日経２２５先物システム改善
近況
今週も特にありません。なんかボチボチのトレード成績でして、特にやった！というわけでもないので、なにも感想はありません。
まぁ、損してないことがいいのでしょうね。
一つあるのは、個別株システムは増資してみました。
調子は悪くないので、まぁいいかと。
一方で、仮想通貨側の増資は悩んでいます。
仮想通貨での運用はボラが大きく、増資額がすぐに吹っ飛ぶ気がするんですね。
数学的には割合に応じた額が飛ぶので、すべて飛ぶというのは違うのですが、感覚的にそう感じるという話です。
合理的な感覚ではないんですね。
なお、5年前までは↓みたいな感じでした。
いつも、フルレバ・フルインベストメントに戻るか、悩んでいるんですね。
ボーナス全部行く？
とりあえず、ちょいちょい増資してゆきます。
本日の改善は日経２２５
先週の記事では、日経２２５のシステムはショートバイアスがかかっているため、上昇相場で利益を上げにくい話を取り上げました。
今週はそのシステムの改善に取り組んでいて、マケデコの発表で得ていたエッジで試してみると上手くいきました。
ロジックは簡単で、寄り引けでありながら、条件によってはちょっとだけオーバーナイトでポジションを保有することにしてみました。
オーバーナイトは長期的にみればロングバイアスがかかっており、いままでショートバイアスがかかっていたシステムにとってはちょうど良いと思い、混ぜてみました。
前回の自分で指摘していた上げ相場での弱さに関しては、若干改善したような状態です。
もう少し、改善できるような気がするのですが、最適化も嫌ですので、シンプルなロジックで運用しようと思います。
今日はこの辺で。
では。
読んでいる書籍
最近はこれをちょくちょく読み返したりしています。
マケデコで登場されていた泉田さんの本です。
機関投資家の思考がわかって非常に興味深いです。
割安成長株＋上昇カタリストについて説いたような本ですが、今からでもこの本が指摘しているような視点で長期投資をしてみれば面白いかもしれません。
株本を読み漁っていた20代のころに読みたかったですねぇ。名著中の名著になっていたんだと思います。
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