ドル円、日経平均、ダウ、SP500の関係性

準備

まず、必要なデータを取得いたします。今回もyfinanceライブラリを使用し、2020年6月1日から2023/12/24までの最新データを取得します。そして、それをcsvファイルに出力し、chatGPT読み込ませます。

import yfinance as yf
import pandas as pd
import datetime

# List of the symbols
symbols = [
    'USDJPY=X',
    '^N225',
    '^GSPC',
    '^DJI',
    '^TNX',
]
# Start and end dates
start = '2020-06-01'
end = datetime.datetime.now()

# Download the data
data = yf.download(symbols, start=start, end=end)

# Fill any missing data
data = data.fillna(method='ffill')
 #csv出力する 
# Extracting the closing prices
closing_prices = data['Close']

# Save the closing prices to a CSV file
csv_file_path = 'closing_prices.csv'  # You can change the file path as needed
closing_prices.to_csv(csv_file_path)

print(f"Closing prices saved to {csv_file_path}")

今回の分析はシンプルにチャートにまとめます

まずは、結果から。

と、いうことでchatGPTに分析をしてもらった結果を画像で貼っていますが、「正規化してチャートにまとめるよう」指示をした結果となります。そのため、各指標の動きが正規化され、分かりやすく表示が出てきております。

分析

2021年ぐらいから、金利の上昇に伴い、株価が下がっていましが、上昇に転じています。また、今年に入って上昇傾向になっているように見受けられますが、少し分かりずらいので、1年前からと30日前からのグラフを作成してもらいました。

今度は金利の上昇に伴い、各指標も上がってきていますが、2023年11月より、ドル円と米国金利10年が下がってきており、ダウ、日経平均、SP500については、上昇中といった感じを受けています。

これだけでは、実際にどのような動きになるかは予測できませんが、新NISAが始まったりとまた動きが出そうですね。最後にAIに今後の考察をしてもらいました。

chatGPTの解答

米国金利の下降が示唆すること

1. 経済成長の鈍化: 金利の下降はしばしば、経済成長の鈍化や低インフレの期待を反映しています。これは企業の利益成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

2. 投資への影響: 低金利環境は、債券よりも株式への投資を促進する傾向があります。これにより株式市場は支援を受ける可能性があります。

ドル円の下降が示唆すること

1. ドルの弱さ: ドル円が下落するとは、ドルが円に対して弱くなっていることを意味します。これは米国経済に対する懸念を反映する可能性があります。

2. 日本の株式市場への影響: ドルの弱さは、輸出主導の日本経済にとっては有利な場合があります。円高は日本の輸出企業の収益性に影響を与える可能性がありますが、国内消費や輸入にはプラスに働く可能性があります。

日経平均とS&P 500の予測

• 日経平均: ドル円の下落は、日本の輸出企業にとって不利な条件をもたらす可能性があるため、日経平均にはネガティブな影響を及ぼす可能性があります。ただし、低金利の環境は、リスク資産への投資を支援する可能性があります。

• S&P 500: 米国の金利が低下すると、投資家はリスク資産への投資を増やす可能性があるため、S&P 500は支援を受ける可能性があります。しかし、金利の下落が経済の弱さを示唆している場合、それは企業の利益に悪影響を与える可能性があります。

総合的な見解

• これらの指標の動きは、多くの要因に依存し、市場はこれらの要因を常に価格に織り込んでいます。

• マクロ経済的要因、政策決定、および地政学的な動きなど、多くの外部要因がこれらの指標の動きに影響を与える可能性があるため、一方的な予測は困難です。

• 投資決定を行う際には、常に複数のデータソースを参照し、専門家の意見を求めることが重要です。

最終的に、金融市場の予測は不確実性が高く、常にリスクを伴います。過去のパターンや現在の指標から推測することはできますが、将来の市場の動向を正確に予測することは困難です。

とのことなので次回はもっと踏み込んで各指標の予測をそれぞれ立ててみてみようと思います。