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デュアルモメンタムでインデックスを軽く飛び越えよう。

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デュアルモメンタムでインデックスを軽く飛び越えよう。

  • デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ シグナル

    このマガジンはすでに分かっている前提でシグナルのみを公開したものです。出来れば通常のデュアルモメンンタムマガジンを読んで、それぞれが各自のオリジナルシステムを作り上げて貰いたいと思っています。

  • How to デュアルモメンタム投資 byバム

    このマガジンはデュアルモメンタムを使った投資方法をまとめたものです。 デュアルモメンタムは2つのモメンタムを使うことでリスクリターンを改善します。 インデックスではリターンが物足らない、個別株ではボラティリティが高すぎるなどの悩みを解決するきっかけになればうれしいです！

  • バムの投資Tips

    このマガジンでは投資Tipsとして基礎的知識をブラッシュアップします！デュアルモメンタムに限らず役に立つ投資全般の基礎的知識をまとめていきます。 なおこちらのシリーズのキャッチ画像は趣味全開なだけで本文とは無関係です。

2024年5月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

ここは5つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムはDMと略します。 po

750〜
割引あり
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    • デュアルモメンタム #13：普段は固く、ここぞという時に一気に稼ぐデュアルモメンタム DM7

      今回はPortfolio Visualizerを使った実際のデュアルモメンタムを公開します。 使用しているアセットは国内証券会社で誰にでも購入可能な3倍レバレッジETFです。まずデュアルモメンタムの実際のパフォーマンスを確認します。最後にportfolio visualizerのリンク先とパラメータの設定のなぜを解説します。 このシステムは#9で紹介したDM1のアンサーソングです。 なお#9：DM1は2024/4月時点で266倍になっていますね。 SPXLを使った3倍レバレ

      2,250〜
      割引あり
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      • 2024年4月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

        ここは5つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムはDMと略します。 po

        750〜
        割引あり
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        • 2024年3月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

          ここは5つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムはDMと略します。 po

          800〜
          割引あり
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        2024年5月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナ…

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        • デュアルモメンタム #13：普段は固く、ここぞという時に一…

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        • 2024年4月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナ…

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        • 2024年3月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナ…

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        マガジン

        • デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ シグナル
          5本
        • How to デュアルモメンタム投資 byバム
          13本
        • バムの投資Tips
          3本

        記事

          投資Tips #3：Portfolio Visualizerのデフォルト機能で意図しない最適化から逃れる方法

          今回の番外編はPortfolio Visualizerでデュアルモメンタムを利用するときにルールがロバストかを簡易的に確認する方法を共有します。 やり方は極めてシンプルです。 これはいいぞ！と思うルールを見つけたら、スマホで8パターン確認するだけです。慣れたら5分もかかりません。 ルールがロバスト（堅牢性）である意義システムトレードにおいてルールがロバスト（堅牢）であるかどうかを確認することは非常に重要です。ロバストなトレーディングルールは、さまざまな市場環境や未来の不確

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          投資Tips #3：Portfolio Visualizerのデフォルト機能で意図しない最適化から逃れる方法

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          2024年2月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

          ここは5つのデュアルモメンンタム×3倍レバレッジのポジションのAverageを記載するだけのnoteです。 はじめに長期リターン、先月リターン、最後に具体的にどの銘柄をどの比率で保有するかを記載します。 お決まりのセリフですが投資は自己判断です。 デュアルモメンンタム×3倍レバレッジはボラティリティーが極めて大きいため大きなドローダウンは避けられないはずです。ポジションサイズはリスク許容度にあわせて管理することをお薦めします。 デュアルモメンンタムはDMと略します。 po

          1,000
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          2024年2月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナ…

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          デュアルモメンタム #12：トレンドフォローとデュアルモメンタム

          数百年にわたって優位性を証明し続けてきた唯一の投資手法がトレンドフォローです。なんと1300年代から2000年代までの過去800年にわたるバックテストもカミンスキーらによって検証されています。 モメンタム投資はトレンドフォローの一部であり、デュアルモメンタム投資（Dual Momentum Investing）は、絶対モメンタムと相対モメンタムの両方を利用することによってトレンドフォローを拡張した投資戦略といえます。今回はトレンドフォローについて説明していき、デュアルモメンタ

