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カナヲ定量分析
2020年10月8日 20:08
運用成績予測精度:52.79%損益:+11823円残高:394009円→404302円最大ドローダウン:-4459円最近BOTの調子が非常に良いです。やはり一度大きく負けないと分析するモチベーションも沸かないのが難点ですね。しかし、こういう時だからこそ、技術力を高めるために、自分磨きに励みます。あと、明日、日経先物のSQ日ですね。明日乗り切れば休日がやってくるので、ここでボラティ
2020年10月7日 19:04
予測精度:51.23%損益:+14947円残高:378733円→394009円最大ドローダウン:8635円今まではずっとモデルの精度でモデルがちゃんと機能しているのかについて図っていましたが、もう少し他の分析もしてみたいですね。方法論ベースですが、生成したモデルからSHAPで特徴量分析出来るので、もしよかったら皆さんも試してみてください(*'ω'*)サンプル図：import
2020年10月6日 21:07
運用成績予測精度:51.523%損益:+6615円残高:251625円→378945円(入金:120705円)最大ドローダウン:6311円今回は入金して気合も少し入ったということで、グラフをもう少し整えました。一番上のグラフの背景色は在庫の色を表してしますが、これはまだ精確ではありません。今後分析のために役立てようと思っております。損益は途中入金してありますが、そこを調整済みです。
2020年10月5日 20:34
運用成績予測精度:52.81%損益:+1979円残高:24963円→251602円本日は、BitflyerFXの朝4時半のメンテ明けで一気にやられました。理由はよく分かっておりませんが、メンテ前後はポジションを保有するのはリスキーかもしれませんね。明日の成績の反映にはなりますが、追加で12万円入金しました。理由は、このまま続けるのも良いのですが、少しプレッシャーが足りないのと、あとは、
2020年10月4日 23:24
では、本日の運用日記に参りたいと思います。運用成績[日課]モデル予測精度:51.51%損益:+7521円残高:242249円→249771円本日はボラティリティが非常に低かったです。新モデルを運用してから、恐らく大体1週間ほどだと思いますので、一週間の損益も見ていきます。一週間の損益予測精度:51.468%損益:+23582円残高:226189円→249771円多少際ど
2020年10月3日 21:55
運用成績[日課]予測精度:51.21%損益:+5710円残高:236658円→242368円新モデルはやはり強いです。BitflyerFXが余程ジャンプしない限りは勝てる自信があります。現状は負ける原因(急なボラティリティ)は分かっているのですが、負ける原因の対処法が分からないという状況になっております。以前BTC/USDのオプションについて調査したこともありますが、それを用いたヘッジ
2020年10月2日 18:13
予測精度:50.6%損益:+7135円残高:229674円→236809円BitMEXのCEOやその他創業者がCFTCに目を付けられ、それでマーケットが暴落しましたが、BOTは辛うじて生きておりました。ただ、想像以上にコストがかかったため、想定より2000円ほど損しました。まぁ、これはしょうがない気がします（笑）本日は友人と飲みに行くので、早めに報告させていただきました。今週もお疲
2020年10月1日 20:01
運用成績[日課]予測精度: 51.43%損益:+4637円残高:225094円→229731円本日も勝ちましたが、派手さもないので、特段コメントすることもありませんでした。10月1日で印象に残ったことはむしろ、石原さとみの結婚と東証の売買停止でした。さて、明日最終日なので、お仕事乗り切りましょう(*'ω'*)では、本日もお疲れ様でした。
2020年9月30日 21:28
最近は界隈で、投資の研究手法でバックテスト等について盛り上がっておりますが、せっかくなので、今回はそれについて語りたいと思います。リサーチとバックテストの関係投資で最もよく言われていることは、バックテストでうまくいっても、ライブ運用では全くうまくいかないということです。ファイナンス機械学習のマルコスさんは「リサーチとバックテストの関係は、車の運転と飲酒のようなものである。決して、バックテス
2020年9月29日 21:31
予測精度:51.93%損益:-4134円残高:222546円→218411円極端なボラティリティにかなり弱い印象があります。特にスプレッドまで大幅に乖離しているケース(画像では0時と23時に約2500円スプレッド)は、どうしてもやられてしまいますね。こういったケースは、ビットコインでは頻繁に起こりますが、モデルはもしかしたらこのケースが起きる確率と起きない確率を考えてそれでもこのような
2020年9月28日 22:33
運用結果予測精度:52.36%損益:-3475円残高:226189円→222713円新モデルは昨日の午後12時から稼働させておりました。（ロンドン時間午前3時）稼働した瞬間にマーケットがいきなり暴落しましたが、-2%程度の急落であれば、半日で回復することが分かりました。個人的な感覚は明らかに前回のモデルよりも勢いがあるので、もう少し様子見していきたいと思っております。コスト大分
2020年9月27日 22:24
昨日、Binanceでコストを上回る戦略は構築出来たのですが、実際に運用してみますと、アルトコインだけに分散が非常に大きいです。ちょっと評価が難しいので、アルトコインのスプレッドの調査をしてみて、全部成り行き注文にしたときにPLがどうなるのかについて調査したいと思います。では、同じ戦略でBitflyerFXに応用した場合の成績を見てみます。従来の戦略大体半年間で1BTCあたり2500U
2020年9月25日 22:15
こんばんは。今週もお疲れさまでした。4連休明けで3日間だけの業務でしたが、今週はやることも多く充実しました。さて、先週はペアトレの研究をずっと行っておりましたが、共和分検定によるペアトレの組の抽出までは出来たものの、そこからの投資戦略の構築で大分手間取っておりました。Binanceの先物は片道0.036%ですので、ペアトレで往復0.144%になるため、これを補えるスプレッドは一見無さそうでした
2020年9月24日 22:05
今日は今朝ビットコインがかなりリスクオフになっていましたね。株式市場もかなりリスクオフになっていましたが、なぜかドルだけが強いままです。大統領選の前でドルがこれだけ強くなることに何か意味はあるのでしょうか。というわけで、本日の運用結果に移りたいと思います。運用結果予測精度:48.78%損益:-4031円残高:225417円→221385円やはり、大分ロングに偏っていますね。ここ
