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カナヲ定量分析
2020年12月5日 18:17
皆さん、こんにちは、鬼滅の刃の最終巻がとうとう発売されましたね。新聞の一面が凄いことになっていて、Twitterでもかなり話題になっておりました。さて、本題なのですが、ここ二週間全く運用していない上に、平日は本業で忙しくほとんど手を付けられていないため、週末は調査を引き続き行っておりますが、一旦運用は休止して調査に専念したいと思います。興味がなくなったわけでは一切なく、調査対象の資産が多す
2020年11月28日 17:38
今週は、仮想通貨市場は、本当に上に吹いた後、バブルが崩壊したような動きになりました。自分は統計的裁定取引で攻めておりましたが、乖離があまりにも広がっていくため、BitflyerFXショート、現物ロングのポジションで流石に勝つのは無理だと思い、一旦システムを停止し、マーケットを再研究することにしました。では、一緒に分析していきましょう！2020年11月21日0時～11月28日0時(ロンドン時
2020年11月21日 12:14
こんにちは、今週も引き続きビットコインバブルで、正直驚きを隠せません。金融緩和＋世界情勢の不安定はやはり金や仮想通貨にとってはプラスの材料になってそうですね。では、今週の運用成績と試したこと等について話していきたいと思います。運用報告損益:-1.967%(一段目:累積損益、二段目:BitflyerFXのaskとbid、三段目:BitflyerFXの価格とSPOT-BTCJPYの価格の絶
2020年11月14日 20:14
今回は、運用報告に関しましては、ちょっと不備で執行時のマーケットデータを取得していなかったため、コスト調査等が出来ませんでしたので、今週はかなり大雑把な運用報告になります。運用報告一週間で+20414円でした。先週仰った通り、大体163万円スタートでしたので、一週間で凡そ+1.25%弱といった所です。マーケット自体はかなり動いていたので、正直もう少し取れた気はします。前半期間は、正直多
2020年11月7日 17:38
この一週間はビットコインの値動きが凄かったですね、先週も凄かったんですが、今週もすさまじいです。これは完全にバブルと言っても過言ではないです。ただ、Twitter等のメディアのトレンドにビットコインが乗り始めているので、ここからもう一段落上げるかもしれませんが、そろそろチキンレースになる可能性もあると思います。まぁ、私は裁量取引しないので、上がっても下がっても見送るつもりです。ただ、現状の戦略
2020年10月31日 21:30
皆さん一週間ぶりです。今月の仮想通貨市場は凄まじいボラティリティでしたね。ここまでビットコインが上がるとは思わなかったですが、私は30分程度しかポジションを保有しないので波に乗ることは出来ませんでしたが、皆さんはいかがだったでしょうか？今回の運用報告は、ちょっと形式を変えて報告しようと思います。理由は、実は４連休プチ旅行に行っており、自宅のデータベースにアクセス出来ないということもあって、
2020年10月24日 23:34
予測精度:50.87%損益:+38428円残高:340615円→375861円最大ドローダウン:20562円今週は中々良かったです。逆張り戦略だったので、正直不安が大きかったですが、無事通過出来て良かったです。10月22日手前のデータが取得出来ていない時間はパソコンが強制再起動されていて、複雑な気持ちでしたね、、、起きたら普通に損していたので、クラウドとかで管理した方が良いかもしれません
2020年10月17日 22:14
こんばんは。今回から、今までとちょっと報告の体制を変更させていただきました。週一の報告にしますと、本業後に論文読んで解説したりも出来るので、割とそちらの方が需要もあったりするのかなって最近思いました。ただ、実弾運用しているので、しっかり復習しないと普通にやられますのも事実ですので、日記の方も頑張りたいと思います（笑）今回は運用報告で気付いたこと、今後のモデル作成の方針についてまとめ
2020年10月12日 20:19
今回は先にリスク分析からしたいと思います。リスク分析目標は、如何にリスクを回避するかで、どういったファクターがリスクの原因になっているのかについて調査していきます。まずは1時間ヒストリカルボラティリティと終値について見ていきましょう。損益グラフを見てみましょう。二つ目の赤い線が実現累積損益です。では、散布図(HV vs 1時間後損益)について見てみましょう。大損しているのは大体
2020年10月11日 22:10
運用成績予測精度:51.65%成績:-17657円残高:385774円→371068円最大ドローダウン:31544円案の定、あの大高騰で踏まれました...（笑）本日はリスク分析をしたいとは思っていたものの、最近寒さが続き風邪を引いたため、風邪薬を飲んで休むことにしました。なので、一旦これ以上の分析せず、本日はゆっくり休みたいと思います。明日から一週間頑張りましょう(*'ω'*
2020年10月10日 21:33
予測精度:50.52%損益:+521円残高:387138円→385730円最大ドローダウン:23159円本日は何とか無事にプラテンしましたが、昨日の大高騰で普通に踏まれました。急激なマーケットのジャンプがここ3日間ずっと起こっているので、ちょっと分析しようと思います。まずは10日分見ていきます。ここで、大きく負けている時は、マーケットも大体大きく動いておりました。ここで、1時
2020年10月9日 20:18
運用成績予測精度:50.66%損益:-14304円残高:404311円→387138円最大ドローダウン:30463円本日は非常に厳しかったです。マーケットが一時3%近く高騰しまして、ここで、モデルはずっとショートしておりました。注視しますと、大きなスプレッドを伴う動きはやはり何かしらあるので、スプレッドと出来高からマーケットの動きの危険度を評価出来る可能性はあります。今のモデルですと
2020年10月8日 20:08
運用成績予測精度:52.79%損益:+11823円残高:394009円→404302円最大ドローダウン:-4459円最近BOTの調子が非常に良いです。やはり一度大きく負けないと分析するモチベーションも沸かないのが難点ですね。しかし、こういう時だからこそ、技術力を高めるために、自分磨きに励みます。あと、明日、日経先物のSQ日ですね。明日乗り切れば休日がやってくるので、ここでボラティ
2020年10月7日 19:04
予測精度:51.23%損益:+14947円残高:378733円→394009円最大ドローダウン:8635円今まではずっとモデルの精度でモデルがちゃんと機能しているのかについて図っていましたが、もう少し他の分析もしてみたいですね。方法論ベースですが、生成したモデルからSHAPで特徴量分析出来るので、もしよかったら皆さんも試してみてください(*'ω'*)サンプル図：import
