を言い渡されたのです。 あれだけ、何にも無いでしょうとブログに書き、席で鼻をほじっていると、部長と課長に会議室に呼び出されたのですね。 異動先は工場。ポストは管理職。 18年ほど設計をしていたのですが、自分達が設計したものを製造している先に異動するのです。 パターンとしては典型的な異動

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          なんか色々分析してます。

          実は先週で、目標にしていた全ての開発が終わり、何かちょっと心の中が手持ち無沙汰の３連休みを過ごしておりました。 とは言え、この３連休は確定申告、母親の確定申告、そして伊勢志摩への日帰り旅行で忙しくはしていました。 ただ、確定申告は年々楽になってます。会社の給与データは全てマイナンバーと紐付けされているし、ふるさと納税もデータ紐付けできます。医療費も窓口負担の額も全て漏れなく紐付けされており、ほとんど入力作業はありません。 その為、思ったより時間を使わなかった分、適当にデ

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          なんか色々分析してます。

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          個別株システムトレード再開しました。

          今週は私の中で大きな一歩でした。 撤退していた個別株のシステムを再開しました。 2022年前半で一度個別株は撤退し、仮想通貨を始め、そこから到来する仮想通貨の冬。 その後、仮想通貨市場は様々な要因で閑散期に突入し、見つけたエッジは機能しなくなり、全て仮想通貨は一旦ストップしました。その一方で2023年の後半からは日経２２５先物システムを立ち上げ。 2024年からは仮想通貨も春の訪れを感じたことから再開し、2月にやっと個別株システムトレードも再開に漕ぎつけました。 このブロ

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          個別株システムトレード再開しました。

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          日本株のオーバーナイト特性はまだ健在なのである。

          なんとなく近況 もう2月中旬です。 数時間前に、1月のブログを書いていたような記憶です。 40を過ぎると日々の過ぎるスピードが激烈に早いです。 高校・大学の時間はなんだったのか。 2月と言えば人事異動の噂が徐々に聞こえだすのですが、全く聞こえません。 そして私も急に個室に呼び出されることもなく、ものすごく平穏に過ごしております。 ただ、私の会社の人事発表は3月中旬で、人事の動きが活発になるのは3月第１週目なので、これから各部の調整を行った上で末端まで決まってゆくイメージ

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