202408月限デルタヘッジ戦略システムトレード検証(トレードの中身を公開)

更新日：7/16　6：00

私が行っているシステムトレード（デルタヘッジ戦略）は、毎月SQ日付近に決まったルールで次限月の日経225ミニオプションでショートストラングルを組成、ブラックショールズ方程式を用いて自作したエクセルを使用して、オプションのデルタ値を計算し、先物マイクロでヘッジポジションを掛けつつ、オプション売りの時間的価値の利益を狙う戦略です。

この記事の概要

実際の検証内容の中身（どんな権利行使価格を選んでいるのか、ヘッジ注文とは具体的には、ポジションの日々の変化、筆者が何を考えているのか、など）について、興味のある方に向けて有料記事として公開したいと思います。

SQ日まで取引日には情報更新しますのでチェックしてみてください。

注意書き

あくまで私的なトレード内容を通じて、トレード手法を紹介しているもので、特定の銘柄の売買を推奨している記事ではございません。
資産形成のひとつの考え方、選択肢として、参考にしていただければと思います。
投資、トレードを行う際はくれぐれもご自身の責任によって行っていただくよう、お願いいたします。

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ここから、実際のトレード状況を公開していきます。
取引日は、毎日更新します。

エントリー

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7/12（金）20時くらいに202408月限のエントリーしました。
エントリーしたポジションは以下の通りです。