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5月23日～5月27日 損益実績と投資戦略「天然ガス3度目のカチ上げ」「米国株ダマシ上げ」

きんくま

こんにちは、きんくまです（ @KINKUMACH ）

さて、5月23日～5月27日の損益実績は-1,194,767円となりました！

とりあえずまだ損益通算でプラスではありますが、利益が200万円台に突入です。
振り返ってみると、5月は1週もプラスで終わった週が無い完全なクソ相場でございました、本当にありがとうございました(´;ω;｀)

損益通算とグラフ

えー、キレイな右肩下がりをしていますが、損益通算でマイナスになったらシャレにならないので、下げ幅がちょっとマシになったかな？という感じです。
直近では、リスク許容度50万円くらいとして、安全度を高めているようにはしています。

投資結果報告

成果

✅　週次損益　-1,194,767円
✅　損益累計　＋2,514,359円
✅　含み損益　+182,143円
✅　評価累計損益　+2,696,502円

天然ガスが「再び9ドルにいくことはない」という前提で投資していたので、結論として9.4ドルに行きましたので爆損被ったというコトでございます。

先週初め5月23日の段階では、天然ガスは上値切り下げからの暴落が見えていたので、やや厚めに張っていました。

ところが、結果として8ドルで3回防衛され、そのまま8.9ドルにスコーンと上がってしまったので、この120枚差し引き分がまるまる損失になったという感じです。

天国モードとか言っているうちに、撤退できていれば・・・
なんて悔やんでも悔やみきれません(´;ω;｀)

ただ、その後株上げでVIXショートが利益になっていますので、なんとか含み益をキープできた、というところです。

5月29日現在のポジション

週半ばでポジションがゼロになったタイミングでIG証券に乗り換えました。
IG証券では、かなりの銘柄が豊富なのでいろいろつまみ食いしている感じです。

✅VIX先物ショート　 1,450枚（約39,000ドル分）
・無期限　200枚
・6月物KO　1,250枚
✅VSTOXX先物無期限ショート　200枚（約5,200ユーロ分）
✅WTI原油先物
・7月物ショート　1枚　(11,507ドル×1)
・8月物ロング　1枚　(11,222ドル×1)
✅天然ガス先物 無期限ロング　2.5枚（8,717ドル×2.5＝約21,800ドル分）
✅大豆先物 7月物ショート0.6枚　(1,732＄×25＄×0.6＝約26,000ドル分)

えー、IG証券で色々試しているところで、銘柄についてやたらと複雑怪奇になっております。
ちなみに、少し語句を説明すると以下のとおりです。

無期限：期近先物で自動的にロールオーバーされるもの
KO：ノックアウトオプション
VSTOXX先物：欧州版ボラティリティインデックス

ポジションを眺めると、少しVIXショートに厚めに張ってますが、これが直近の株高で利益になっているという状況です。
適当にVISTOXXもエントリーしてます。これも利益になってます。
合計で、だいたい＋31万円くらい。イイ感じです。

そして、去年の実績から、大豆は6月ごろから下がり始めるため、大豆ショートもINしはじめています。

そして、原油。
現在、バッグワーデーションが3ドル近くになっているので、カレンダースプレッドポジションで、疑似的にボラティリティショートしています。
原油価格が落ち着つき、バッグワーデーションが1ドルくらいになったら、差し引き2ドル分利益になります。

現在、原油バッグワーデーションは2.85ドル

・・・というか、IG証券で期近以外のポジションが持てるのに、少し感動していますッ。

今後の投資戦略

株指数トレード戦略

まず米国株価の推移ですが、継続して下落トレンドが続いていますが、ここ数日ちょろっと上げています。NASDAQで言うと1000ドルくらいです。
まぁまぁな上げ幅ですが、FOMC議事録が公開された5月24日以降で上げているのがキナ臭すぎます。
前回の急騰後の急落はひどかった・・・(´;ω;｀)

おそらく、FF金利75bpの織り込みがあったものが、50bp×3セットに留まるだろう、という見方と、指標から景気が減退が観測されていない、ということだとは思います。

ただ、インフレが高止まりしている傾向は同じであるため、抜本改革が完了するまで下落トレンドが継続するだろう、ということから、単なる調整上げという判断です。

3月末のウクライナ緩和ラリーに相当？

したがって、ロングポジションは早期撤退が賢明です。
前回のFOMCでガチでひどい目にあわされたので、今回は2の足を踏まないようある程度VIXショートポジションは利益確定する予定です。

