FP1級 【ポートフォリオのパフォーマンス評価】

今回は、ポートフォリオのパフォーマンス評価について。
これらの計算は、何度も問題を解いて解き方を覚えるにつきる。シャープレシオの計算はマスト。そのほかは実際の計算より選択問題の問題文中で出てくることが多い。

シャープ・レシオ
＝(ポートフォリオの収益率ー安全資産利子率)÷ポートフォリオの標準偏差

トレイナーの測度
＝(ポートフォリオの収益率ー安全資産利子率)÷ポートフォリオのβ

ジェンセンのアルファ
＝ポートフォリオの収益率ーCAPMによる収益率

CAPMによる収益率
＝安全資産利子率＋β×(市場全体の収益率ー安全資産利子率
)

インフォメーション・レシオ
＝(ポートフォリオの収益率ーベンチマークの収益率)÷トラッキングエラー