ホライゾン

こんにちは、ホライゾンです。Twitterを眺めていたら、GMOコインのこんなサービスを見つけました。

簡単に言うと、「BTCを19日間預けたら年利換算で30%相当の利息が貰えるよ。ただし返却日に5％以上値上がりしていたら、それ以上の利益はGMOが没収するよ。」という商品になります。こういった契約は経済学の言葉で言えば「コールオプションの売り」に相当します。

年利30%と聞くとなんだかとてもお

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ホライゾン

2022年8月24日 15:10

投資戦略に対する最適レバレッジの計算

こんにちは、ホライゾンです。これまで自分のbotは大きくリスクをとらないものが多いので、レバレッジ等は適当に決めていました。ですが近頃は簡単な機械学習なども興味がありまして、リスクテイクする戦略についてもう少し真面目に考えてみることにしました。

1.問題設定
あるトレード戦略について、一回のトレードで資産を1$賭けたときのリターン$${\Delta S}$$が

$$
\begin{align}

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ホライゾン

2022年2月10日 21:28

Squeethを用いたarbitrageとその利回りの計算

こんにちは、ホライゾンです。Squeethというデリバティブがあるよ、という記事をcoinrunさんで見つけました(https://twitter.com/coinrun_net/status/1490341137579933700)。かなり驚いたと同時に、これは面白そうだということで、今回はsqueethを用いたarbitrageについて書いてみたいと思います。物理学者らしく、簡単な数式も交えて

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