J Quants API で得られる情報でイベント投資をバックテストしてみた
近況
最近はちょこちょことバックテストのネタ探しをしていました。
ネタ探しは適当な検索で実施した結果でえられる各種レポート類ですが、ニッセイや大和証券のレポートにヒットが多い気がしています。
今日はそんなところからヒントを得て、自分なりにとれる情報をみてバックテストをしてみたという話です。
イベント投資バックテスト
J Quants APIと言えば決算情報なので、そればかりに目線が行きがちですが、今回は損益の関係のない情報をﾄﾘｶﾞｰにしてバックテストをしてみました。
情報はイベント系です。
イベントと言っても、色々なイベントが株式にはありまして、それはJ QuantsAPIでも取得できるものです。
コードの処理も非常に簡単で、思いついてから20分で実装できました。
どこから思いついたかというと、J QuantsAPIの仕様を眺めていると思いつきました。
で、バックテスト結果は非常にロバストでした。
以下はある予定されているイベントに対して、イベント後の寄り引けが青、黄色がイベント前の寄り寄りのリターンの積上げです。
安定してマイナスリターンを上げてゆきます。
感じたのは、イベントは強い！ということ。
イベントというものは需給の傾向が明らかですので、非常にロバストなんでしょうねぇ。
今年の後半はイベント系を研究に励むことにいたしました。
イベント系は非常に情報が取りにくい部分もありますが、それでこそ利益の源泉であると解釈できますので頑張ろうと思います。
とりあえず、イベント投資系の本はもう一度読み漁ってみようと思います。
では。
＜イベント投資系の本＞
まだ読んでない本。今夜ポチリました。
言わずと知れた夕凪さんの本。もう一度読み直そうかと。
おそらくはイベント系の本では日本最初？夕凪さんの名著です。
鞘で有名な羽根さんの本。これも良く読み返します。
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