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デュアルモメンタムでインデックスを軽く飛び越えよう。

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デュアルモメンタムでインデックスを軽く飛び越えよう。

  • Trend Clarity

    米国株のETFのトレンドをTrend Clarityの観点から振り返ります。out of marketの選択に参考になることを意図しています。

  • デュアルモメンンタム×3倍レバ Average5 シグナル

    このマガジンはすでに分かっている前提でシグナルのみを公開したものです。出来れば通常のデュアルモメンンタムマガジンを読んで、それぞれが各自のオリジナルシステムを作り上げて貰いたいと思っています。

  • How to デュアルモメンタム投資 byバム

    このマガジンはデュアルモメンタムを使った投資方法をまとめたものです。 デュアルモメンタムは2つのモメンタムを使うことでリスクリターンを改善します。 インデックスではリターンが物足らない、個別株ではボラティリティが高すぎるなどの悩みを解決するきっかけになればうれしいです！

  • バムの投資Tips

    このマガジンでは投資Tipsとして基礎的知識をブラッシュアップします！デュアルモメンタムに限らず役に立つ投資全般の基礎的知識をまとめていきます。 なおこちらのシリーズのキャッチ画像は趣味全開なだけで本文とは無関係です。

Trend Clarity（トレンドの明確さ） 振り返り 2024/7

市場のトレンドをTrend Clarityの観点から振り返ります。 Trend clarityとはTrend Clarityは線形のため傾き情報がありません。 （仮に安定した下落トレンドでも数値は高くなります） そのため実際の分析にはTrend momentumを利用します。 Trend momentumとはTrend Clarity(トレンドの明確さ）を計算し、傾きの正負の情報を加えたものです。 Trend momentum 数値個別銘柄分析1. XLY (Consum

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    • 2024年8月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー　Ave5,Ave7

      ここは5つと７つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムは以降DMと略しま

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      • 2024年7月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー　Ave5,Ave7

        ここは5つと７つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムは以降DMと略しま

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        • 2024年6月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

          ここは5つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムはDMと略します。 po

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        Trend Clarity（トレンドの明確さ） 振り返り 2024/7

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        • 2024年8月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー　Ave5,Ave7

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        • 2024年7月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー　Ave5,Ave7

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        • 2024年6月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

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        マガジン

        • Trend Clarity
          1本
        • デュアルモメンンタム×3倍レバ Average5 シグナル
          8本
        • How to デュアルモメンタム投資 byバム
          14本
        • バムの投資Tips
          3本

        記事

          デュアルモメンタム #14：レバレッジを使わないインデックスETFでも長期投資なら49倍になるデュアルモメンタム DM11

          デュアルモメンタム×3倍レバレッジの爆益は魅力的だけど長期ではどうなの？こんな疑問を抱くこともあると思います。その答えとして様々なスタイルでもデュアルモメンタム（以下DM）が有効であることはお伝えしてきました。 今回の期間は2002年～2024年5月現在と20年以上のものです。 今回はその疑問にダイレクトに答えるためにインデックスETFを使ったDM11を紹介することにしました。Portfolio Visualizerを使った実際のパフォーマンスを共有しリンクも公開します。

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          デュアルモメンタム #14：レバレッジを使わないインデックスETFでも長期投資なら49倍になるデュアルモメンタム DM11

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          2024年5月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

          ここは5つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムはDMと略します。 po

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          2024年5月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

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          デュアルモメンタム #13：普段は固く、ここぞという時に一気に稼ぐデュアルモメンタム DM7（2024/6/12追記あり）

          今回はPortfolio Visualizerを使った実際のデュアルモメンタムを公開します。 使用しているアセットは国内証券会社で誰にでも購入可能な3倍レバレッジETFです。まずデュアルモメンタムの実際のパフォーマンスを確認します。最後にportfolio visualizerのリンク先とパラメータの設定のなぜを解説します。 このシステムは#9で紹介したDM1のアンサーソングです。 なお#9：DM1は2024/4月時点で266倍になっています。 2024年5月追記。多くは語

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          デュアルモメンタム #13：普段は固く、ここぞという時に一気に稼ぐデュアルモメンタム DM7（2024/6/12追記あり）

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          2024年4月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

