自作の株価予測AIモデルの特徴紹介
こんにちは！
普段は自作したAIモデルを用いて、AIの予測値が高かった銘柄について調べながら紹介していますが、本日は「そもそもどんな銘柄がAIに選ばれやすくなっているか？」を紹介していきます。
株価予測AIモデルの詳細については、こちらの記事で紹介しています！
自作したAIモデルの予測値が高くなりやすい企業の大きな特徴として、以下5個がありますので、それぞれ詳しく解説していきます。
予測値が上位の業種はバラバラ（最近は製造系が多め）
PBR・PERが低いが利益率が良さげな企業（いわゆる割安株）
株価が下落している企業
上場企業の中ではそれほど有名じゃない企業
業種はバラバラ
予測値の高い企業の業種を見ていると、割と幅広く選ばれているかなという印象です。とはいえ時期によって偏りは多少あるようで、最近は以下のように製造系が多いです。
恐らくですが、円安懸念で（原材料の輸入や燃料コストに影響するため）製造系の株価が特に下がりやすくなっているものの、直近における決算発表の財務自体は株価の下落幅ほど悪くなっておらず、結果としてAIが割安株として選びやすくなっているのかなと思います。
「財務の見えない所で業績が圧迫している」可能性もありますし、「市場に懸念されているほどの悪影響がないため財務は健全になっている」とも考えられます。AIの予測だけではどちらか分からないので、IR情報やニュース、決算資料などを基に判断する必要があります。
PBR・PERが低いが利益率が良さげな企業
自作しているAIモデルは、上場している約3500企業の10年分の財務指標を学習しています。その結果、PBR（株価純資産倍率）やPER（株価収益率）が低く、利益率に関する財務指標が良好な銘柄が選ばれやすくなっています。
PBRやPERの詳しい説明はネット上でたくさんあるので省きますが、共に財務指標を調べる際に多くの人が最初に確認する指標です。PBRとPERは「現在の株価が割安と言えるかどうか」の判断に良く使われるので、AIモデルは「現在の株価が割安かどうか」を強くみていると言えます。
また、PBRやPERを基に「株価が割安かどうか」を判断した上で、利益率や資産の回転率などを基に「今後株価が上がっていく可能性」を見ていると考えられます。
株価が下落している企業
端的に言うと「株価が下落している企業」が選ばれやすくなっていますが、大きく分けて2種類の下落があります。
一つは「直近の決算発表後に株価が下落している企業」です。こちらの場合は、AIが見ていない財務情報（社員数や事業別売上など）が悪いか、もしくは財務以外の定性的な情報によって大きく下落している可能性が高いので、最近のIR情報やニュースを確認したり、決算説明の資料を確認するのも良さそうです。
二つ目は「ここ1年で株価が下落している企業」です。こちらの場合も個別企業特有のニュースや何かしらの情報によって下がっている場合もありますが、日本や世界の経済状況であったり、日経平均のような株価指数と相関して株価が下落している可能性も考えられます。前者の場合は四季報の解説や企業ニュースをググったりすれば何かしら出てきますが、何も出てこなければ後者の可能性が高いです。
あまり有名でない企業
例えばですが、ソフトバンクやYahoo、大手銀行など、皆さんが良く知っているような企業はAIが選ばない傾向にあります。恐らくですが、知名度の高い企業は知名度そのものがブランド価値（いわゆるのれん価値）として株価に上乗せされているのかなと思います。その結果PBRやPERが高くなりやすいため、割安株を重視しているAIからは弾かれ易くなっています。
その分、あまり注目されていない優良株を発見しやすくなっているので、有名どころ以外の株を狙いたい人にはオススメです。
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