大型株と小型株で異なる動き

近況

異動して2週間、様々なことが起きました。

経営会議にも参加するようになったのですが、出席者の皆さんは出てきた数字に対して漠然とした議論しかせず、具体的な動きに落としこみません。
利益がでない、売値がインフレに追いついてない、材料費が高い、そんな議論です。
または、ある部署の仕事が多い、他の部署に代わって仕事しているだのなんだの。

はっきり思ったのは、こりゃ何も変わらんな、あかんわ、でした。
仕事は究極的に言うと会社全体で考えてタスクを減らすことが重要ですし、利益がでないのはとある2割のビジネスが足を引っ張っていたりします。

なので、出てきた数字に対して因数分解の仕方を提案し、さらに個別具体的なアクションへの細分化を提案・実行するのが仕事になってしまいました。

なんだか、作業はシステムトレードと似てます。数字を切り口を変えて分析して、問題の本質をとらえることが重要なのですが、それは一般社会では当たり前と言えば当たり前。
数字をみて、深い思考が大切なんですが、なぜかオジサンたちはそれが苦手なようです。

みんな株勉強すれば良いんですがね。
身銭をマーケットに晒してリスクとれや！と言いたい気分です。
そうすると勉強がはかどり、思考が深くなるはずですから。

今週の研究は大型株と小型株の違い

J QuantsAPIを触って、ちょちょいとすると、2つのグラフができました。とあるルールで動かすトレードですが、上は大型株中心、下は小型株が中心のものです。

大型株が中心のトレード

小型株が中心のトレード

黄色と青が逆転するのですが、言いたいのは全く企業規模によって傾向が逆転するということです。

ルールは明かせませんが、気を付けたいのは企業規模によって、株価の動きは全く異なる世界で動いているということです。

確かに、大型株はフォロワーが多く、激烈に競争が生じている市場である一方、小型になればなるほどアナリストは減少し、ニュースインパクト等での動きが全く異なることが考えられます。

時価総額は明らかに効くファクターなんでしょうね。

来週はもうすこし深堀してゆきます。では。