[実績]IG証券ドル円RSIベース自動取引①投資額12万、総利益＋58,514円超、利回り約54％、勝率71%（2023/12/6～1/23の実績）

こんにちは、今回はIG証券のRSIベースの自動取引について作成してみました。IG証券の自動売買については参考になるものがWEB上にも少なく参考になればと思います。本投稿はプログラムによる過去期間のシミュレーションおよびそのプログラムを実際に稼働させた場合の実績を載せているもので将来のパフォーマンスを確約するものではありません。また、投資は自己責任でお願いします。

IG証券の自動売買のやり方についてはこちらを参照してください。

IG証券（国内FX）で自動取引を始めるメリット

1. チャートを見ている必要が無い
   　株式であればその市場が動いているときのみですが、FXは平日であれば基本的に24時間動いています。そのため、FXを始めると常にチャートが気になってしまうといったことがあります。
   その点、自動取引では仕事中だろうが遊んでいるときであれ、酔っぱらって正常な判断ができなくなっているときでさえも、淡々とルールに沿って取引してくれます。

2. 過去期間で試すことができる
   　いわゆるバックテストと言われるもので過去の期間で実際に自動取引を動かした場合にどのようなパフォーマンスが出るのか確認することができます。また、IG証券ではバックテストについてGUI操作でMT4などと比べると比較的容易に実行することができます。
   基本裁量取引を行う場合でも、ある手法を試してみたいがどれくらいのパフォーマンスが出るか確認したいという時にも便利です。
   （MT4では実際に過去データを用意したり手間がかかるようですし、また、MT4は海外FXがメインで国内FXについてはほとんど対応していません。）

3. 実質無料で使える
   　自動取引に必要なIG証券のProRealtimeについては月4000円かかりますが、月4回以上取引する場合は無料で使えます。普通に自動取引を稼働させて取引していけば容易に満たす条件だとは思います。
   仕組みとしては、ProOrderという仕組みでIG証券側のシステムに自動取引のコードを送り、実行させることができます。自動取引を稼働させた後はPCを落としても自動取引が稼働し続けます。
   　利用しなくなった場合には無効化するよう気を付けるようにしてください。（海外FXなどでMT4などを用いた自動取引では、24時間自動取引を使うために専用のVPNサーバなどを契約したりすることが必要なケースもあります。

4. IG証券は国内FX
   国内FXのため利益について累進課税ではなく一律の課税となります。

アルゴリズムの特徴

・ローソク足の平均RSI30以下かつ前回値よりもRSIが上回ればロング購入
・ローソク足の平均RSI70以上かつ前回値よりもRSIが下回ればショート購入
・RSIが50で利確
・利益に応じてロットを増減させる（複利効果）
・損失を出すと一定期間取引停止
・変動幅が一定期間を基準にして一定以上の場合、取引しない
・ロスカットと利確値を設定、経過時間によってその値も変動させる
・上記のパラメータについては過去1年のデータを使って最適化

取引パフォーマンス(過去期間テスト)

まずはプログラム作成して過去期間でどのような結果になるかのテスト結果です。過去期間2023年1月～12月の1年間のシミュレーションは下記です。

過去期間：2023/1/1~2023/12/29
投資額：120,000円（2ロットスタート）
利益：1,216,013円(120,000円→1,336,013円)
勝率：74.47％

利益の特徴

勝率は高いですが平均損失は大きいです。RSIが一定値を超えたときにインして損切りは緩めで極力しない設定です。真面目にコツコツ型で耐える系の取引アルゴリズム、たまに大きめの損失を出すがそれを上回る勝率で利益を重ねていきます。

取引パフォーマンス(実績)

通算実績（23年12月～24年1月）＋58,514円

期間：12/6~1/23
投資額：120,000円（2ロットスタート）
利益：58,514円（総利益65,220円、金利スワップによる損失-6,706円）
利回り：54.35％(65,220/120,000×100)
勝率：71％(36/51件で利益)
利益率：1.26（利益が1を超えていると利益超過）
平均利益：3499円
平均損失：-4977円
※プログラムミスでショートを多くポジションを取るようになっていたので1/13にロング・ショート同程度となるように修正、新NISAで海外投資信託飼っている人が多く円高進んでいるので危なかったかもしれないですね。。
プログラムミスはありましたがその状態で各パラメータをチューニングしたので結果的にある程度機能するアルゴリズムになっていたのではないかと思っています。

勝率は過去期間テストより低くなっていますが実績値としては利益が積み重ねられていることがわかります。平均利益は平均損失より低いですが勝率の高さでカバーできています。（シミュレーションも同様）

24年1月からは新NISAの影響で円安に振れていることもあり、為替も激しく変動していたこともあり勝率が悪くなっているのではと推定します。
もう少し為替相場が落ち着いてくれればまた勝率が上がってくるのではと想定しています。

いずれにせよ定期的にプログラムの見直しと実績を確認してチューニングしていく予定です。

損益チャート

基本的には利益が出ている日が多い。RSIを用いているのでたまに大損するものの通算するとプラスになっています。

初期アルゴリズムver1.0実績（23年12月6～24年1月12日）＋39,914円

期間：12/6~1/12
利益：39,914円（総利益46,620円、金利スワップによる損失-6,706円）
勝率：71％(32/40件で利益)
利益率：1.21（利益が1を超えていると利益超過）
平均利益：3128円
平均損失：-4495円

アルゴリズムミスでRSIが大きくなるようなプログラムになってしまっていて結果ほとんどショートでポジションを取るアルゴリズムになっていましたがたまたま円高局面だったため利益を積み重ねることができました。（他の機能部分で補うことができていた面もあると思います）

パラメータはプログラムミスで動く前提でチューニングされているので結果ショートを多くとる場合でも勝てるプログラムになってはいたということだと思います。プログラム修正後は過去期間のテストパフォーマンスは大幅に改善したのでやはり定期的なプログラムの見直しやアルゴリズムが現在の相場に合っているかは定期的に確認が必要かと思います。

アルゴリズム修正ver2.0実績（24年1月15～24年1月23日）＋,18,600円

期間：1/15~1/23
利益：18,600円
勝率：67％(6/9件で利益)
利益率：1.46（利益が1を超えていると利益超過）
平均利益：5353円
平均損失：-4507円

プログラムミス修正後はロングも正常にポジションを取るようになったことを確認しています。また、RSIが正常化したことで適切なインができるようになり平均利益が平均損失を上回るようになりました。
稼働直後は円安に急激に動いたこともあり損失を重ねていましたが比較的安定して利益を積み重ねることができました。
今後もこちらのプログラムで引き続き実績を確認していきたいと思います。

アルゴリズム詳細

※2024/1/13アルゴリズムミス追記修正
　それまでのプログラムではショートを多くとるようなアルゴリズムミスが一部ありましたが結果的にショート（円高）よりの相場だったためうまく機能して2023年12月中は利益が出ています。修正後のコード（パラメータの最適化含めてやり直したもの）と修正した部分を下記にアルゴリズムを載せます。プログラムミスがあったものについてもドル円ショート（円高）相場が続くうちは利益が出ると思われます。