トレード日記$2:時系列予想に反して上値は重い

基本的に、活用している時系列予測モデルは過去のバックデータを元に予測を行うものになります。

3年分のバックデータから検証を行えば、3年分の値動きから近未来の予測を立てますし、1年分であれば過去1年の値動きから予測をおこないます。

過去データに追加で予測パラメーターをインプットするところは今後の課題で、その点は自身の相場観と調整して投資判断を行っています。（人的な予測パラメーターの追加ですね。）

20191207～20191215　BTCUSD

先週（20191208～）前半の動きとしてはありがちなPUMP&DUMPという感じでした。

このPUNP&DUMPには、自動取引プログラムでなかなか悩まされたので嫌いなパターンです。

このPUMPが時系列予測のデータ値と近似していたので、先週は期限がやや長めの7500P-8000Pを仕込みましたが、さらに上値を追うこともなく週中頃で下落という感じでした。

ここで決済しても良かったのですが、上げ下げしてボラを拡大しながら更に下、と見ていたのでそのまま放置。

ただ、その後はボラはたいして拡大することもなく下落していったので、セータ負けが嫌なので一旦クローズとなっています。

年末年始にむけては、IVの拡大を予想（期待？）して、

・現在は現物ショート（保有現物のヘッジの意味もある）

・短めの期限のオプションを使ってとりあえずロング・ストラドル

で様子見ですね。

オプションでIVを見ていると、他の投資家の投資判断が見えてくるところが面白いです。（将来的にはこのデータを時系列予測に加味して、予測精度を上げてみたいと思っています。）

ちなみに、時系列予測ではどうか？というと、

基本的には下に見ています。

では、今後は何が上昇に繋がってくるのか？

というのは、

2018年の相場反転のキッカケの考察なんかを含め、別の機会にまとめてみようかな？と思っています。