Lune! るん博士のMathematical Trading!

いろいろ数学的アプローチで儲かる方法を模索します。両面ショート法、VIX先物取引の方法…

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いろいろ数学的アプローチで儲かる方法を模索します。両面ショート法、VIX先物取引の方法などを提案していきます。AIによる株価予報は、主にツイッターに掲載しています。またノートに戻ってくるかもしれないです。

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レバをかけずに資産300倍以上を可能にする?!レバありなら2000倍以上も?革命的「るんSTOCHプルバック」戦略

今回は、stochasticを使ったプルバック戦略「るんSTOCHプルバック戦略」を紹介します。いろいろな銘柄でテストしましたが、今までテストした戦略の中でも、機械的な売買でこれほど優秀な戦略はなかなかないのではないでしょうか。SPY, SMH, QQQなどでガチホをはるかに超えるパフォーマンスになりました。ロングショート両方に対応しており、また最新のVersion 3ではプロフィットファクターが4-5を超えるような驚くべきバックテスト結果となりました!高いプロフットファクタ

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    • 少額口座で威力を発揮する安全で利益率の高いOTMバタフライ戦略(プレビュー版)

      狭いバタフライは、基本的にはほとんどリスクなく大きな利益を上げられる可能性のある手法です。安全度は高く、比較的少額の口座でもSPXで攻められると思います。私のIB証券には、まだあまりお金をいれていないので、この手法を試すことにしました。多くの証券会社では$2000以上いれていないとオプションをやらせてくれないのですが、この手法では最低の$2000の口座でも安全に勝率よく投資することができると思います。最大リスクは$300程度、最大利益は$3700程度ですから、運がよければ大き

      • ブラックショールズ方程式のPythonライブラリ

        ブラックショールズ方程式のライブラリーです。自動取引の支援に使う予定です。基本的には一番下にある出典に全部載っています。 # -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Sat Feb 10 13:13:31 2024@author: Lune 2121IB/option_utils.py"""import numpy as npfrom scipy.stats import norm#https://www.codearmo.com/python

        • IB証券のAPIで自動取引をしよう(5):るんSTOCHプルバックストラテジーの自動化

          いよいよプルバックボットを作りましょう。前回説明したように、IB_Pullback.pyというファイルを作ります。Technical.pyはプルバックの記事においておきましたので、そちらからファイルを作ってください。 コードは前に作ったIB_bot.pyのテンプレートを使うので、とっても簡単です!トレード回数がまだ少なく、テストをたくさんはしていないので、プログラムを確認しながら進んでくださいね! 基本的な使い方 プログラムを走らせると、口座情報などの後、次のような表示

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          IB証券のAPIで自動取引をしよう(4):ボットクラスでいろいろな手法に対応する。

          今回はボットクラスを作ります。IBのいつものフォルダに、IB_bot.pyというファイルを作りましょう。今回は、ストラテジーとして、1.Butterfly (Call or Put)、2.Iron Condor、3.Vertical Credit Spread (Call or Put)、4.Equity(現物)を取引できるようにボットを組みます。 今回も特殊なライブラリーは特に必要ないはずです。いままでに作ったコードを使います。前回の記事の1-3も今回のボットに対応するた

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          IB証券のAPIで自動取引をしよう(4):ボットクラスでいろ…

          IB証券のAPIで自動取引をしよう(3):簡単なボットをつくる。

          いよいよオプショントレードクラスを作り、簡単なボットを走らせてみましょう!最初の戦略の例は何がいいか迷いましたが、ここは非常に安全な手法である、SPXのバタフライオプション買いでいきましょう。一回の取引で必要な資金は$100程度ですが、連敗してもお金がなくならないように、SPXならば$2000以上の口座でやることをお勧めします。ボットを使って損する可能性もあるので、1行1行確認して進んでくださいね。最初はペーパー口座を使うのもよいかもしれません。 まずは、フォルダ構造です。

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          IB証券のAPIで自動取引をしよう(2):口座情報の取得クラスを作る

          前回の記事でIB_data.pyをつくりましたが、もし変更前の記事でIB_Test.pyという名前になっていたら、IB_data.pyという名前にかえてください。また、内容も少しずつ変えているので念のために中身をコピーしなおしたほうがいいかもです。今回のPythonクラスは口座情報の取得です。IB_account.pyというファイルを作ります。 前回と同様Login.pyを走らせたのちにIB_account.pyを走らせると、口座情報が表示されます。IB_account.p

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          IB証券のAPIで自動取引をしよう(1):オプションテーブルの取得

          証券会社のAPIを使うと、プログラムを使って自動取引ができます。ここでは、PythonからAPIをたたいて情報をゲットしたり取引を自動化する方法の例を紹介します。Pythonの知識がある程度あるのが前提です。今回の例では使用OSはWindows10です。バグレポートは歓迎しますが、サポートは期待しないでください。 まずIB証券のAPIを使うためのソフトのダウンロードは下からできます。 https://download2.interactivebrokers.com/por

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          SP500よりもはるかに利益がでる!1DTEアイアンコンドルオプション戦略の最近の市場の最適解は?

