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マイニングと自動取引

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$44:8月の進捗状況

８月が終わりましたね。中盤からMMBOTを動かしているのですが、試行回数が少ない割には安定して利回りが出るようになったので、今後に向けてより積極的な開発を行っていきたいと思います。

ただし、裁量でカバーした分もあり、やはり課題としては逆選択時の在庫管理になっていまして、結局のところ早く処分するか仕入れ価格を薄めるかの違いになるわけですが、どちらが最適戦略なのか？という点に関しては通常選択時（期待

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$43:MMBotの開発・運用テスト

いくつか課題はありつつも（後述）、短期Botが安定稼働している状況なので、MMBotの開発と運用テストを開始しました。

短期Botには基本的なインディケーターが搭載してあるので、そこから必要なインディと執行ロジックを一部取り出して、MMbotの運用テストを開始しました。

いまのところWebSocketは搭載していないので、最短でも1分足のトレードになりますからさほど日当たりの売買数は稼げないと

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$42:リスクと資本効率

第38回で、短期BOTの報酬はマイニング報酬を超えるか？と投稿したのですが…。

仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$38:短期BOTはマイニング報酬を超えるか？～

どうも、安定的にマイニング報酬を超え始めている状況になりつつあります。

LOTを抑え気味にしているので絶対額ではまだまだですが、対投下資本ベースでの単純比較であれば、GPUマイニング/枚を上回り始めています。

プログラミ

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$41:短期BOT熟成中

気がついたら1か月以上、更新できていませんでした。

波乱の6月後半を経て、7月中旬よりようやく相場が活気づいてきていますね。

裁量取引に関しては、機械学習の結果をもとにリバランスを行っているのでたんたんとポートフォリオマネジメントを行っている状況です。

課題の短期BOTになりますが、MMBOTの強烈なパフォーマンスを横目にみながら、改善につぐ改善をかさねている最中で、途中放置しかけましたが、

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$40:短期BOTのロット自動管理～

短期BOTにロットの自動管理を実装しました。

めずらしくソース公開。基本CCXT用です。（ただし、ロットの管理部分のみ）
#CCXT用オーダーバランスの自動管理balance = exchange.fetchBalance()try: walletBalance = balance['info'][0]['walletBalance'] if walletBalance < 任意

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$39:スイングの指標～

BTCは大きく下落してますが、幸いにして直近高値圏で推移していた時に、中期BOTのヘッジ売りが功を奏し、BTCに戻さずに他へリバランスをすることで対応することができました。

短期BOTに関しても、実稼働で安定的に稼働しており、現在のような下落相場でのヘッジ売りや戻りのトレードでワークしています。

もっとも、チャネルブレイクベースなので、積極的にリスクを取りにいっているわけではない（？）（ドロー

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$38:短期BOTはマイニング報酬を超えるか？～

開発をすすめてきた短期BOT、ようやく実践投入できそうな状況まで仕上がってきました。

途中、レンジ回避＋別戦略ではまった感がありますが、現在のBOT開発のストラテジーに対して、有効なインディケーターが見つかったことが大きかったですね。

これはあくまで自分の状況なので一般的ではありませんが、別戦略ではインディも分けていたので、ここが大きな落とし穴でした。

pythonに慣れてくるとインディは簡

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$37:短期BOTの安定化？～

パラメーターの調整で苦労していた短期BOTが安定化してきました。

結論的には、レンジ相場で別の戦略を動かすことをやめたのですが、結局はこれが良かったようです。

ログを分析してみると、異なる戦略間の移行時に損している傾向が強く、戦略A、戦略Bそれぞれではうまく機能していたので分けるほうが得策だということになりました。

ただ、レンジ内でバイアスが発生したときには損を回避して利を得たかったので、別

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$36:5月のまとめ～

5月は地味にいろいろとノウハウ蓄積ができた月でした。

・短期トレード用BOTの開発

・ポートフォリオ・マネジメントとリバランス

・機械学習による月単位の価格予測モデルの構築

・マイニング機材の投資と見直し

BTCの相場自体は5月10日を境目に下落していますが、現在は7000割れをせずに踏みとどまっている状況ですね。

短期トレード用BOTはいろいろと調整に手間取っていますが、振り返ってみ

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$35:BTCの流動性～

短期BOTがなかなかラウンチできずパラメーターの調整に手間取っている状況が続いています。先々週はいいところまで行っていたのですが、特定パターンのトレンドが取れない（＆騙される）という点がどうしても気に入らない…。

問題点としては、「チャネルブレイクが基本であるがレンジ相場では別のストラテジをつかっていること」これにつきるかなと思っています。

レンジでの取引を回避することを目的にレンジ判定を入れ

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$34:データ欠損問題～

BTC相場に関しては、大口の売り圧懸念が強く下落方向でレンジを切り下げる動きが続いていますね。

また、値幅も狭く、バンドがスクィーズしている時間が長くなってきてます。

ただ、一方向に動くときには急激に動きますので初動を捉えることが大切になってくるのですが、レンジでの損を嫌って取引を回避するなり別戦略を動かしていたりすると、瞬間的に発生するトレンドの変化に対してはBOTのリアクションがワンテンポ

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$33:機械学習に向けた端緒～

短期BOTは引き続きパラメーター調整中。その間、下落のタイミングを利用して裁量判断でポートフォリオのリバランスを行いました。

リバランス自体は定期的におこなっていて、2月の大きな下落の時点でも行いました。同じ裁量判断でも前回と今回のリバランスの大きな違いは、Pythonのプログラムを使った金融分析の結果を経てリバランスを行ったことです。

金融分析を行ったうえで、あらためて2月のリバランス内容を

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$32:リバランスの実施（0512）～

5月11日にBTCUSDが10%超の下落を見せたので、予定していたポートフォリオのりバランスを実施しました。

（以下はBTC,ETH,LTC+その他2アルトの年初来データ、および対数のチャートが1枚と、各通貨のヒストリカル・ボラティリティ、リバランスに関するメモです。一部マイナー視点あります。）

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仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで～$31:トレンド判定の追加～

金曜日の15時半以降の下落でBTCUSDは$9000を大きく割り込みました。

短期BOTのテストにちょうどよい状況でしたが、結論的には戦略の切替がうまく機能していなかったようです。

原因はシンプルで、青ゾーンでは良い感じで取れていたのですが、黄色ゾーンの騙しを回避を目的に、パラメーターの調整をシビアにしてみたところ、逆にその変更が、大きな下落では反応が鈍くなる原因になってしまったからです。（パ

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