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トレード日記$5:アルトコインの復権はあるか？

年初よりBTCの回復が著しいですね。 はたして強気トレンドの復活となるでしょうか？ オレンジの丸枠は、年初の中東情勢悪化の際の急騰です。 安全資産としてBTCが意識されたか？というムードが漂いましたが、真面目に考えれば、これだけボラティリティーがあるBTCがそもそも安全資産か？といわれれば、そうでもなく・・・。 同じくらいボラティリティのある法定通貨の国の人にとっては安全資産になるかもしれませんが・・・。 実際のところ相関係数を調べてみても、GOLDなどとの相関はあ

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    • トレード日記$4:持ち合い継続

      BTCUSDは昨年12月来、三角持ち合いが継続しています。 上は7400以上、下は6800以下での滞在時間は短い状態になっています。 7150を中央値にみて、上下150ドル幅で中心的に推移している感じですね。 1月3日の深夜帯で心理的な節目である7000を割り込んだ際には、OVは10万を超えていました。 この時点で、現物ショート、オプションは1月末限月のコールとプットでデルタヘッジというポジションを持っていました。 時系列予測では、引き続き下に見ているので、もう一段

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      • トレード日記$3:時系列予測を活かせず

        先週のBTCの反発以来、オプションのポジションはなしの状態になっています。 先週段階では、 ・現物はショート ・オプションはロング・ストラドル で赤○の地点を迎えました。 この時点で「すべてクローズする」か、「現物ショート、オプションのプットを精算する」のどちらかで利益が出ていたのですが、欲がでて決済判断ができずに反発してしまいました。 ある意味、時系列データの予測どおり（それも予測偏差の範囲内）にショートカバーが入って、本日現在でも市況は予測偏差の範囲内には留ま

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        • トレード日記$2:時系列予想に反して上値は重い

          基本的に、活用している時系列予測モデルは過去のバックデータを元に予測を行うものになります。 3年分のバックデータから検証を行えば、3年分の値動きから近未来の予測を立てますし、1年分であれば過去1年の値動きから予測をおこないます。 過去データに追加で予測パラメーターをインプットするところは今後の課題で、その点は自身の相場観と調整して投資判断を行っています。（人的な予測パラメーターの追加ですね。） 20191207～20191215　BTCUSD 先週（20191208～

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        トレード日記$5:アルトコインの復権はあるか？

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        マガジン

        • 時系列予測とトレードの日記
          6本
        • マイニングと自動取引
          45本

        記事

          トレード日記$1:時系列予測による月内の相場観

          時系列予測による月内の相場観ですが、ざっくりいいますと 目先反発した後下落というものになっています。 たままた「目先」のターゲットタイムが、オプション期限の月末付近だったので、そのあたりの限月のオプションをつかってトライアル的にトレードを開始しました。 BTC-USDのデリバティブ取引の場合は、それ相応のIVが常にあることが想定できますので、基本戦略としているのはデルタヘッジになります。 時系列予測に基づく水準感ですが、$7500を中央値に見てまして、HV分は変動する

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          トレード日記$1:時系列予測による月内の相場観

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          トレード日記$0:2019年最大の反省

          「仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで」の放置状態が続いていましたが、一旦一区切りとしたいと思います。 理由としては、「更新が停止していた間は自動取引からPythonを使った時系列予測に軸足が移っていたから」になります。 昨年のBSV騒動以来、一時的にBTCの相場は低迷していました。（赤枠内） 年末くらいまではBOTの調整をしながら様子をみていたのですが、その後はボラティリティが少なくなったこともあり、ボットの運用は一時中断していました。 2019年のその後の相場

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          トレード日記$0:2019年最大の反省

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$44:8月の進捗状況

          ８月が終わりましたね。中盤からMMBOTを動かしているのですが、試行回数が少ない割には安定して利回りが出るようになったので、今後に向けてより積極的な開発を行っていきたいと思います。 ただし、裁量でカバーした分もあり、やはり課題としては逆選択時の在庫管理になっていまして、結局のところ早く処分するか仕入れ価格を薄めるかの違いになるわけですが、どちらが最適戦略なのか？という点に関しては通常選択時（期待するシナリオ時）の期待値によって変わってきます。 通常選択時の試行回数を増やす

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$44:8月の進捗状況

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$43:MMBotの開発・運用テスト

          いくつか課題はありつつも（後述）、短期Botが安定稼働している状況なので、MMBotの開発と運用テストを開始しました。 短期Botには基本的なインディケーターが搭載してあるので、そこから必要なインディと執行ロジックを一部取り出して、MMbotの運用テストを開始しました。 いまのところWebSocketは搭載していないので、最短でも1分足のトレードになりますからさほど日当たりの売買数は稼げないとは思いますが、運用テストをおこないながら、取引の高速化（HFT化）を図っていきた

