満月新月のアノマリー解析①
背景・目的)
TradingViewで、満月新月の日と日経平均株価の関係を調べたところ、満月で極大値、新月で極小値となる可能性があることが示唆された。今回は、さらに局所でデータを確認し、新月から満月へ至る周期(月の周期)の中で、新月で最低値、満月で最大値となっているのかどうかを確認し、満月新月アノマリーが株価予測の因子になり得るのかを検証した。
方法)
2020年10月〜2021年9月の新月と満月の日および日経平均株価を調査し、下記を評価した。
①「月の周期」の中で、新月の日±3日以内に株価最低値が存在する確率と、満月の日±3日以内に株価最大値が存在する確率。
②株価について、新月の日よりも満月の日の方が高い確率。
結果)
①2020年10月〜2021年9月では、12の「月の周期」があった。その中で、新月の日±3日以内に株価最低値が存在したのは、2020/11/9-12/1、2021/2/3-2/25、2021/4/5-4/28と2021/8/30-9/24の4周期であり、その存在確率は33.3%であった。次に、満月の日±3日以内に株価最大値が存在したのは、2020/12/9-2020/12/30、2021/1/6-1/27と2021/8/30-9/24の3周期であり、その存在確率は25%であった。
②2018年9月〜2021年9月までの株価について、新月の日よりも満月の日の方が高い周期は、2020/11/9-12/1、2020/12/9-12/30、2021/1/6-1/27、2021/2/3-2/25と2021/8/30-9/24の5周期であり、その確率は41.7%だった。
詳細は下記グラフ参照。
考察)
1年間と限られた期間のデータであるが、株価の最低値最大値が新月満月の日にある確率は50%未満であり、新月の日よりも満月の日の方が株価が下がっている確率は50%以上であることから、満月新月アノマリーを参照して、株価予測することは危険だと考えられる。
参考資料)
yahoo!finance
https://finance.yahoo.com/quote/%5EN225/history/
TradingView
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?