運用日記9月29日

予測精度:51.93%
損益:-4134円
残高:222546円→218411円

極端なボラティリティにかなり弱い印象があります。特にスプレッドまで大幅に乖離しているケース(画像では0時と23時に約2500円スプレッド)は、どうしてもやられてしまいますね。

こういったケースは、ビットコインでは頻繁に起こりますが、モデルはもしかしたらこのケースが起きる確率と起きない確率を考えてそれでもこのような戦略を取っているのかもしれません。

また、期待累積損益と実現累積損益の乖離も増加傾向にはありますが、特にジャンプした時は何が起きているのか分かりません（笑）

こういった極端なケースを回避する方法があれば良いのですが、、、

では、明日もお仕事頑張りましょう(*'ω'*)

おまけ