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5月30日～6月3日 損益実績と投資戦略「米株はレンジ後の下落を予想」「IG証券での新規戦略」

きんくま

こんにちは、きんくまです（ @KINKUMACH ）

さて、5月30日～6月3日の損益実績は+949,386円となりました！

ＩG証券での取引をスタートさせた同時にショートしたVIXで利益を確保でき、とりあえず利益が300万円台に回復しました。
天然ガスに振り回された魔の5月でしたが、価格も落ち着いてきたところから、もう大丈夫かな…と思いつつも、ショートはやめられないです…（中毒）

損益通算とグラフ

引き続き、リスク許容度は50万円程度のポジション継続です。
取引量としては、天然ガスは5.0Lot(50枚)、VIXは1Lot(1000枚)、バイナリーでは5万円/回程度で、コツコツやらせていただきます

投資結果報告

成果

✅　週次損益　+949,386円
✅　損益累計　＋3,463,745円
✅　含み損益　-261,314円
✅　評価累計損益　+3,202,431円

まず先週の週半ばにVIXショートを入れ、そのあとしっかり株高になったので利益が確保できました。

加えて、個人的に特筆すべきなのは「株価指標バイナリー」です。

またあとでも述べますが、IG証券のバイナリーオプションではラダーオプションを活用してデリバティブ戦略「バーティカル・ベア・プット・スプレッド」「バーティカル・ブル・コール・スプレッド」が使えます。
（疑似的にですが、、あと横文字多くてスミマセン）

価格が高めで、行使価格の遠いインザマネー(ITM)のチケットを買い、バイナリーオプションが持つ「時間的価値」の減価をそのまま利益にするという戦略です。

これで、だいたい10万円/日の日銭を稼ぐことができました。
バイナリーオプションだけで、1週間で＋53万円です(*'▽')

バイナリーオプションをはじめて1週間ほどではありますが、投資戦略として、かなり気合を入れたい内容になりそうなので、別にnoteをしたためたいと思っています。

1週間で163決済！かなりのペースです。

6月4日現在のポジション

✅VIX先物
・無期限ショートKO　500Lot
✅WTI原油先物
・7月物ショート　7.5Lot
・8月物ロング　6.5Lot
✅天然ガス先物 無期限ロング　5.1Lot
✅大豆先物 7月物ショート0.9枚

VIXのショートは一度精算しています。
ただ、その後の急上昇があったりと一時強い相場になったこともあり、これから株高になる可能性も考え、お守り代わりに持っています。

原油先物は、引き続きカレンダースプレッドポジション保持です。
120ドル越えたので、1Lotだけロングをスケベ決済しています。

期近と期先の価格差が2.3ドル程度まで縮まり、+2万円ほど利益があった時期もありましたが、また2.6ドルくらいまで広がってしまっており、利益確定のタイミングを逃した感はあります。

よく考えらたらですが、先物価格だけボーッと眺めていても、何ドルが割安・割高かという判断ができないので、カレンダースプレッド戦略用のチャートを見ないと良く分からないですし、改善が必要と感じています。

大豆は少しショートを積み増しています。
今週は上げて下げてが割と激しかったので、来週以降の暴落に期待します。

今後の投資戦略

株指数トレード戦略

まず米国株価の推移です。
５月末にちょっとしたラリーで上げてきましたが、ここ数日はレンジ相場を形成しています。
たとえばNASDAQ100でいうと、以下のグラフのとおり12450~12900あたりのレンジになっています。

NASDAQ100　4時間足レジスタンスが効くかどうかがキー

ここからもう一段のロケットで上昇してほしいと願う材料として以下のようなものが上げられます。

①米株が急上昇の後、急落していない（いわゆる市場の底入れ感）
②９月の利上げ織り込みが不確定である
③消費支出は0.8％増加の予測→0.9％増加で景気悪化はまだ先

ここから、レンジでのレジスタンスで押し返され、上昇する余地はあると感じています。

そのため、上昇した時に利益になるポジションとして、VIXのショートを軽く入れているというワケですね。

しかし、機関投資家のショートポジションが積みあがっている状況ということも聞いており、センチメントは悪い状態は継続している認識です。

きんくま的メインシナリオはレンジ相場からの下落です。したがってショート戦略を取ります。

このショート戦略ですが、そのままNASDAQ100を投げ売りしてもいいですが、日銭を稼ぐためにバイナリーも戦略に組み入れます。

具体的には、疑似的に「バーティカル・ベア・プット・スプレッド」のポジションを組んでいきます。
これは2つのインザマネーになっている二つのバイナリープットオプションを購入することで実現します。

