Lune! るん博士のMathematical Trading!

いろいろ数学的アプローチで儲かる方法を模索します。両面ショート法、VIX先物取引の方法…

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いろいろ数学的アプローチで儲かる方法を模索します。両面ショート法、VIX先物取引の方法などを提案していきます。AIによる株価予報は、主にツイッターに掲載しています。またノートに戻ってくるかもしれないです。
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レバをかけずに資産300倍以上を可能にする？！レバありなら2000倍以上も？革命的「るんSTOCHプルバック」戦略

今回は、stochasticを使ったプルバック戦略「るんSTOCHプルバック戦略」を紹介します。いろいろな銘柄でテストしましたが、今までテストした戦略の中でも、機械的な売買でこれほど優秀な戦略はなかなかないのではないでしょうか。SPY, SMH, QQQなどでガチホをはるかに超えるパフォーマンスになりました。ロングショート両方に対応しており、また最新のVersion 3ではプロフィットファクターが4-5を超えるような驚くべきバックテスト結果となりました！高いプロフットファクタ

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    • IB証券のAPIでボット取引をしよう（６）：テクニカル＋コールスプレッド戦略

      こちらの記事の自動化プログラムです。テクニカルの部分は、下の記事を買う必要があります。 また、これまでのIB証券APIの記事にあるコードはすべて必要になるのでよろしくお願いします。 この記事は基本的にコードだけです。下の部分を変えれば、自分なりのコールスプレッドプログラムにすることができます。取引のインターバルは前の取引からこの日数以上を開けて取引をすることになります。バックテストとだいたい同じにしたければ７にしてください。real_tradeがオフのときは、疑似取引を行

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      • SPYまたはSPXのコールスプレッドオプションで爆益を目指す戦略（バックテスト）

        「オプションは売れ」。これがどの教科書にも載っているオプション売買のコツですね。オプションには持っている株に対する保険としての意味あいがあるので、オプションを売ることは大きなリスクの対価にコンスタントなプレミアムが稼げるわけです。そして、プレミアムは必要以上に高いと考えられているのが、このオプションを売ることの合理性ということになります。 しかし、みんなオプションが売っている世界ではその限りではありません。特に、コールオプションは値段が安く、勝率が高いものの、たまにある株暴

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        • VIX先物ETFを2007年からバックテストするためのPythonコード。

          VIX先物ショートは、SPXのロングと違い、相場の上げ下げにかかわらずシステマチックな利益をもたらす手法です。実際、2012年に設定されたVIX先物ETFであるVIXYをみると、その減価が非常にコンシステントで信用できるものであることがわかると思います。 なぜVIX先物にこのような大きな減価があるのか、に関しては下の記事を参考にしてください。 VIXショートは上記記事のように、基本的には非常に利益が出る「正しい」方法なのです。しかし、VIXはたまに急激な暴騰があるため、V

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          オプションのバックテストをPythonでしよう！

          オプション戦略は、多様すぎるし、やはりバックテストで、どのような市場でどのような挙動になるかを確認しておきたいですよね。有料サービスを使うとなかなか高価ですし、フレキシビリティが少なくて、なかなか難しいものです。 OptionsDXというサイトで、2010-2023年までのSPXやSPYなどの一日の最後のオプションの値段が無料で公開されていることが、わかりました。しかも多少の料金を払えば、分足や３０分足のデータも買えるようです。今日は、これを使って、オプションのバックテスト

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          マーケットデータの取得API用のPythonコード

          Realtimeデータと、バックテストでのオプションテーブル取得用のコードです。Market data appのサービスを使ったものです。 一部、IB証券APIからこちらにコードを移しました。 # -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Sun Aug 18 11:02:44 2024@author: Lune2121IB/MarketDataAPI.pyマーケットデータへのサインアップはここからできあす。https://dashboard.

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          マーケットデータの取得API用のPythonコード

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          少額口座で威力を発揮する安全で利益率の高いOTMバタフライ戦略（IB証券APIによるプログラム付き）

          狭いバタフライは、基本的にはほとんどリスクなく大きな利益を上げられる可能性のある手法です。安全度は高く、比較的少額の口座でもSPXで攻められると思います。私のIB証券には、まだあまりお金をいれていないので、この手法を試すことにしました。多くの証券会社では$2000以上いれていないとオプションをやらせてくれないのですが、この手法では最低の$2000の口座でも安全に勝率よく投資することができると思います。最大リスクは$300程度、最大利益は$3700程度ですから、運がよければ大き

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          少額口座で威力を発揮する安全で利益率の高いOTMバタフライ戦略（IB証券APIによるプログラム付き）

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          ブラックショールズ方程式のPythonライブラリ

          ブラックショールズ方程式のライブラリーです。自動取引の支援に使う予定です。基本的には一番下にある出典に全部載っています。 # -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Sat Feb 10 13:13:31 2024@author: Lune 2121IB/option_utils.py"""import numpy as npfrom scipy.stats import norm#https://www.codearmo.com/python

