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幾何ブラウン運動のシミュレーション
dS = aSdt + bdW
の確率微分方程式の解は以下になる。
S = S0 exp((r - 1/2 σ**)t + σW)
この式で注意するポイントは３つある。
1点めは基本は金利rで増えること
2点目はボラティリティが大きいと金利rで増えた分が減少すること
3点目は不確定のノイズWがボラティリティと掛け合わせで影響を与えること
実行結果
Pythonコード
import
dS = aSdt + bdW
の確率微分方程式の解は以下になる。
S = S0 exp((r - 1/2 σ**)t + σW)
この式で注意するポイントは３つある。
1点めは基本は金利rで増えること
2点目はボラティリティが大きいと金利rで増えた分が減少すること
3点目は不確定のノイズWがボラティリティと掛け合わせで影響を与えること
実行結果
Pythonコード
import