          ここは5つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムはDMと略します。 po

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          2024年4月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

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          2024年3月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

          ここは5つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムはDMと略します。 po

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          2024年3月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

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          投資Tips #3：Portfolio Visualizerのデフォルト機能で意図しない最適化から逃れる方法

          今回の番外編はPortfolio Visualizerでデュアルモメンタムを利用するときにルールがロバストかを簡易的に確認する方法を共有します。 やり方は極めてシンプルです。 これはいいぞ！と思うルールを見つけたら、スマホで8パターン確認するだけです。慣れたら5分もかかりません。 ルールがロバスト（堅牢性）である意義システムトレードにおいてルールがロバスト（堅牢）であるかどうかを確認することは非常に重要です。ロバストなトレーディングルールは、さまざまな市場環境や未来の不確

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          投資Tips #3：Portfolio Visualizerのデフォルト機能で意図しない最適化から逃れる方法

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          2024年2月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

          ここは5つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムはDMと略します。 po

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          2024年2月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

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          デュアルモメンタム #12：トレンドフォローとデュアルモメンタム

          数百年にわたって優位性を証明し続けてきた唯一の投資手法がトレンドフォローです。なんと1300年代から2000年代までの過去800年にわたるバックテストもカミンスキーらによって検証されています。 モメンタム投資はトレンドフォローの一部であり、デュアルモメンタム投資（Dual Momentum Investing）は、絶対モメンタムと相対モメンタムの両方を利用することによってトレンドフォローを拡張した投資戦略といえます。今回はトレンドフォローについて説明していき、デュアルモメンタ

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          デュアルモメンタム #12：トレンドフォローとデュアルモメンタム

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          2024年1月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

          今回はあくまでテストとなります。本来はデュアルモメンタム×3倍レバレッジの実運用として分散投資についてまとめてから、実際のシグナルについて公開してみようと思っていました。 しかし状況が変わりました。 未完成でもシグナルだけは市場が開く前に公開しようと思います。 しばらくして余裕ができればリライトします。 公開するAverage5についてこれがAverage5のリターンとなります。 Average5は読んで字のごとく5種類のデュアルモメンタム×3倍レバレッジの合成となります

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          2024年1月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

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          デュアルモメンタム #11：デュアルモメンタム投資×３倍レバレッジ

          デュアルモメンタム投資（Dual Momentum Investing）は、絶対モメンタムと相対モメンタムの両方を利用する投資戦略です。この戦略は通常のモメンタム投資に絶対モメンタムを加えることによって市場の下落を回避し、リスクの軽減を図るところに特徴があります。3倍レバレッジETFはそのボラティリティがプラスに働けば絶大なリターンをもたらします。今回はイントロダクションとして短い内容です。 一般的なデュアルモメンタム×３倍レバレッジ単純に3倍レバレッジを利用すると、そのボ

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          デュアルモメンタム #11：デュアルモメンタム投資×３倍レバレッジ

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          デュアルモメンタム #10：デュアルモメンタム投資の拡張方法

          デュアルモメンタム投資（Dual Momentum Investing）は、絶対モメンタムと相対モメンタムの両方を利用する投資戦略です。この戦略はシンプルで効果的です。しかし、いくつかの拡張方法を使うとデュアルモメンタム投資戦略をさらに強化することができます。今回はいくつかの拡張方法を提案し、その中からモメンタムのルックバック期間について掘り下げます。 主要なデュアルモメンタムの拡張方法6つ異なるアセットクラスの組み合わせ: デュアルモメンタム投資戦略を適用する際に、さま

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          デュアルモメンタム #10：デュアルモメンタム投資の拡張方法

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          投資Tips #2：Portfolio VisualizerのMetrics 30項目をすべて解説する。

          今回の番外編はPortfolio Visualizerでデュアルモメンタムを利用するときにチェック必須の「Risk and Return Metrics」にある30項目をすべて解説しました。デュアルモメンタム以外のすべての投資に役立つ基礎知識です。 下記は#9で紹介したデュアルモメンタムのRisk and Return Metricsです。 Dual Momentum Model＝#9で紹介したデュアルモメンタムモデル Equal Weight Portfolio=SP

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          投資Tips #2：Portfolio VisualizerのMetrics 30項目をすべて解説する。

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