          2022年5月11日に火曜日と木曜日満期のSPXオプションが追加され、基本的に、毎日SPXの1DTEオプション(1DTE = 1 day to expiration 満期まで1日のおオプションのことです)で勝負できるようになりました。前回、1DTEのストラテジーを紹介しましたが、最近23連勝するなど、かなり利益が出ていることと思います。しかし、基本的には毎日1DTEオプションができる前からのバックテストでしたので、その後は市場の様相もだいぶ違うのではないかと想像できますね。今

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          効率的なVolgaヘッジで大暴落の保険をかける!

          大暴落、それは突然やってきますね。ある日突然起こるので全く予想ができません。そこで、「保険」として資産を守る方法を考えたいですね!これが「ヘッジ」の考え方になります。難しいのは、暴落というのは滅多におこらず、ほとんどの人は保険を欲しがるので、ヘッジというのは非常に高いのです。暴落保険は暴落のリスクに見合わないほど高い、という重要なことを覚えておいてください。ここでは、いかに安価に暴落をヘッジできるかを焦点にします。 まずは、いくつかよく使われるヘッジの例で説明しましょう。す

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          取引時間外のリスクの過大評価を狙うオプションストラテジー

          前回は1DTEアイアンコンドルストラテジーのバックテストを紹介しましたね。結論は「リスクを大きくとることによって利益が増す」ということでした。文字通り、何百ものバックテストをしていて気が付いたのが、どうやら市場は時間外のリスクを過大評価している、ということです。これは利用しない理由はないですね。 今回はショートストラングル(コールプット両売り)で、リスクを多めにとって勝負してみましょう。2016年以降、ボルマゲドン、コロナショックなど多くのイベントがありましたが、はたして利

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          米国株指数でバックテスト勝率70%以上、プロフィットファクタ―2.0以上の戦略集

          ここにバックテストで、勝率70%越えの短期トレードストラテジーのリンクを載せますね。バックテストの条件は、100%の資産をイン、スリッページはなし、取引手数料はゼロです。ポリシーとして、過学習を防ぐために非常に単純な戦略しか使っていません。トレビューのパインスクリプトで書かれています。バックテストであって、インジではないので、インジとしては使えません。要望があれば、インジ化するかもしれません。 なお、これらのインジは基本は日足専用です。指数日足の値動きには特殊性があり、その

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          VIXを求める式の導出

          VIXというのは、SP500の予想ボラ(Implied volatility)のインデックスです。オプション取引でなくてはならないパラメータですが、実際の計算はかなり複雑なものになっています。 Wikipedia(https://en.wikipedia.org/wiki/VIX)の記述では、過去には、VIXインデックスはいろいろな計算方法がなされていたようです。1993年にCBOE取引所が、市場のボラをRealtimeにリポートする「VIXインデックス」ができたました。当

          VIX先物ショートをオプションで安全にーバックテストで探す最適解ー

          少し前に、VIXのショートで利益を出す方法を提案しました。VIX先物は、80%近い期間、コンタンゴになります。コンタンゴとは、先物の価格が現物よりも高く取引される状態のことです。このような状態のときは、VIXが動かなければ、ショートで利益がでることになります。VIXは上げたり下げたりはしますが、長期的にはプラスマイナスゼロなので、VIXショートは利益が出る可能性の高い取引なのです。 しかし、VIXはボラがおおきいので、そのショートには細心の注意が必要になります。1.5倍レバ

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          ブルベア両面ショートをオプションで実行する最適解をバックテストで探す

          ブルベア両面ショートは、3倍ブルや3倍ベアETFの減価が大きいことを利用して、それをショートすることによって利益を出す、革新的な方法です。勝率は高いのですが、もちろん損失がでることもあります。 両面ショートの1つの大きな問題は、この方法がショートを使うことにあります。ショートは最大利益が100%、最大損失が無限大ですから、そのことによる弊害はかなり大きいことになります。継続的に利益を出すには、常にリバランスしなければなりませんが、毎日リバランスしてしまうと、デイリーレバレッ

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          15年での1000倍以上のリターン!?VIX先物インバースETFで爆益を生み出すストラテジー

          VIX先物は、強いコンタンゴのため、基本的にはショートをすると利益がでる、という話を前回しました。しかも、VIX先物のコンタンゴの性質は、数学的なものです。これはSP500が将来上げ続けるという、ただのアノマリとは全く違うものです。このような美しい手法が、なぜ使われないのでしょうか?これは、VIX先物のボラがあまりにも大きいので、たまにあるVIXの暴騰ですべてが帳消しになってしまうからです。考えてみれば当然であり、相場は「単にショートすれば儲かる」ということはできないようにな

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