GWからずっと改善作業。

近況

かなり、ブログの更新がとまってました。
GWの間に更新しようと思っていたのですが、GWは予定を詰め込みすぎ、合間ではずっと改善研究をしていたので、ブログに手がつきませんでした。

なお、株モデルは改善に取り組んでから非常に調子がいいです。
今日はその改善のお話でも。

改善するために掘り続ける特徴量

自分の改善は大概は新しい特徴量を探して、それでモデルを作って、アンサンブルという工程です。ほぼそれに集約されます。

そのためにひたすら特徴量を掘り出す作業が続きます。

株ではJQuantsAPIから得られるデータを自分なりに市場の注視する特徴量に変換して試してゆきます。

下は資本の変化に注目してアレンジした特徴量でトレードした結果です。

結構ロバストなトレード結果であります。収益関連だけでなく、市場は資本関係も注目しているのかと感じさせられるのです。

自分なりに仮説を立て、特徴量を作成し、結果がでると”やはりな！”とガッツポーズしてしまいます。株はファンダメンタルがあり、仮説が立てやすいのでこのような作業は非常に楽しいです。

モデルの改善比較

4月中旬からモデルを改善を続けて来ました。
まずは既存の特徴量の変数を弄ってモデルを倍増させ、
その後にJQuantsAPIで新たな特徴量を試行錯誤で作っていました。

モデル改善の変遷は以下の通りです。
*単位は％

$$
\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline
model & Sharp Ratio Per 1 trade & Max DD & Winning Rate & APY \\ \hline
original (13model ensemble) & 0.1922 & -17.35％ & 57.3％ & 47.5％ \\ \hline
improvement 1 (24 models emsemble)) & 0.2192 & -8.8％&59.9％&54.2％ \\ \hline
improvement 2 (25 models emsemble)) & 0.2344 & -8.42％&60.7％&58.9％ \\ \hline
improvement 3 (26 models emsemble)) & 0.2365 & -8.42％&61.1％&59.8％ \\ \hline
\end{array}
$$

model 3 balance curve

最初の改善でかなり良くなっていますが、2回目と3回目はモデルを1つ追加しただけで、大きく改善してます。
2回目と3回目はJQuantsAPIで作り出した特徴量で、効き目がすごいです。
特に2回目ではバランスシート系の特徴量なので、他の特徴量と直交しているため、効くのかな？と思っています。

なお、改善後のGW明けは全勝してます。

ということで、今日はアンサンブル最高！ということで締めくくっておこうと思います。
では。