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2024.3 米国株トレードを始めました。トレードの記録と勉強したことの雑記帳です

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RSIパワーゾーン戦略は今でも機能しているか？【スイングトレード研究】

スイングトレードの戦略研究として、ラリー・コナーズの「RSIパワーゾーン戦略」が今も機能しているか調べ、実践する方法を考えてみたいと思います。 RSIパワーゾーンとは簡潔に言えば、「上昇トレンドにある銘柄を押し目で買って、元のトレンドに復帰したら売る」戦略です。 コナーズは昔からこの類の短期トレード戦略を数々発表してきていますが、『「恐怖で買って、強欲で売る」短期売買法』に掲載されているものをこの投稿では見ていこうと思います。 RSIパワーゾーン戦略のトレードルールは以

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    • 【6月】モメンタムスコア一覧と、かるーく相場振り返り

      100近いカントリー、セクター/テーマ、コモディティETFをリスト化した、6月末時点のモメンタムスコアを掲載します。 モメンタムスコアの計測方法は、直近2～12ヶ月の月平均リターンの単純平均としています（暫定的ですが）。これは、翌月のリターンの期待値をほぼほぼ意味しているつもりです。 セクター/テーマETF月末に大きめの調整があったものの、今月も半導体（$SMH）がトップモメンタムを持っています。モメンタムスコアは+7.6%で、2位のテクノロジー（$XLK）の倍以上を未だ

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      • 【まとめ】デュアルモメンタム検証からの学び

        これまでの検証結果から得られた知見、自分の戦略への応用を考えてみます。 デュアルモメンタム戦略の特徴と傾向様々なバリエーションのモデルを見てきた中で確認された、デュアルモメンタム戦略の基本性質であると思われる特徴や傾向をまとめます。 まずは強みから見ていきましょう。 強み①：勝ち組銘柄を正しく選択し、正しいタイミングで乗り降りできる 慎重に銘柄のユニバースを選び、必要な集中化やレバレッジを行えば、デュアルモメンタム戦略は勝手にその時の相場で最も良い銘柄を選択します。こ

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        • ギル・ブレイクのマーケットタイミング戦略

          『新マーケットの魔術師』で取り上げられているレジェンド投資家のギル・ブレイクのマーケット・タイミング戦略について、このnoteではたびたび参照しています。 しかしその詳細、特に、シグナルの発生ロジックや銘柄選定のクライテリアについては、本書のインタビューでは明確には回答されていません。 英語での記事や論文を検索してもほとんど何も見つからず、彼自身、詳細を語ってはいないようです。辛うじて分かることは、彼がキャリアの初期に取り組んでいたという地方債ファンドのタイミング戦略、「ペ

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        RSIパワーゾーン戦略は今でも機能しているか？【スイングトレード研究】

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          デュアルモメンタム+セクターローテーションは聖杯か？【デュアルモメンタム検証・結果編③】

          引き続きデュアルモメンタム戦略のバックテスト結果を確認します。 今回の投稿では、セクターをユニバースとする2つのモデルの検証を行います。 ■検証する戦略・検証方法を書いた記事 検証結果： 【MSR】 Momentum Sector Rotationこのモデルの元ネタは、『新マーケットの魔術師』で紹介されているギル・ブレイクというトレーダーが取っている戦略です。セクター別の投資信託を買いシグナルに従って日々ローテーションし、シグナルが出ない時はマネー・マーケット・ファンドに

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          デュアルモメンタム+セクターローテーションは聖杯か？【デュアルモメンタム検証・結果編③】

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          株・債券同時安やボラティリティ増大の時期に機能する投資戦略は？ 【デュアルモメンタム戦略の検証・結果編②】

          引き続きデュアルモメンタム戦略のバックテスト結果を確認します。タイトルが長くてすみません。 中身も長くなってしまったので、今回の投稿は 【CRA】 Connors' Rising Asset Strategy パターンの検証と考察をメインとします。 検証の結果、デュアルモメンタム戦略の興味深い課題も見つかりました。2022年のような株・債券同時安や、2016年のようなボラティリティ増大の時期に機能する投資戦略について深堀りしています。 各戦略のバックテスト結果【CRA】

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          株・債券同時安やボラティリティ増大の時期に機能する投資戦略は？ 【デュアルモメンタム戦略の検証・結果編②】

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          老後資産の運用は指数ガチホよりデュアルモメンタム。GEMのエッジは消えた？【デュアルモメンタム検証・結果編①】

          前回までの記事にて、モメンタム戦略の概念の深掘りと、バックテストの設計・準備、投資ユニバース・個別戦略の検討を行いました。 今回の記事では、様々なバリエーションのデュアルモメンタム戦略をバックテストした結果を一気に確認し、インサイトを抽出します。 ※・・・と思ったのですが、予想以上に長くなりちょっと息切れしたので、記事を分割します。。。 本記事は前半部分となります。 各戦略のバックテスト結果検証の方法や確認ポイントは前回の記事を参照。 青いセルは全検証パターン中の上位5

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          老後資産の運用は指数ガチホよりデュアルモメンタム。GEMのエッジは消えた？【デュアルモメンタム検証・結果編①】

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          デュアルモメンタム戦略をバックテストする 【準備編】

          今回は、様々な投資ユニバースのセットを用意し、Portfolio Visualizer でバックテストを行います。 前回の記事 ↓ バックテストの方針基本的にはPortfolio Visualizerで設定できる項目やコンフィギュレーションに依存します。 投資ルール 【対象銘柄】 投資ユニバースに含まれる銘柄は、ETFのみとします。 これは、中長期での一貫したモメンタムが現れやすい銘柄に投資対象を限定するためです。 【投資基準】 各ユニバース内のETFの相対モメンタ

