今週の相場振り返り（2022/02/07～02/11）米物価上昇高水準＆ロシアのウクライナ侵攻間近との報道で米株急落！

2022年2月12日 18:07

こんにちは、tomoです。

10日発表の1月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想以上の7.5％という水準に上昇しFRBが金融引き締めを急ぐとの見方から売りが膨らんだほか、週末には、米大統領補佐官より48時間以内にウクライナから退避をという勧告からウクライナ侵攻がいつ始まってもおかしくない状態ということで原油先物が急騰し株価は大きく下げて引けました。

インフレ率の高止まり、FRBの金融引締め加速、ウクライナ情勢、原油高騰、なかなかマーケットには悪材料が重なっています。リスク量には気を付けていきましょう。

＜今後のイベント＞


米予算教書（2月上旬）
米大統領一般教書演説（1月下旬～２月上旬）
ドイツ大統領選出（2/13）
FRB議長半期議会証言（2月月内）
北京冬季パラリンピック（3/4-13）
中国全人代（3/5-）
韓国大統領選（3/9）
ECB理事会(3/10)
FOMC(3/15-16)
日銀金融政策決定会合（3/17-18）
英中銀金融政策決定会合（3/18）
EU首脳会議（3/24-25）
東証新市場区分移行（4/4）
G7首脳会議（6/26-28）
NATO首脳会議（6/29-30）
参院選（7月頃）
中国共産党大会（11月）
COP27(11/7-18)
米中間選挙（11/8)

さて今週の振り返りです。

米国株

ダウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：TradingView

NASDAQ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：TradingView

S&P500

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：TradingView

S&P５００の週次のマップです。

防衛エネルギー関連以外は全面安ですね。

Fear & Greed Index　は35(Fear)から33(Fear)で横ばい。

VIX指数（恐怖指数）は25を超えてきました。長期投資的には仕込み時ではありますが、短期トレードは要注意です。

　　　　出所：TradingView

「VIX指数」（恐怖指数）
シカゴ・オプション取引所が公表しており、米国Ｓ＆Ｐ500 がどれくらい変動するかを表す指数です。数値が高いほど大きく変動すると投資家が予想していることになります。
通常 10〜20 程度で推移すると言われていますが、ショック時には大きく上昇します。
投資家の不安心理を表すものという意味で、恐怖指数とも言われます。

数値を1年間の営業日数260の平方根の近似値16で割ると直感的に理解しやすいです。
例えば20の場合、16で割ると1.25となり、おおよそ「7割弱の確率で相場が1日に上下1.25%の
範囲で動く」と予想されていることを意味します。

日本株

日経平均先物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：TradingView

マザーズ指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：TradingView

騰落レシオは95.15です。

120以上で買われすぎ80以下で売られすぎの目安

日経VIは21.55で引けました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：TradingView

日経平均のＰＥＲは13.70です（14～16が標準）。

投資主体別売買動向は、海外投資家売り越し、個人はトントン、信託銀行（年金）は買い越しです。

米10年債利回り

米国金利は、短期ゾーンが利上げを織り込み上昇する一方、長期ゾーンは将来の期待インフレ率の低下や成長減速を織り込み上昇が抑制されイールドカーブのフラット化が進んでいます。

長短金利差（=米10年債利回り－米２年債利回り）が0.42とゼロに向かっています。マイナスに転じれば銀行は貸し渋りに動きますから、市中にお金が出回らなくなり、やがてリセッションに発展します。 pic.twitter.com/XPviu6pFAY
— バフェット太郎 (@buffett_taro) February 11, 2022