S&P500に勝つとはどれ程難しい事なのか【23年10月の戦況】

10月も先月に続き厳しい相場環境でした。

S&P500は直近7月高値から▲10％を超える下落をしており、定義上の調整局面に入りました。

これまで相場を支えていたBigテックのバリュエーション調整が市場全体の下げを牽引しているように見えます。

今年でこの企画は終了しますが、あと3回しっかりやっていきます。

さて、10月の勝負を振り返ってみましょう。

■パラディソ　VS　S&P500（eMaxis slim米国株式）

23年10月の戦況です　↓

【メイン指標】
・収益率では勝ち〇

【サブ指標】
・標準偏差（リスク※結果のバラつき）では勝ち〇
・シャープレシオ（儲けの効率）では負け✕

【10月のセクター別ヒートマップ】

全体的に赤く染まり紅葉のようだ。公益、防衛関連のみ緑で覆われています。

■パラディソ　VS　オールカントリ―（eMaxis slim全世界株式）

【メイン指標】
収益率では勝ち〇

【サブ指標】
標準偏差（リスク※結果のバラつき）では勝ち〇
シャープレシオ（儲けの効率）では負け✕

■まとめ

10月も資産を削られる相場環境でしたが、ディフェンス力に定評のあるパラディソポートフォリオ。

指数よりも下落幅を抑えることが出来ていました。

リスク管理、資金管理の徹底。なにより「大きくヤラれないこと」を念頭に入れているので、一応その意図に沿う形になっていると思います。

今年も残り二か月。

淡々と、粛々といつもと変わらず、積み上げていきたいと思っています！

※参考：これまでの戦歴※
1月
対S&P500
収益率＝負け
シャープレシオ＝勝ち
対オルカン
収益率＝負け
シャープレシオ＝負け

2月
対S&P500
収益率＝負け
シャープレシオ＝負け
対オルカン
収益率＝負け
シャープレシオ＝勝ち

3月
対S&P500
収益率＝負け
シャープレシオ＝負け
対オルカン
収益率＝負け
シャープレシオ＝負け

4月
対S&P500
収益率＝負け
シャープレシオ＝負け
対オルカン
収益率＝負け
シャープレシオ＝負け

5月
対S&P500
収益率＝負け
シャープレシオ＝勝ち
対オルカン
収益率＝負け
シャープレシオ＝勝ち

6月
対S&P500
収益率＝負け
シャープレシオ＝負け
対オルカン
収益率＝負け
シャープレシオ＝勝ち

7月
対S&P500
収益率＝勝ち
シャープレシオ＝勝ち
対オルカン
収益率＝負け
シャープレシオ＝勝ち

8月
対S&P500
収益率＝負け
シャープレシオ＝負け
対オルカン
収益率＝負け
シャープレシオ＝負け

9月
対S&P500
収益率＝勝ち
シャープレシオ＝負け
対オルカン
収益率＝勝ち
シャープレシオ＝負け