202406月限デルタヘッジ戦略システムトレード検証(取引日更新)
私が行っているシステムトレード(デルタヘッジ戦略)は、
毎月SQ日付近に決まったルールで次限月の日経225ミニオプションでショートストラングルを組成、自作したエクセルを使用して、ブラックショールズ方程式を用いて、オプションのデルタ値を計算し、先物マイクロでヘッジポジションを掛けつつ、オプション売りの時間的価値の利益を狙う戦略です。
エントリー
5/13(月)の20時に202406月限にエントリーしました。
ミニオプションのコール売り、プット売りをそれぞれ3枚ずつ(ショート