運用日記9月25日　モデリング再チャレンジ

こんばんは。今週もお疲れさまでした。4連休明けで3日間だけの業務でしたが、今週はやることも多く充実しました。

さて、先週はペアトレの研究をずっと行っておりましたが、共和分検定によるペアトレの組の抽出までは出来たものの、そこからの投資戦略の構築で大分手間取っておりました。Binanceの先物は片道0.036%ですので、ペアトレで往復0.144%になるため、これを補えるスプレッドは一見無さそうでした。

しかし、一見無謀なハードルに見えても、ここで諦めないのが私なので、よろしくお願いいたします（笑）

投資戦略の方針としましては、ドリフト推定をしようと思っております。トレンドを見つけてそれに対してトレーディングするのです。

簡単に言いますと以下の図のようにトレンドラインを引いた後に、このトレンドラインに沿ってトレーディングをします。ブラックショールズモデルがここで活かせるかは分かりませんが、このトレンドラインの傾きがドリフト、ギザギザはホワイトノイズです。

機械学習の言葉でいうと、ドリフトは予測値、ギザギザは誤差です。

私は最小二乗法による単回帰でドリフトを推定しようとしておりますが、ここで一つの仮説がうまれます。「今までのドリフトは、将来も持続するのか」

こればかりはティッカーによりそうですね。ただ、誤差が小さいほど予測としての信用度は高いので、誤差が小さい時のフォワードリターンについて研究してみました。

上の図は、BinanceのBTC/USDTの先物のモメンタムモデルなのですが、期間は約1か月[2020年8月17日～2020年9月21日]です。オレンジ色がコストなし、青色がコストあり(0.003%/売買代金)です。このコストは通常のコストよりも小さいのですが、コストなしであれば中々良さそうですが、コストありだとかなり厳しい戦いとなっております。

明日はトレンドの計算期間や保有時間によるグリッドサーチを行ってみたいと思います。

運用日記[日課]

予測精度:52.39％
損益:-984円
残高:221409円→220424円

実は6時間ほどサーバーが止まっていたため、一部運用し損ねておりますが、ここは管理不足でした。

やはり取引コストは今の所一番の課題になっておりますので、マーケットメイクで本当にこちらのコストが下がるのかについて一日BOTを稼働して調査してみる価値はあるかもしれません。

調査方法は難しいですが、1分後予測のモデルを作成し、ひたすら最良気配に注文を出し続けて、従来のベンチマークと比較するとかなら比較できるかもしれません。

では、皆さんも一週間お疲れさまでした。良い週末を(*'ω'*)