記事一覧
実践オプション入門(5) ボラティリティスマイル
まずはこの画面を見てもらいたい
このように、オプションには行使価格に応じて異なったボラティリティが存在する。これをプロットしてみよう
prices = {158.75, 159, 159.25, 159.50, 159.75, 160};s0 = 159.45;values = {7.36, 7.18, 7.04, 6.93, 6.87, 6.86};{prices - s0, values}
実践オプション入門(3)-プライスボードと価格の基本
リスクフリーレートはSAXOが何を使っているのか知らないため、それぞれの政策金利で代用するものとする。
ではまず、この商品の価格付け公式をやろう。
ちなみに通常の商品との違いだけ紹介し、残りは省く。
ブラックショールズ公式
$${dS_t=(r_d - r_f) S_t dt + \sigma S_t dW_t}$$
ここで
$${r_d}$$=自国通貨のリスクフリーレート
$${r_f}
実践オプション入門(2)-環境構築
まずはサクソバンクの公式からデモ口座を開設して欲しい。
日時の設定は以下の通り。GMTで固定して欲しい。
次、取引する商品は適当に設定して欲しい（今回はFXと外国株式指数オプションにした）
ここからが本番。右上の検索欄からUSDJPYと検索すると、「FXオプション」が出てくる。これがこのマガジンで扱う商品だ。
そして以下の画面が次で解説するプライスボードである。準備はいいですか？。