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$43:MMBotの開発・運用テスト

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$42:リスクと資本効率

          第38回で、短期BOTの報酬はマイニング報酬を超えるか？と投稿したのですが…。 仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$38:短期BOTはマイニング報酬を超えるか？～ どうも、安定的にマイニング報酬を超え始めている状況になりつつあります。 LOTを抑え気味にしているので絶対額ではまだまだですが、対投下資本ベースでの単純比較であれば、GPUマイニング/枚を上回り始めています。 プログラミング経験０の人間が、試行錯誤しながら作ってきて結果につながっている状況も驚きなの

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$42:リスクと資本効率

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$41:短期BOT熟成中

          気がついたら1か月以上、更新できていませんでした。 波乱の6月後半を経て、7月中旬よりようやく相場が活気づいてきていますね。 裁量取引に関しては、機械学習の結果をもとにリバランスを行っているのでたんたんとポートフォリオマネジメントを行っている状況です。 課題の短期BOTになりますが、MMBOTの強烈なパフォーマンスを横目にみながら、改善につぐ改善をかさねている最中で、途中放置しかけましたが、地道に改善を重ねた結果、初期想定のパフォーマンスが期待できるレベルにまで熟成して

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$41:短期BOT熟成中

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$40:短期BOTのロット自動管理～

          短期BOTにロットの自動管理を実装しました。 めずらしくソース公開。基本CCXT用です。（ただし、ロットの管理部分のみ） #CCXT用オーダーバランスの自動管理balance = exchange.fetchBalance()try: walletBalance = balance['info'][0]['walletBalance'] if walletBalance < 任意の数字: order_amount = 任意の数字　　 elif

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$39:スイングの指標～

          BTCは大きく下落してますが、幸いにして直近高値圏で推移していた時に、中期BOTのヘッジ売りが功を奏し、BTCに戻さずに他へリバランスをすることで対応することができました。 短期BOTに関しても、実稼働で安定的に稼働しており、現在のような下落相場でのヘッジ売りや戻りのトレードでワークしています。 もっとも、チャネルブレイクベースなので、積極的にリスクを取りにいっているわけではない（？）（ドローダウンを許容するHFTに比べて…、という意味です。）ので、コンサバティブな運用な

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$38:短期BOTはマイニング報酬を超えるか？～

          開発をすすめてきた短期BOT、ようやく実践投入できそうな状況まで仕上がってきました。 途中、レンジ回避＋別戦略ではまった感がありますが、現在のBOT開発のストラテジーに対して、有効なインディケーターが見つかったことが大きかったですね。 これはあくまで自分の状況なので一般的ではありませんが、別戦略ではインディも分けていたので、ここが大きな落とし穴でした。 pythonに慣れてくるとインディは簡単に実装できるようになるので、初心者なのに技に走りすぎた感は否めませんが、現在の

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$38:短期BOTはマイニング報酬を超えるか？～

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$37:短期BOTの安定化？～

          パラメーターの調整で苦労していた短期BOTが安定化してきました。 結論的には、レンジ相場で別の戦略を動かすことをやめたのですが、結局はこれが良かったようです。 ログを分析してみると、異なる戦略間の移行時に損している傾向が強く、戦略A、戦略Bそれぞれではうまく機能していたので分けるほうが得策だということになりました。 ただ、レンジ内でバイアスが発生したときには損を回避して利を得たかったので、別のインディケーターを読ませることで対応しました。 シストレの良いところは、複数

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$37:短期BOTの安定化？～

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$36:5月のまとめ～

          5月は地味にいろいろとノウハウ蓄積ができた月でした。 ・短期トレード用BOTの開発 ・ポートフォリオ・マネジメントとリバランス ・機械学習による月単位の価格予測モデルの構築 ・マイニング機材の投資と見直し BTCの相場自体は5月10日を境目に下落していますが、現在は7000割れをせずに踏みとどまっている状況ですね。 短期トレード用BOTはいろいろと調整に手間取っていますが、振り返ってみれば相場に上下の大きな変動はなく、その間の下落方向に調整が続いている状況では、負

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$36:5月のまとめ～

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$35:BTCの流動性～

          短期BOTがなかなかラウンチできずパラメーターの調整に手間取っている状況が続いています。先々週はいいところまで行っていたのですが、特定パターンのトレンドが取れない（＆騙される）という点がどうしても気に入らない…。 問題点としては、「チャネルブレイクが基本であるがレンジ相場では別のストラテジをつかっていること」これにつきるかなと思っています。 レンジでの取引を回避することを目的にレンジ判定を入れ、さらにその中で別の戦略を動かしています。 その上で、相場の状況に対応するため

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          仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$35:BTCの流動性～

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