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幾何ブラウン運動モデル、ボリンジャーバンド、オプション指標、正規分布の中心モーメント、…

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幾何ブラウン運動モデル、ボリンジャーバンド、オプション指標、正規分布の中心モーメント、ベキ分布、非線形力学系の組み合わせでインジケーターを検討しているハト🕊🎩

  • S&P500 週次分析

    指数推定の検証記録用

  • 分析ロジック＋パッシブ投資

    指数推定のロジック整理　＆　パッシブ投資ネタ

【S&P500(ES1)週次分析】2024.05以前分析一覧

2023年7月～2024年5月までの分析をまとめたリストです。 週次でUPしていた記事を下書きに戻して、共有用リンクとして一覧にしています。 （おまけ付きの有料記事はそのまま公開で残しています） - 2024年2月からはES=FとPutCallレシオを対象にエクセルにて分析実施 - 2023年10月からはES=F、NQ=Fを対象にエクセルにて分析実施 - 2023年10月まではES1!、NQ1!を対象にTradingViewにて分析実施 【S&P500(ES=F)週次分析】

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    • 【S&P500(ES=F)週次分析】2024.06月分

      幾何ブラウン運動モデルの考え方と非線形力学系の状態空間モデルの考え方とを組み合わせて、時系列解析をベースにした株価の軌道推定にトライしています。あまり当てにならないのであくまでご参考程度に🎩 ※週次で１記事だと記事一覧が煩雑になるので、月毎に記事を分け、週次で追記していく方式にしました。 【S&P500(ES=F)週次分析】2024.06.28【先週予測の結果】 今週はほぼ横ばいの動きで週間はコマ足。先週予測での「ES=F想定レンジ：5,400～5,600」に対しては火

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      • 時価総額加重平均をアセットクラスに拡張した場合の最大下落率を見積もりたい【全文無料】

        個人的なメモ用。参考にする場合は自己責任でお願いします。 （全文無料範囲です。良かったら投げ銭ください） やりたいこと時価総額加重平均を株式以外を含めたアセットクラスで拡張した場合の最大下落率を見積もりたい。 課題Portfolio Visualizerでバックテストをする場合、コモディティ(GSG)を含むと最長でも2006年8月が開始となってしまい、20年程度しか確認ができない。米国最古のETFであるSPYが1993年2月を開始日であることから、少なくともそれ以上の期間

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        • 幾何ブラウン運動と片対数回帰直線の相性を考察したい【全文無料】

          久しぶりの分析手法に関する記事（メモ）です。 （全文無料範囲です。良かったら投げ銭ください） やりたいこと幾何ブラウン運動を推定モデルに組み込みたい。「ドリフト項に対して片対数回帰直線」「ウィーナー過程に対してヒストリカルボラティリティでの正規分布」を割り当てたとする。その際の「対数正規分布と片対数回帰直線の対称性」と「その際の妥当なバンド幅」について考察したい。 幾何ブラウン運動幾何ブラウン運動での株価$${ S }$$は以下の式で表現される。 　　　$${ dS/S

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        【S&P500(ES1)週次分析】2024.05以前分析一覧

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        • 【S&P500(ES=F)週次分析】2024.06月分

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        • 時価総額加重平均をアセットクラスに拡張した場合の最大下…

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        • 幾何ブラウン運動と片対数回帰直線の相性を考察したい【全…

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        マガジン

        • S&P500 週次分析
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        記事

          【S&P500(ES1)週次分析】2022.09以前分析一覧

          2021年5月～2022年9月までの分析をまとめたリストです。 過去の試行錯誤の履歴として記録しておきます。 - 2022年9月にSPXLからSPXに分析対象を変更。 - 2022年8月にレバレッジETFからSPXLに分析対象を集約。 2022.09.18　：　https://twitter.com/hat_a2c/status/1571383535998767107 2022.09.11　：　https://twitter.com/hat_a2c/status/1568

