運用日記

2020年9月30日 21:28

運用日記9月30日: リサーチとバックテストの関係

最近は界隈で、投資の研究手法でバックテスト等について盛り上がっておりますが、せっかくなので、今回はそれについて語りたいと思います。

リサーチとバックテストの関係投資で最もよく言われていることは、バックテストでうまくいっても、ライブ運用では全くうまくいかないということです。

ファイナンス機械学習のマルコスさんは「リサーチとバックテストの関係は、車の運転と飲酒のようなものである。決して、バックテス

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月29日 21:31

運用日記9月29日

予測精度:51.93%
損益:-4134円
残高:222546円→218411円

極端なボラティリティにかなり弱い印象があります。特にスプレッドまで大幅に乖離しているケース(画像では0時と23時に約2500円スプレッド)は、どうしてもやられてしまいますね。

こういったケースは、ビットコインでは頻繁に起こりますが、モデルはもしかしたらこのケースが起きる確率と起きない確率を考えてそれでもこのような

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月28日 22:33

運用日記9月28日: 新モデルパフォーマンス

運用結果予測精度:52.36%
損益:-3475円
残高:226189円→222713円

新モデルは昨日の午後12時から稼働させておりました。（ロンドン時間午前3時）

稼働した瞬間にマーケットがいきなり暴落しましたが、-2%程度の急落であれば、半日で回復することが分かりました。

個人的な感覚は明らかに前回のモデルよりも勢いがあるので、もう少し様子見していきたいと思っております。

コスト大分

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月27日 22:24

運用日記:9月27日　BitflyerFX新モデル

昨日、Binanceでコストを上回る戦略は構築出来たのですが、実際に運用してみますと、アルトコインだけに分散が非常に大きいです。ちょっと評価が難しいので、アルトコインのスプレッドの調査をしてみて、全部成り行き注文にしたときにPLがどうなるのかについて調査したいと思います。

では、同じ戦略でBitflyerFXに応用した場合の成績を見てみます。

従来の戦略

大体半年間で1BTCあたり2500U

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月26日 23:23

運用日記:9月26日

今日はひたすらBinance先物について研究しておりました。往復0.072%の手数料というハードルを越えることが想像以上に難しかったですが、無事超えました。

具体的な戦略はお伝え出来ないですが、ベンチマークとして参考までにしてくださいませ。

約3か月分のBTC/USDTで手数料は0.036%と書いてありますが片道です。

保有期間は25分で最大ポジション量は1BTCなので、手数料込みで3ヵ月で

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月25日 22:15

運用日記9月25日　モデリング再チャレンジ

こんばんは。今週もお疲れさまでした。4連休明けで3日間だけの業務でしたが、今週はやることも多く充実しました。

さて、先週はペアトレの研究をずっと行っておりましたが、共和分検定によるペアトレの組の抽出までは出来たものの、そこからの投資戦略の構築で大分手間取っておりました。Binanceの先物は片道0.036%ですので、ペアトレで往復0.144%になるため、これを補えるスプレッドは一見無さそうでした

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月24日 22:05

運用日記 9月24日

今日は今朝ビットコインがかなりリスクオフになっていましたね。株式市場もかなりリスクオフになっていましたが、なぜかドルだけが強いままです。

大統領選の前でドルがこれだけ強くなることに何か意味はあるのでしょうか。

というわけで、本日の運用結果に移りたいと思います。

運用結果予測精度:48.78%
損益:-4031円
残高:225417円→221385円

やはり、大分ロングに偏っていますね。ここ

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月24日 00:24

運用日記9月23日

運用結果本日は色々あって結果のみの掲載になります。

予測精度:53.00%
損益:+4884円
残高:220532円→225417円

ほとんどドローダウンがありませんでした。

マーケットは上げトレンドでしたがボラティリティはとても低く0.5%程度のレンジでした。低いボラティリティでは、非常に精度が出るモデルのようです。

スプレッド分布[コスト調査]

カナヲ定量分析

2020年9月22日 20:23

運用日記9月22日　平均回帰性

いやあ、ここ数日間のマーケット、本当に激しいですね。明日から日本の株式市場の開場しますので、ニューヨーク市場が暴落していますので、明日も荒れそうですね。

私はマクロに関する分析はそこまで得意なので、マーケットコメントはこの辺にさせていただいて、さて、前回までの話題は、n資産からnC2通りのシンボルを生成するという話をしましたが、そこまでは出来たのですが、株価が定常性がある時のトレーディング戦略に

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月21日 22:37

運用日記9月21日：　アルトコインのペアトレ研究

今日の発見
昨日から研究を始めているBinance先物に上場しているアルトコインですが、まだ研究段階で取引は始まっておりません。ただ、方針はある程度固まったので、気付いたこと等を共有出来たらと思います。

まず、従来の予測モデルでは、コスト（片道0.036%)を超えることはかなり厳しかったです。コストを超えるためにはある程度長期保有する必要がありますが、それにはあまりにもリスクが高すぎます。

そ

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月20日 21:22

運用日記 9月20日　アルトコイン参戦　UNI調査

今日からはアルトコインに参戦するため、Binanceも始めてみました。

ただ、マーケットを見ていると、現物市場の出来高は以前と比べ少なくなっていて、よくよく見ると先物市場が非常に大きくなっていました。

Binanceは現物市場というイメージは既に変わっていたんですね。

そして、凄いことにアルトコインの取引手数料も0.036%でここはBitmex等の取引所と大違いです。これは有利に取引出来るか

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月19日 23:06

運用日記 9月19日

結果予測精度：50.02%
損益：-231円
残高：229889→229657円

今日は少し負けましたが、正直ほとんど無傷でした。一日のボラティリティが大体資産の2%近くあるので、資産が多くなった時に精神衛生上良くない可能性があるので、明日対処しようと思います。

あとアルトコインの調査も少ししようと思ってます。ボラティリティ凄いので、予測出来たら凄そうなので（笑）

インタビューや解説もある程

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月18日 23:09

運用日記 9月18日木星の初めての爆発

結果予測精度：50.33%
損益：+8013円
残高：221875円→229889円

普通に勝ってきました。日次で4%近く勝っていますが、このまま続けば良いですが、やっと今週の仕事も終わり、四連休に突入したので、もう少しモデルの向上をさせたいと思います。本プロジェクトでやるべきタスクをいくつか残しているので、それを消化して成績を向上させるよう頑張ります。

皆さんも一週間お疲れさまでした。

お

もっとみる

カナヲ定量分析

2020年9月17日 20:34

運用日記 9月17日平凡な水曜日

今日は特に報告することはないです。FOMCもあり、為替市場は非常に荒れておりますが、仮想通貨は草コイン除いて普通です。BOTの運用はうまくいき始めています。

結果
予測精度：51.305%
損益：+1508円
残高：220476円→221984円

今回はドローダウンは激しかったもののストップロスすべきかどうかの課題に関してはまだ解いていないです。

予測出力（上昇確率）が著しく高くなるまたは低

もっとみる

フォローしませんか？

2020年9月の記事一覧