投資戦略に対する最適レバレッジの計算
こんにちは、ホライゾンです。これまで自分のbotは大きくリスクをとらないものが多いので、レバレッジ等は適当に決めていました。ですが近頃は簡単な機械学習なども興味がありまして、リスクテイクする戦略についてもう少し真面目に考えてみることにしました。
1.問題設定
あるトレード戦略について、一回のトレードで資産を1$賭けたときのリターン$${\Delta S}$$が
$$
\begin{align}
\Delta S = m+sZ, Z \sim N(0,1)\tag{1.1}