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          モメンタム戦略を考える

          できるだけあらゆる相場で機能するリスク・リワード効率の高い分散トレード戦略を模索する過程の備忘録です。 前回まで（①、②）で、自分のトレードの分散設計において中心となる以下のコンセプトを確認しました。 時間軸によって資産クラスのリターンは大きく異なるという事実を利用するために、機動的なローテーション（≠リバランス）自体をポートフォリオ化することによって、リターンの最大化を追求する 同じ資産の組み合わせを永久に持ち続ける静的な分散化ではなく、その時々に上昇している資産に動

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          【初心者トレーダーの振り返り】2024年5月 売買記録

          2024年5月のトレード振り返りです。 5月は、いくつかの失敗を経て、成功率の高い・再現性のある短期トレード手法を探していました。上旬は前月結果の出た「チャネル・ブレイクアウト戦略」を引き続き試し、それがある程度使える目処がたったので、下旬は新たに「RSIパワーゾーン戦略」を試しています。ローレンス・コナーズの『「恐怖で買って、強欲で売る」短期売買法』で紹介されているトレード手法です。 RSIパワーゾーン戦略については別の機会に深堀りしますが、コナーズのルールを自分流に若

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          【初心者トレーダーの振り返り】2024年5月 売買記録

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          【初心者トレーダーの振り返り】2024.04後半 売買記録

          2024年4月後半のトレード振り返りです。 ↓前回の記事 4/17：MicroStrategy ($MSTR) / 【損益】 +1.1% / 【保有日数】 8日 仕掛けの理由：4/15から相場の反転が始まったと考えた（後に間違いだと分かった、上昇相場の一時的な調整期間であった）ため、空売りの練習をしようと思って、直近1ヶ月で最もモメンタムの高い銘柄群の中で、業績に実態がなく急降下が一気にきそうな銘柄として選定した。この会社は資産のほとんどをビットコインとして保有しているた

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          【初心者トレーダーの振り返り】2024.04後半 売買記録

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          【初心者トレーダーの振り返り】2024.04前半 売買記録

          こちらの記事の続きです。2024年4月のトレードを2回に分けて振り返ります。 4月の成績は+3.6%でした。-4.2%下落したS&P500に対しては+7.8%と、トレードを始めてから2ヶ月連続でアウトパフォームしましたが、個々のトレードでは反省点が多々あります。 4/1：PVH Corp ($PVH) /【損益】 -23.5% / 【保有日数】 10日 仕掛けの理由：PVHはカルバン・クラインやトミー・ヒルフィガー等おなじみのブランドを持つアパレル企業。チャネル・ブレイ

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          【初心者トレーダーの振り返り】2024.03 売買記録

          2024年3月上旬に米国株の個別銘柄トレードを始めて3ヶ月が経過したので、最初のトレードから振り返りをしてみたいと思います。 仕掛けた銘柄ごとに損益、仕掛け・手仕舞いの理由とタイミング、その時の相場状況や自分の心理状況、成功・失敗要因、など何かしら覚えているものを取り上げます。あまりにも意味のないトレードは省略します（下記の倍くらいあります・・・） ちなみにこの記事の対象である3月はトータルで+7.1% 、S&P500を+4.0%上回るというビギナーズラックを達成しましたが

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          【初心者トレーダーの振り返り】2024.03 売買記録

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          【トレードの分散を考える②】動的な分散化はワークする？

          こちらの記事の続きです。 前回の検討の要点は、リスク緩和のための静的でディフェンシブな分散化は自分には必要ない、むしろあらゆる機会を捉えるための攻撃的な分散化を考えたい、ということでした。なぜなら、 私は日本人の個人トレーダーであるから。つまり、生活資金として持つ十分な額の日本円（$SPYと無相関）によって基本的な分散効果は得られているし、パフォーマンスやドローダウンを説明すべき顧客がいるわけでもないから 同じ資産の組み合わせを永久に持ち続けるのではなく、その時々に上昇

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          【トレードの分散を考える②】動的な分散化はワークする？

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          【トレードの分散を考える①】そもそも私は何を分散したいのか

          2024年3月に米国株トレードを始めて、いまは自分なりの研修期間をやっています。テクニカル分析をベースに様々（マーケット、時間軸、順張り/逆張り、などなど・・）な短期トレード手法を勉強しながら試していますが、そろそろポートフォリオ、つまりトレードの全体設計についても考えをまとめておく必要があると感じています。 最終的に目指す方向はあくまでリターンの最大化とリスク最小化の両取りです。つまりリスク・リワード比率を最大にしたい。 具体的な目標としてはトレードのみで生活できる額を稼

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          トレードにおけるヒューリスティック (2) - 割安株は単に安い株である。基本的には買ってはならない

          トレードを勉強する中で読んだ本や記事から学んだ、即戦力で使えると思うヒューリスティックをまとめていきます。 再度マーケットの魔術師シリーズから、なぜ割安株を買うべきではないか？というテーマに関する引用を行います。 これらは僕が勉強として行っていたこの2ヶ月の間のトレードで何度も犯したミスでした。上記を読んだ後でさえ同じミスを犯してしまっていました。時価総額が$300MMに満たない株、$30未満の株、多くは$10未満の株は、ランディ・マッケイの言う通りときには利益を生むのか

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          トレードにおけるヒューリスティック (2) - 割安株は単に安い株である。基本的には買ってはならない

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