ところが、一方で強い相場が続く可能性も結構あると感じています。
というのも、インフレの件が完全に織り込まれたら、景気が悪くならないかぎり株安になる材料がなくなってしまうからです。

そうなると、思ったより値が戻ってしまう可能性もあるため、VIX指数とS&P500価格と比較しながら、相対的にVIXが下落する「緊張感が本当に緩和されているのか」を確認しながらロングを入れていく感じです。

いうのは簡単ですが、ロングもショートも入れていくのが非常に難しいので、結論として様子見になると思っています。

様子見しつつ、株価が高止まりするのであれば、NASDAQロングもしくはVIXショートを入れていく、という感じでしょうか。
明確なターゲットはないですが、2日くらい急落しなければ、ラリー継続しそうな気がします。

まとめると以下のような感じです。

✅株高が継続するか、高止まりするか。2日くらいの様子見を挟み、下がりそうでなければ、NASDAQロングと、VIXショートを入れていく。

コモディティトレード戦略

IG証券は、コモディティがアツいです。
オレンジジュースとか、ココアとか、ベースメタルも取引できます。
情報収集には限界があるので、しばらくは、ある程度勘が働くエネルギーと穀物を取引するだろうと思っています。
たくさん銘柄があって、分散投資、イイ感じです。

目移りしてしまう銘柄の多さ

例えば、ニッケルなんかだと、ウクライナで死ぬほど上がって死ぬほど暴落しています。
もはや、天然ガスや原油なんかと比較になりません。

ニッケル日足　仮想通貨ですらここまでいかない

ニッケルなんかだと、適当にロングしていればいいんじゃね？というファジーさでも儲かりそうなところが怖いところ・・・。

ということで、いろいろチャートをみながら、いろいろ取引しようとしていますが、まだまだ勉強中です。

取り急ぎ、原油の先物を眺めてみると、直近で上がってきており、それに伴いバッグワーデーションが大きくなっています。
ウクライナ侵攻で、WTI原油が130ドルまで急騰したときも同様の現象が起きました。
このバッグワーデーション分を利益にするためカレンダースプレッドのポジションを持ったということです。

CME WTI原油先物 バッグワーデーションが3ドル

カレンダースプレッドとは、期近（7月）をショートして、期先(8月)をロングするというポジション構築のことを言います。
こうすると、両建てになるので極めて低リスクになり、スプレッド分の3ドル分を1か月くらいで回収しよう、という作戦になります。

原油CFDはレバレッジ20倍で取引できるので、3ドル分でも結構バカにできない利益になります。ハイレバ投資していくなかで、こういう安心ポジションはいくつかあった方がよいと思っています。

最後に大豆。
季節柄の上下がある銘柄で、収穫時期が近づくと収穫高が織り込まれて適正価格に近づく傾向があります。

大豆チャート日足　2021年6月ごろに大幅ダウン

ここ数日は強めのチャートになっていますが、1700ドルというのは史上最高水準なので、収益性が高いと判断され、あちこちで大豆の作付けが進めば下落するのは目に見えています。

いっぽうで高止まりする可能性もあると思っていますので、アウトルックフォーラム前の暴騰である、1760ドル水準が一旦のロスカットラインと考えています。

あと天然ガスもちょっとショートしていますが、天然ガスがカチ上げ後に高止まりという過去に見ないチャートになってしまったので、もはや完全に自信喪失です。
暴騰すれば10ドル、12ドルなんて可能性もあるわけですから、低ロット＋早々に損切りして本気で相手にしないことにします。

高騰後、1か月くらいで下がるのは過去にもよくある。

ということで、まとめると以下の通りとなります。

✅WTI原油のバッグワーデーションを利益にするため、期近を売って、期先を買うカレンダースプレッドを構築
✅大豆の収穫時期を狙い、昨年もあった取れ高織り込みからの暴落に期待してショート

おわりに

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

前回「奇跡の復活劇」をお見せすると豪語しておきがら、さんざんな1か月でした(´;ω;｀)

週次報告しない、週の扱いについてどうしようか悩み中です。毎週書けたらいいのですが、実態としてはそうもいかないワケで・・・。

損益のとりまとめだけは、毎週しますが・・・うーん、、、まぁおいおい考えていくことにします。

本記事が皆様により有益な情報となれば幸いです。
当たるも八卦、当たらぬも八卦の心持ちでご覧いだけると嬉しいです。
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