以下のようなイメージです。

2つのバイナリーオプションによる、バーティカルベアプットスプレッドポジション

例えば、現在価格が29800ドルで、30550ドルのプットオプション（赤線）、30350ドルのプットオプション（青線）を購入します。
すると、損益グラフは緑色のような形になり、疑似的にバーティカルベアプットスプレッドと同じポジション構成となります。

これで、ポジション構成として30350ドル以下であればプラス、30550ドルまではトントン、3550ドル以上は損失、と想定と逆方向に動いたときもリスクヘッジができているのがイイカンジですね。

NYダウのバイナリーの場合、期日まで1日あるオプションは、現在価格から500ドル近く離れていてもそれなりに価値があります。
具体的には10,000円のオプションを買って、12,000円の支払いを受けるため、2,000円が利益というくらいにはなります。

80％以上の勝率に読みが加わるので、かなり固い投資です。

バイナリーオプションを買った後は、オプションの「時間的価値」の下落により、どんどん勝率が高まっていき、最後に利益を手にすることができる、という一連の流れがイイ感じですね。

ラダーオプションが取引きできるところであれば、バーティカルブル/ベアスプレッドのポジションは組めますが、ラダー数が20本くらいないと、欲しい行使価格のポジション構成ができない、加えて期日が6時間以上ないと「時間的価値」の下落の恩恵あまり受けられないため、上記をクリアできているIG証券だから実現できました。

なんだかIG証券の回し者みたいな記事になっているなコリャ(^^；)

まだバイナリーオプション歴1週間で、勝ち手法としてモノになっているか良く分からないため、出口戦略と合わせてもうしばらくトライ&エラーが必要と感じています。

まとめると以下のような感じです。

✅米株の下落をメインシナリオとして置き、株価指数のバイナリーで「バーティカル・ベア・プット・スプレッド」戦略で日銭を稼ぐ
✅米株の上昇の可能性もあるため、VIXショートを小ロット入れておく

コモディティトレード戦略

先週に引き続き、WTI原油のカレンダースプレッド戦略を中心に、大豆と天然ガスのショートをしていきます。

ところで、一つ見直しが必要と感じているのがWTI原油のカレンダースプレッド戦略です。

中長期的に保持して、期近と期先の価格差が1ドルになったところで、決済しようと考えておりましたが、この原油の期近と期先の価格差は2.4ドル~2.8ドル前後をうろうろしていてなかなか埋まりません。

現時点では、期近と期先の価格差は2.63ドル

そして、よく考えたら先物には期日があり、強制決済されてしまうため、ずっと長期間保持しておくことができません。
したがって、カレンダースプレッド戦略をとるとき、価格差どういう動きをしているのかチャートに起こす必要があると感じました。

CME 原油価格とカレンダースプレッド価格差

・・・と思ったら、CMEのサイトに、WIT原油の1か月カレンダースプレッドを表示される機能があった！（上記オレンジ線）

上記、見て分かるように、ウクライナショックで原油が130ドルを突破したとき、価格差が急上昇していますが、その後すぐに急落しています。

イメージとして、原油高になればなるほど、先物のバッグワーデーションはきつくなるはずで、その価格差も大きくなることはうなづけます。

ポイントは、原油価格が元に戻らなくても、カレンダースプレッドの価格差は縮小します。
ウクライナ侵略後3月に価格差は3ドルを突破しましたが、4月中頃には年初水準の1ドル程度までなっています。
ここから、（計算方法は違いますが）カレンダースプレッド価格差＝原油版VIXと言って差しさわりないと思います。

現在価格差は2.6ドルの水準ですが、2.4ドルの水準から順次決済していき、リスク・リワード確認していきたいと思います。

もう少し研究は必要ですが、コモディティトレード戦略として成り立つ気がします。これもある程度形になれば、別途noteにしたためようと思います！

まとめると、コモディティトレード戦略は以下の通りです。

✅WTI原油のカレンダースプレッドにおいて、価格差のターゲットを決めて利益確定・新規エントリー。今回は、2.6ドル以上でエントリーし、一旦2.4ドルで決済、20セントの利益確定から見ていく。
✅天然ガス・大豆は引き続きショート。両者ともに大きなレンジになっており、下落に期待。

おわりに

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

IG証券になって、色々な戦略が取れるようになって、分かりにくい内容になってきています。

きんくまはオプションの「時間的価値」が大好きです。
それこそ、何もないところに価値が生まれてくるものだからです。この「時間的価値」をうまくつかって、今後もトレードに励みたいと思います。

本記事が皆様により有益な情報となれば幸いです。
当たるも八卦、当たらぬも八卦の心持ちでご覧いだけると嬉しいです。
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