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私の口癖「過剰最適化」について
「過剰最適化」別名「カーブフィッティング」
これはお昼のニュースで流れる、「今日は何々が理由で株価が下がりました」と発言するコメンテーターと一緒です。
過去の結果を既に知っていて、正に神の如く、その時自分はそう動けたと仮定して、どうだ？凄いだろ？と言ってるのと一緒です。
先出しならぬ、後出しですね。
この過剰最適化と通常の最適化の違いは非常に難しいのですが、「理由はないが、そうしたら結果が
EAにおけるPF（プロフィットファクター）について
お疲れ様です。
ポルポルです。
今日はEAのアピールでよく利用されるPFについての記事です。
PFの定義は「総利益/総損失（符号なし）」です。
さらに、このPFをエントリー回数で割れば１回エントリーする時の期待値がでます。
ここまではいいでしょうか？
例えばPFが2.00で勝率50％、一回のエントリーに晒す損失率（資産に対する％）を5％で運用したとしましょう。
※バルサラの破産確率的に
EA（自動売買）のサンプルコード
お疲れ様です。
ポルポルです。
今回はEA作成ってプログラミング未経験者でも以外にできるんだぜ！って事を説明しようかと思います。
まずは私が作成したサンプルコードをご覧ください。
int bar = 0; //ローソク足の数補助用int start(){ //現在のローソク足の数を取得 int new_bar = Bars(NULL //通貨ペア名（NULLは現在
偏見と偏見による良いEAの見分け方
EA作成者による良いEAの見分け方をお教えします。
先に断っておきますと、私は有料のＥＡやＩＢ報酬のＥＡを否定はしていません。寧ろ有料で当たり前だろと思っています。
この記事は糞詐欺師に向けた私の小さな嫌がらせだと思っておいて下さい。
ではご覧ください。
①バックテストを推奨し、検証した上で使用するようにと念を押してくる。
+30点
…自分のEAに自信がなかった場合、バックテストをされて得す
みんなのEA eve Ver.002 開発記録
初のEA開発依頼を頂いたので開発しました。
EA名は「みんなの」→「everyone's」からとってeveとします。
また中二病っぽい名前になってしまった・・・・・
ロジックはすいません。
片方エントリーのみの随時ナンピン君です。
本当にとりあえず形にしたので結果をご覧ください。
（今回は買いのみ）
※パラメーターは適当に決めて一切の最適化は行っていません。
はい。
20年間でロスカなしで