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高SKEWアラートと7月マーケット調整の予測

こんにちは！今回は、マーケットのリスクを示す指標であるSKEW指数とVIX指数を使って、2024年夏の株価調整（下落）の予測についてお話しします。過去のデータを使って、どのように未来のリスクを予測できるかを見ていきましょう。 元々は4月頃に指数とSKEW指数の関係 株価指数の関係を比較していたことが発端になります。 高SKEW状態から決まってマーケットクラッシュ（調整）までの日程が似たような日数で起きているのではという仮定からです。ただ、これでは単なる過去数年、数個のデー

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    • 独立記念日とETF分配金捻出売り日米複合アノマリー分析　

      はじめに 日経平均が4万円を超え、周りにも投資をしている人が増えているかもしれません。このような状況で、初めてのボーナスを使って株式投資を始める方も多いでしょう。株式投資を始めるにあたり、投資時期のパフォーマンスに関するいくつかの重要なポイントを知っておくことは非常に重要です。今回は、特に6月以降のパフォーマンスが優れない理由とそのデータを検証し、投資の参考になる情報を提供します。 独立記念日のアノマリー：S&P 500のリターン分析 まず、アメリカの株式市場における「

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      • Make Volatility Great Again?

        日経平均とS&P 500のボラティリティマップ比較最近の市場動向を理解するために、日経225とS&P 500のボラティリティマップを作成しました。これらのマップは、各指数の価格とボラティリティ指数（VIおよびVIX）の関係を示しており、以下に、それぞれのマップについて詳しく解析します。 日経225のボラティリティマップ nikkei225のボラティリティマップは、過去3ヶ月間のデータに基づいています。縦軸はニッケイVI（ボラティリティ指数）、横軸はnikkei225の価格

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        • SQ魔の水曜日の検証と月次統計データに基づくSQ以降の戦略について　

          SQ魔の水曜日は存在するか？ 株式市場において、「SQ魔の水曜日」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか？これは、株式オプションや先物取引に関連する特定の期日「SQ（Special Quotation）」の前日にあたる水曜日のことを指します。この日が「魔の水曜日」と呼ばれる理由について、詳しく見ていきましょう。 SQとは何か？ まず、「SQ」とは「Special Quotation」の略です。これは、株式先物やオプション取引が満期を迎える日に算出される特別な価格のことを

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          6月のTOPIXと旧マザーズ(グロース250)市場のシーズナルパターン

          こんにちは。6月も半分過ぎてしまいましたが6月におけるTOPIXと旧マザーズ市場（現在のグロース250）のシーズナルパターンについて探ってみたいと思います。シーズナルパターンとは、特定の時期に特定の市場や銘柄が特有の動きを示す傾向のことを指します。これを理解することで、より戦略的な投資判断を下す助けとなればと思います。 6月のシーズナルパターンTOPIXのシーズナルパターン 以下のグラフは、1980年から現在までのTOPIXの6月の累積平均リターンと、2013年から現在ま

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          6月のTOPIXと旧マザーズ(グロース250)市場のシーズナルパターン

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          九星気学と四柱推命を用いたトレード戦略のバックテストと実際の運用

          前回の記事では、九星気学と四柱推命の基本的な概念と、トレードにどのように応用できるかについて解説しました。今回は、具体的なバックテストの結果と、その結果を基にした実際のトレード運用方法について詳しく解説します。 バックテストの結果 まず、以下のグラフを参照してください。 これらのグラフは、九星気学と四柱推命の注意日における日経平均株価の変動を示しています。バックテストの結果、以下の点が明らかになりました： 九星気学の注意日では、ボラティリティが高く、価格変動が大きいこ

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          九星気学と四柱推命を用いたトレード戦略のバックテストと実際の運用

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          九星気学と風水インデックス　6月

          株式市場の動向を予測する方法は様々ありますが、その中でも伝統的な東洋の占術である九星気学と四柱推命が注目されています。これらの占術は、自然界のエネルギーや個人の運勢を解析することで、特定の時期の株価動向を予測する手法です。今回は、これらの占術が株価にどのような影響を与えるのかを解説し、6月のカレンダーとシーズナルパターンとの比較を行います。 九星気学とは？九星気学は、中国古代の陰陽五行説を基にした占術です。人々や出来事の運勢を9つの星（九星）によって占います。九星は、それぞ

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          九星気学と風水インデックス　6月

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          ヒジュラ暦新年アノマリーと日経平均：過去15年間の検証

          ヒジュラ暦とは ヒジュラ暦（Hijri）は、イスラム教徒によって使用される太陰暦であり、ムハンマドのメッカからメディナへの移住（ヒジュラ）を起点としています。ヒジュラ暦の新年（1月1日）は、グレゴリオ暦とは異なる日付で毎年変動します。今年の新年は7月にあたります。 ヒジュラ暦の背景と歴史 ヒジュラ暦は、622年のムハンマドの移住を基点とし、月の満ち欠けに基づいて計算されます。そのため、ヒジュラ暦の1年は約354日で、毎年グレゴリオ暦と比べて11日ほど早くなります。この移

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          ヒジュラ暦新年アノマリーと日経平均：過去15年間の検証

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          日経平均6月のシーズナルパターン分析

          はじめに 6月は株式市場にとって特別な月であり、多くの投資家がシーズナルパターンに注目しています。本記事では、日経平均株価の過去数十年間にわたる6月のパフォーマンスを分析し、予想されるイベントや注意すべきポイントについて解説します。 6月の日次リターンの平均パターン まずは、1980年から2023年までの過去のデータを基にした6月の日次リターンの平均を見てみましょう。 このグラフは、6月の日次リターンの平均値を示しています。いくつかの重要なポイントを以下にまとめます：

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          日経平均6月のシーズナルパターン分析

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