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統計学の基本:標準偏差
前回は、分散を使ってデータのばらつきを表す方法を学びました。分散はデータの差異を2乗して計算するため、時に実際の感覚よりもばらつきが大きく見えることがあります。これにより、実際のデータの感覚との乖離が生じることがあります。
では、どうすればデータを扱いやすくできるでしょうか?答えは平方根を使うことです。分散の値を2乗から戻すために平方根をとります。こうすることでデータのスケール感が元に戻ります。具体的には、分散の平方根のうち正の値の方を使用します。分散は常に非負であるため、正の平方根だけが意味を持ちます。この正の平方根を標準偏差と呼びます。
$$
\begin{array}{}
σ=\sqrt{V}\\
ここで、σは標準偏差、Vは分散です。
\end{array}
$$
これまでの計算を通じて、投資の際のリスク評価に標準偏差が使えることがわかります。標準偏差を使えば、異なるファンド間でのリスクのレベルを数値で比較し、どのファンドがよりリスクが高いかを明確にすることができます。これにより、投資選択の判断がより容易になります。