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          IB証券のAPIで自動取引をしよう（5）：るんSTOCHプルバックストラテジーの自動化

          いよいよプルバックボットを作りましょう。前回説明したように、IB_Pullback.pyというファイルを作ります。Technical.pyはプルバックの記事においておきましたので、そちらからファイルを作ってください。 コードは前に作ったIB_bot.pyのテンプレートを使うので、とっても簡単です！トレード回数がまだ少なく、テストをたくさんはしていないので、プログラムを確認しながら進んでくださいね！ 基本的な使い方 プログラムを走らせると、口座情報などの後、次のような表示

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          IB証券のAPIで自動取引をしよう（4）：ボットクラスでいろいろな手法に対応する。

          今回はボットクラスを作ります。IBのいつものフォルダに、IB_bot.pyというファイルを作りましょう。今回は、ストラテジーとして、１．Butterfly (Call or Put)、２．Iron Condor、３．Vertical Credit Spread (Call or Put)、４．Equity（現物）を取引できるようにボットを組みます。 今回も特殊なライブラリーは特に必要ないはずです。いままでに作ったコードを使います。前回の記事の1－3も今回のボットに対応するた

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          IB証券のAPIで自動取引をしよう（3）：簡単なボットをつくる。

          いよいよオプショントレードクラスを作り、簡単なボットを走らせてみましょう！最初の戦略の例は何がいいか迷いましたが、ここは非常に安全な手法である、SPXのバタフライオプション買いでいきましょう。一回の取引で必要な資金は$100程度ですが、連敗してもお金がなくならないように、SPXならば$2000以上の口座でやることをお勧めします。ボットを使って損する可能性もあるので、1行1行確認して進んでくださいね。最初はペーパー口座を使うのもよいかもしれません。 まずは、フォルダ構造です。

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          IB証券のAPIで自動取引をしよう（２）：口座情報の取得クラスを作る

          前回の記事でIB_data.pyをつくりましたが、もし変更前の記事でIB_Test.pyという名前になっていたら、IB_data.pyという名前にかえてください。また、内容も少しずつ変えているので念のために中身をコピーしなおしたほうがいいかもです。今回のPythonクラスは口座情報の取得です。IB_account.pyというファイルを作ります。 前回と同様Login.pyを走らせたのちにIB_account.pyを走らせると、口座情報が表示されます。IB_account.p

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          IB証券のAPIで自動取引をしよう（１）：オプションテーブルの取得

          証券会社のAPIを使うと、プログラムを使って自動取引ができます。ここでは、PythonからAPIをたたいて情報をゲットしたり取引を自動化する方法の例を紹介します。Pythonの知識がある程度あるのが前提です。今回の例では使用OSはWindows10です。バグレポートは歓迎しますが、サポートは期待しないでください。 まずIB証券のAPIを使うためのソフトのダウンロードは下からできます。 https://download2.interactivebrokers.com/por

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          SP500よりもはるかに利益がでる！１DTEアイアンコンドルオプション戦略の最近の市場の最適解は？

          2022年5月11日に火曜日と木曜日満期のSPXオプションが追加され、基本的に、毎日SPXの1DTEオプション（1DTE = 1 day to expiration 満期まで1日のおオプションのことです）で勝負できるようになりました。前回、1DTEのストラテジーを紹介しましたが、最近23連勝するなど、かなり利益が出ていることと思います。しかし、基本的には毎日１DTEオプションができる前からのバックテストでしたので、その後は市場の様相もだいぶ違うのではないかと想像できますね。今

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          効率的なVolgaヘッジで大暴落の保険をかける!

          大暴落、それは突然やってきますね。ある日突然起こるので全く予想ができません。そこで、「保険」として資産を守る方法を考えたいですね！これが「ヘッジ」の考え方になります。難しいのは、暴落というのは滅多におこらず、ほとんどの人は保険を欲しがるので、ヘッジというのは非常に高いのです。暴落保険は暴落のリスクに見合わないほど高い、という重要なことを覚えておいてください。ここでは、いかに安価に暴落をヘッジできるかを焦点にします。 まずは、いくつかよく使われるヘッジの例で説明しましょう。す

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          取引時間外のリスクの過大評価を狙うオプションストラテジー

          前回は1DTEアイアンコンドルストラテジーのバックテストを紹介しましたね。結論は「リスクを大きくとることによって利益が増す」ということでした。文字通り、何百ものバックテストをしていて気が付いたのが、どうやら市場は時間外のリスクを過大評価している、ということです。これは利用しない理由はないですね。 今回はショートストラングル（コールプット両売り）で、リスクを多めにとって勝負してみましょう。2016年以降、ボルマゲドン、コロナショックなど多くのイベントがありましたが、はたして利

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