こちらの記事の自動化プログラムです。テクニカルの部分は、下の記事を買う必要があります。 …
「オプションは売れ」。これがどの教科書にも載っているオプション売買のコツですね。オプショ…
VIX先物ショートは、SPXのロングと違い、相場の上げ下げにかかわらずシステマチックな利益をも…
オプション戦略は、多様すぎるし、やはりバックテストで、どのような市場でどのような挙動にな…
Realtimeデータと、バックテストでのオプションテーブル取得用のコードです。Market data app…
狭いバタフライは、基本的にはほとんどリスクなく大きな利益を上げられる可能性のある手法です…
ブラックショールズ方程式のライブラリーです。自動取引の支援に使う予定です。基本的には一番…
いよいよプルバックボットを作りましょう。前回説明したように、IB_Pullback.pyというファイル…
今回はボットクラスを作ります。IBのいつものフォルダに、IB_bot.pyというファイルを作りまし…
いよいよオプショントレードクラスを作り、簡単なボットを走らせてみましょう！最初の戦略の例…
前回の記事でIB_data.pyをつくりましたが、もし変更前の記事でIB_Test.pyという名前になってい…
証券会社のAPIを使うと、プログラムを使って自動取引ができます。ここでは、PythonからAPIをた…
2022年5月11日に火曜日と木曜日満期のSPXオプションが追加され、基本的に、毎日SPXの1DTEオプ…
今回は、stochasticを使ったプルバック戦略「るんSTOCHプルバック戦略」を紹介します。いろい…
大暴落、それは突然やってきますね。ある日突然起こるので全く予想ができません。そこで、「保…
前回は1DTEアイアンコンドルストラテジーのバックテストを紹介しましたね。結論は「リスクを大…
