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米国株日誌'21

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Johnny - TAK - Wong

#Tips

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米国株日誌’21 - 12/31

最後は吐血気味

Johnny - TAK - Wong

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米国株日誌'21 - 12/31

大晦日まで追いかけるものではありませんが、最後の吐血が面白かったので。$Tは下がってくれず釣れませんでした。

来年は金利上げとBS縮小まで視野に入っているので、リバランスのタイミングや守りの銘柄の選択に注力する予定です。皆様に爆益あれ！

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米国株日誌'21 - 12/30; T

利上げとBS縮小への布石として配当率が8％の$Tを狙う。2022−23の主軸になるかも。
$24.24の釣り糸を垂らす。５０日線とFidelity支持線の間の値。

イールドカーブのフラットニングも減速中。BEIは2.5−8％、インフレ気分が治る年明けにTIPSは一度抜けるか。

Johnny - TAK - Wong

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米国株日誌'21 - 12/10

CPIが予想通り(6.8%)で小反発ムード

B/Eインフレ率をチェック。TIPSは引き上げどきか。

https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE

https://fred.stlouisfed.org/series/T5YIE

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米国株日誌'21 - 11/4

リバランスしました。雇用統計はどっちに転ぼうとサプライズにならない。
仮に金利上がってもよいように金融多めのバリューのファンドへ投入。
インフレが！と騒ぐ世間の割に、TIPSあまり儲かってない😁
つまり債権のプロたちは冷静なのでは。自分も年末の休日特需で需要過多になっているので、年明けにはサプライチェーンと値上げが落ち着くと見てるのですが。

TIPS閾値(11/4)
5Y = 2.96%
10

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米国株日誌'21 - 11/3; FOMC

FOMC結果を受けて株は上
先物も上、センチメントはExtreme Greed

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米国株日誌'21 - 11/2

小型株は若干調整も先物は上目線。
インフレについてFOMCの見解を待つ。サプライチェーンは年明けになんとかなってしまいそう。
今週はインフラ法案、バージニア選挙などの重要イベント。EV絡み銘柄の直近の運命が決まる。

TIPS閾値(11/2)
5Y = 2.89%
10Y = 2.52%

インデックスはモミモミしつつもプラス

Johnny - TAK - Wong

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米国株日誌'21 - 11/1

11月になりました。

テーパリングタントラムがどれくらいあるか見極めつつ債券から株へとリバランスしていく予定です。
先物は上目線。５−３０Yの長短金利スプレッドが0.7。急速にフラットニング。5年の債券利率の上昇が響いている模様。スタグフレーションへの懸念を表しているのか。

TIPS閾値(11/1)
5Y = 2.95%
10Y = 2.60%

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米国株日誌'21 - 10/29

S＆P500レコードハイ

リバランスあって下がると思ったけど結局インデックスはプラス
テーパリング始まるまで自分のPF のリバランスは待つかな
TIPS、債券そのまま。。。

Johnny - TAK - Wong

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米国株日誌’21 - 10/28

先物は上目線。5YのB/Eインフレ率が2.99%
急激なベアフラットニング？インフレと云うよりスタグフレーション懸念？

TIPS閾値(10/28)
5Y = 2.99%
10Y = 2.68%

Johnny - TAK - Wong

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米国株日誌'21 - 10/27; TIPS

5Yのブレークイーブンインフレ率が2.98％

TIPS閾値(10/27)
5Y = 2.98%
10Y = 2.69%

Johnny - TAK - Wong

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米国株日誌'21 - 10/26; TIPS

5Yのブレークイーブンインフレ率が2.96％、10Yが2.69％。3％超えが視野に。まだ保持かな。3％超えたときのサプライチェーンの状況次第でリバランスする作戦。

おさらい（抜粋記事の率を本日の率に変更）
In case of the 10Y breakeven inflation rate is 2.69%...
If you believe that in the next 10 years

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米国株日誌'21 - 9/8; TMV,GENI

レイバーデー2日後。アノマリー的に調整が入る？金利は逆に0.02%下がった。インフレ連動債(TIPS)の閾値は変わらず、金利スプレッドから景気の減速も見えてない**1ので、TIPSも保持。

10年債買われて金利低下、$TMVはダイレクトに影響

リバースレポが効いた？

https://www.investopedia.com/terms/r/reverserepurchaseagreement

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米国株日誌'21 - 9/7

レイバーデイ翌日。アリゾナの魔女のお告げ通り上目線。

5Y = 0.82 - ( -1.77 ) = 2.59%
10Y = 1.37 - ( - 0.99 ) = 2.36%

閾値を計算、先週末と比較。
先週末金曜日（9/3）の期待インフレ率と実質金利。あまり変わらんな。
→今日もTIPS保持

NASのみプラス。