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          【S&P500(ES1)週次分析】2022.09以前分析一覧

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          許容下落率と証拠金維持率から最大レバレッジを算出したい（CFD取引編）【全文無料】

          備忘録を兼ねたメモ用。計算ミス等あればご指摘ください。 （全文無料範囲です。良かったら投げ銭ください） やりたいことマルチアセットでのアセットアロケーションを選定した場合を考える。その資産のうちの一部にレバレッジをかけて運用することで、ポートフォリオ全体にレバレッジを掛けたような状態にしたい。 レバレッジをかける方法としては、先物取引、信用取引、CFD、レバレッジETFなどが候補として挙げられるが、ここではCFD取引を選択する。CFD取引のメリットは以下が挙げられる。

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          許容下落率と証拠金維持率から最大レバレッジを算出したい…

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          許容下落率と保証金維持率から最大レバレッジを算出したい（信用取引編）【全文無料】

          備忘録を兼ねたメモ用。計算ミス等あればご指摘ください。 （全文無料範囲です。良かったら投げ銭ください） ※2024-04-22：盛大に計算ミスをやらかしていたので、全面改訂しました。 やりたいことマルチアセットでのアセットアロケーションを選定した場合を考える。その資産のうちの一部にレバレッジをかけて運用することで、ポートフォリオ全体にレバレッジを掛けたような状態にしたい。 レバレッジをかける方法としては、先物取引、信用取引、CFD、レバレッジETFなどが候補として挙げられ

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          許容下落率と保証金維持率から最大レバレッジを算出したい…

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          時価総額加重平均をアセットクラスへ拡張したい【全文無料】

          個人的なメモ用。いつか改めて整理したい。 （全文無料範囲です。良かったら投げ銭ください） やりたいこと時価総額加重平均を株式以外を含めたアセットクラスで拡張したい。 課題異なるアセット同士を時価総額で比較できるルールを作る必要がある。 試み　指針：米国という「国」を１つのカゴと見なしてモデル化してみる 国家の資格要件から考えてみる。モンテビデオ条約にて国家は以下の4つの要件をもつ法人格とされている。 永続的住民 明確な領域 政府 他国と関係を取り結ぶ能力 こ

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          時価総額加重平均をアセットクラスへ拡張したい【全文無料…

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          【S&P500(ES1)週次分析】2023.06以前分析一覧

          2022年9月～2023年6月までの分析をまとめたリストです。 過去の試行錯誤の履歴として記録しておきます。 - 2023年2月以降はTradingViewのリンク付き、それ以前はtwitterでの記録のみ。 - 2023年5月にSPXからES1に分析対象を変更。 - 2022年9月にSPXLからSPXに分析対象を変更。 2023.06.25　：　https://jp.tradingview.com/chart/ES1!/9mZAbBvx/ 2023.06.18　：　ht

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          【S&P500(ES1)週次分析】2023.06以前分析一覧

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          【S&P500(ES1)週次分析】2023.08.19

          幾何ブラウン運動モデルの考え方と非線形力学系の状態空間モデルの考え方とを組み合わせて、時系列解析をベースにした株価の軌道推定にトライしています。あまり当てにならないのであくまでご参考程度に🎩 今週の振り返り先週予測に対して 月曜に反発ののち、火～木と先週を上回る勢いでの下げ、金曜はコマ足の拮抗状態で終わり、週間は下落継続の結果。今回は予測軌道よりも下落スピードが強く、「想定レンジ：4410～4530」に対しては、火曜高値4515付近、金曜終値が4380付近となった。 今

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          【S&P500(ES1)週次分析】2023.08.19

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          投資ゲームの『情報格差』について考察したい【ほぼ全文無料＋おまけ】

