レバをかけずに資産300倍以上を可能にする？！レバありなら2000倍以上も？革命的「るんSTOCHプルバック」戦略
今回は、stochasticを使ったプルバック戦略「るんSTOCHプルバック戦略」を紹介します。いろいろな銘柄でテストしましたが、今までテストした戦略の中でも、機械的な売買でこれほど優秀な戦略はなかなかないのではないでしょうか。SPY, SMH, QQQなどでガチホをはるかに超えるパフォーマンスになりました。ロングショート両方に対応しており、また最新のVersion 3ではプロフィットファクターが4-5を超えるような驚くべきバックテスト結果となりました！高いプロフットファクターと短いトレード期間を生かし、3倍レバのブルベアスウィングでも大きなパフォーマンスが期待できそうです。バックテストではSOXL/SOXSのスウィングトレードで2000倍以上の利益も可能という結果になりました。もちろん、3倍レバの最大ドローダウンは60％程度と非常に大きくなるので、自分の資金や損失耐性とよく相談して試してくださいね。
バックテストの結果はもちろん未来の結果を保証するものではありません。バックテストだけが良い戦略もしばしばあります。STOCHプルバック戦略が未来にも有効かどうかは試してみないとわからないところもありますね。ただ投資でバックテスト以外に拠り所がないのも事実ですね。その辺も理解した上で、戦略を楽しんでいただければと思います。
アップデート
9/25/2023 インジのスクリプトをバックテストに合わせるために、取引日の条件を追加しました（pugchanさんレポートありがとうございます）。
9/25/2023 インジのスクリプトをバックテストに合わせるために、前日から引き継ぐ条件を追加しました（オーバーラッピングマンさんありがとうございます）。
9/25/2023 インジのスクリプトを全部変更し、バックテストと一致するようにしました。余計なシグナルはもう現れません。バックテストのほうも更新してください。
9/29/2023 Version 2 Release。ロングExitのタイミングが少し早い感じがしたので、条件を少しだけ変えたらバックテストの結果がさらによくなりました。インジとバックテスト両方ともアップデートしておきます。前のバージョンと名前を変えて保存しておいてもいいかもしれません。Version2はVersion1よりも最終利益はだいぶよくなります（下に書いてある結果のすべてはVersion1のものです。）。
10/1/2023 アラート機能を実験的につけてみました。インジのの設定で、"Alert?" をTrueにしてください。また、バージョンを選べるようにしておきました（バックテストと同じバージョンにしてください）。
**うまく動いていないという報告がありました。調査中です。すみません。
11/1/2023 Version 3 Release。いままでのVersionではSPYの取引量をいれていませんでしたが、今回のリリースで初めていれてみました。これにより超絶プロフィットファクターを実現しました！ロングショート両方入れ場合ですが、Profit factors: SPY 4.3, QQQ 3.6, SMH 5.0, SPXL 6.4, TQQQ 5.4, SOXL 3.6、となっています。SMH、SPXL、TQQQQで、プロフィットファクター5越えという驚異の数字を(バックテストでは)達成しました！
12/3/2023 ポジションい入っていない時間が長く、そのあいだ資金を遊ばせておくのはもったいないので、その間にどのようなポジションをとったらいいかをシミュレートするオプションをいれました。"Test for long position during no-strategy-positions"をONにしてください。いまのところ、TLTなどがまあまあ良い感じのようにみえます。SPYやSPYDなどは、もちろん全くダメです。
12/27/2023 バージョン４とバージョン５を追加しました。特徴は下を見てください。どちらも、これまでのバージョンよりも高いバックテストのパフォーマンスになっています！
各バージョンの特徴
Versionはメニューパネルから変えられるようになっているので、ぜひ試してみてください！
Version 1 : オリジナル。債券に使えるのはこのバージョンだけ。
Version 2 : 全体の利益が大きい
Version 3 : 全体のプロフィットファクタ―が大きい。＊取引量がインジに含まれているので、ひけぎりぎり前（3：55分など）か、ひけ後の時間外で売買するのが良いと思われます。シグナルが直前に消えることがあります。
Version4：Version2と３の中間くらい。取引量は入っていません。
Version5：今のところ、プロフィットファクターが最大で最大利益も最大。ドローダウンも小さく、最も良い戦略だと思われます。しかし、取引量がインジにはいっているので、Version3と同様、取引タイミングは注意が必要です。
共通する欠点: ドローダウンは大きい (プロフィットファクタ―が高いということは利益も大きいということですが。。）。バックテストでの利益を考えれば、3倍レバのポジションを資産の100%たてる、ということはしない方が良いと考えています。バックテストの結果は必ずしも未来を予想するものではないので、その辺も考慮にいれて、別口座を使うなど資産防衛を考えながらいきましょう。資産の50%以上は債券現物など安全な資産をいれておき、のこりを3倍レバで勝負するなどの手法も考えられます。
取引回数が多い：取引の回数が比較的多いので、マージン口座のほうがよいと思います（現金口座だと、2日間現金が拘束されます）。税金は計算に入っていません。税金は必ず年末調整するようにしましょう。最後に、取引料が小さい（できればゼロ）の証券会社でないと、利益がかなり損なわれます。
ロングだけのバックテスト結果
*るんSTOCHプルバック戦略は日足用の戦略です。他の時間足では使えないので注意してください。
デフォルトでは、ロングもショートもONになっているので、パネルからショートをオフにしてください。Referece symbolは、指標を計算するティッカーで、だいたいどんな銘柄を使うときにも常にSPYがよいようです。これもいろいろ遊んでみるのも面白いかもしれません。
SPY [勝率 73.9%, Profit Factor 4.4, N = 387]
ロングだけだとSPYでは現物の４倍程度ですかね。。
SMH [勝率 70.7%, Profit factor 4.1, N = 307]
少なくともバックテストでは、プルバックはSMHと相性が良いのは以前と同じです。20年で25倍となかなかのパフォーマンスですね。
ショートも入れた場合のバックテスト（超絶！）
ショートも入れたい場合は、下のように設定してください。ショートをいれると収益が安定し、最終利益とプロフィットファクタ―があがります。
SPY [勝率72.2%, Profit factor 4.3, N = 532]
SPYは1993年からのテスト135倍を達成しました。
SMH [勝率 69.6%, Profit factor 4.97, N = 421] (Version 3) 最終利益240(v3)-700倍(v2)！
SMHではなんと2001年からのテストで240倍、プロフィットファクタ―4.97を達成しました。
利益のほうに振りたい場合は、Version 2のほうがいいかもしれません。ただ最近のドローダウンがちょっと気になりますね。。。
SOXLとSOXSのスウィングでも利益がでるか。[合計利益2000倍？]
人気のSOXL-SOXSのスウィングストラテジーを、シミュレーションしてみましょう。かなりすごいですよ！当たり前ですが、最大ドローダウンはめちゃくちゃ大きいので、ポジションサイズには気を付けてくださいね
１）まずは、ロングオンリーでSOXLをテストします。ショートはオフにしておきます。なんと2000倍くらいいってますか？？
２）Inverse strategyをオンにして、SOXSを見ます。SOXSショートはできない人が多いともうので、ショートはオフにしましょう。ちゃんと利益がでていますね！。SOXSで5倍はいってます！これで、SOXLとSOXSまぜれば10000倍以上のパフォーマンスいけそうですね！
TMF,TMVスウィング （Version 1のみ）
債権は、どうもVersion２からは、うまくいかないみたいです。債権と株は完全に反対方向にいくわけではないので、同じ指標でやるのは少し無理があるのかもしれません。
債権は、短期ではSPYと全く逆の方向に行く傾向があります。このため、SPYロングのときに債権ショート、SPYショートのときに債権ロングをします。SOXLとSOXSほどの爆発力はありませんが、TMFとTMVのスウィングでそれなりの利益がでます。どちらかというとSPYに対して順張りになるので、入りやすいかもしれません。ヘッジとして使うのもよいかもしれません。
まずはスウィングの全体の感じをみるために、TLTでショートとロングを両方ともオンにしInverseもオンにしてください。
TMFをバックテストするには、ロングをオン、ショートはオフ、Inverseをオンにしてください。
TMVの場合は、ロングをオン、ショートをオフ、Inverseをオフにしてください。近年の債権の不調でかなり利益がでていますね！ただ-40%近い大きな下げも経験してるので注意が必要かもしれません。
戦略のバックテストスクリプト
Trading View用のバックテストのコードがダウンロードできます。できれば類似スクリプトの公開はしないでくださいね！よろしくお願いいたします。あと、当たり前のことですが、バックテストの結果は、将来の利益を保証するものではないので、そのへんよろしくです。また、コードはバグフリーとはいいきれません。バグレポートがあれば直していきます。
バックテストのコードと共に、実際のトレード用に使う「インジケータ」の方も有料部分でダウンロードできます。
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