          今回はアウトプットによる思考の整理とバックアップを兼ねた独り言のような記事です。期待頂いた方はすみませんがご容赦ください。 ゲームと投資と情報格差世の中にはいろいろな「ゲーム」があります。学問の世界にも、意思決定問題や行動の相互依存的状況を数理モデル化して「ゲーム」として捉えて研究するゲーム理論という分野があります。 ゲーム理論でいう「ゲーム」は参加するプレイヤー、それが採る戦略、それによって得られる利得、の３要素から構成されます。 この視点で投資というものを見てみると

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          投資ゲームの『情報格差』について考察したい【ほぼ全文無…

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          インデックス投資の『継続』と『勧奨』をゲーム理論から考察したい【全文無料】

          『投資方法としてパッシブ(インデックス)投資とアクティブ投資のどちらを選ぶべきか？』という問いはいろいろな意見があり頭を悩ますものです。 以前少し違った切り口としまして、インデックス投資のデメリットをゲーム理論から考察するということを試みました。 その過程で新たな疑問として挙がった点として合理的なアクティブ投資と非合理的なアクティブ投資の存在があります。 『実際の市場ではパッシブ投資以上のリターンが得られるアクティブ投資のほうが少ない』、つまり『意図せず非合理的なアクティブ

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          インデックス投資の『継続』と『勧奨』をゲーム理論から考…

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          インデックス投資のデメリットをゲーム理論から考察したい【全文無料】

          投資方法としてパッシブ(インデックス)投資とアクティブ投資、どっちがよいか？ということがしばしば議論されることがあります。 一般的には投資を始めたばかりの人やあまり手間暇やリスクをかけたくない人にはパッシブ投資が推奨され、アクティブ投資は敬遠される傾向があります。 そのためアクティブ投資のデメリットは多くあげられますが、パッシブ投資のデメリットという点はなかなか議論されることが少なく、あったとしてもパッシブ投資アクティブ投資両方に対するデメリットであることが多いです。

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          インデックス投資のデメリットをゲーム理論から考察したい…

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          『はさみうちの原理』の概念をテクニカル分析に組み込みたい【全文無料】

          極限に関する定理の１つに『はさみうちの原理』というものがあります。本記事はその概念的な部分を株価のテクニカル分析に応用したいというお話になります。あまり込み入った話まではせず、あくまでも概念的な内容のみになりますのでご了承ください。 結論をまとめると、 はさみうちの概念を時間軸にも拡張し、過去(ヒストリカルボラティリティ)と未来(インプライドボラティリティ)からバンドを求め、それらのバンドで挟み込むことで、株価の推定範囲を絞れるのではないか？ というアイデアになります。

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          『はさみうちの原理』の概念をテクニカル分析に組み込みた…

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          株価トレンド分析に移動平均線でなく片対数回帰直線を使いたい【全文無料】

          移動平均線はテクニカル分析において最もシンプルで、わかりやすく初心者から上級者まで幅広く利用されるトレンド分析です。 その移動平均について少し視点を変えて考察します。 前回の投稿でヒストリカルボラティリティを用いてボリンジャーバンドを作成してみました。その際、ボリンジャーバンドの基準線を移動平均線ではなく片対数の回帰直線を用いるということを行いました。移動平均はその特徴として遅行性が挙げられます。片対数の回帰直線を用いるとその遅行が抑えられるという利点があります。ここでは

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          株価トレンド分析に移動平均線でなく片対数回帰直線を使い…

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          ヒストリカルボラティリティでもボリンジャーバンドがしたい【ほぼ全文無料＋おまけ】

          米国株運用を始めて１年ぐらいの資産運用初心者です。最近はコロナショックの損失を取り戻そうと日々奮闘しております。 株運用するからにはいろいろ勉強しようとテクニカル分析についても勉強しているのですが、そのなかで世間一般よく使用される「ボリンジャーバンド」というものに出会いました。実際使ってみたのですが、以下の感想に至りました。 　“ボリンジャーバンドって、なんかおかしくね？” どうやら同じ考えの方もいらっしゃるようでした。 https://note.com/mt4_ea_

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          ヒストリカルボラティリティでもボリンジャーバンドがした…

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