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          デュアルモメンタム #12：トレンドフォローとデュアルモメンタム

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          2024年1月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナルオンリー

          今回はあくまでテストとなります。本来はデュアルモメンタム×3倍レバレッジの実運用として分散投資についてまとめてから、実際のシグナルについて公開してみようと思っていました。 しかし状況が変わりました。 未完成でもシグナルだけは市場が開く前に公開しようと思います。 しばらくして余裕ができればリライトします。 公開するAverage5についてこれがAverage5のリターンとなります。 Average5は読んで字のごとく5種類のデュアルモメンタム×3倍レバレッジの合成となります

          0〜
          割引あり
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          2024年1月　デュアルモメンンタム×3倍レバレッジ　シグナ…

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          デュアルモメンタム #11：デュアルモメンタム投資×３倍レバレッジ

          デュアルモメンタム投資（Dual Momentum Investing）は、絶対モメンタムと相対モメンタムの両方を利用する投資戦略です。この戦略は通常のモメンタム投資に絶対モメンタムを加えることによって市場の下落を回避し、リスクの軽減を図るところに特徴があります。3倍レバレッジETFはそのボラティリティがプラスに働けば絶大なリターンをもたらします。今回はイントロダクションとして短い内容です。 一般的なデュアルモメンタム×３倍レバレッジ単純に3倍レバレッジを利用すると、そのボ

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          デュアルモメンタム #11：デュアルモメンタム投資×３倍レバレッジ

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          デュアルモメンタム #10：デュアルモメンタム投資の拡張方法

          デュアルモメンタム投資（Dual Momentum Investing）は、絶対モメンタムと相対モメンタムの両方を利用する投資戦略です。この戦略はシンプルで効果的です。しかし、いくつかの拡張方法を使うとデュアルモメンタム投資戦略をさらに強化することができます。今回はいくつかの拡張方法を提案し、その中からモメンタムのルックバック期間について掘り下げます。 主要なデュアルモメンタムの拡張方法6つ異なるアセットクラスの組み合わせ: デュアルモメンタム投資戦略を適用する際に、さま

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          デュアルモメンタム #10：デュアルモメンタム投資の拡張方法

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          投資Tips #2：Portfolio VisualizerのMetrics 30項目をすべて解説する。

          今回の番外編はPortfolio Visualizerでデュアルモメンタムを利用するときにチェック必須の「Risk and Return Metrics」にある30項目をすべて解説しました。デュアルモメンタム以外のすべての投資に役立つ基礎知識です。 下記は#9で紹介したデュアルモメンタムのRisk and Return Metricsです。 Dual Momentum Model＝#9で紹介したデュアルモメンタムモデル Equal Weight Portfolio=SP

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          投資Tips #2：Portfolio VisualizerのMetrics 30項目をすべて解説する。

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          デュアルモメンタム #9：資産が148倍になったSPXLのデュアルモメンタム＆267倍DM1も追加＆279倍DM1＋も追加（リターン増加に伴い題名も更新）

          今回はPortfolio Visualizerを使った実際のデュアルモメンタムを公開します。 使用しているアセットはSPY（S&P500指数）の3倍レバレッジETFの$SPXLです。まずデュアルモメンタムの実際のパフォーマンスを確認します。最後にportfolio visualizerのリンク先とパラメータの設定のなぜを解説します。 時折追記更新しますのでフォローお願いします。 SPXLを使った3倍レバレッジ×デュアルモメンタム期間は2009年1月1日～（2023年9月8

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          デュアルモメンタム #9：資産が148倍になったSPXLのデュア…

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          デュアルモメンタム投資 #8：モメンタムクラッシュとその対策

          デュアルモメンタムは絶対モメンタムと相対モメンタムの２つのモメンタムを利用することによって、リスクを軽減しリターンを伸ばす投資戦略です。 しかしながらデュアルモメンタムといえども、市場の気紛れなクラッシュを避けることは難しいものです。今回は#7で紹介した論文の中から一つを掘り下げながら対策を検討します。 モメンタムクラッシュ"Momentum Crashes" by Kent Daniel and Tobias Moskowitz 要旨: モメンタム戦略が市場の急落時に

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          デュアルモメンタム投資 #8：モメンタムクラッシュとその対策

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          デュアルモメンタム #7：モメンタム論文30選

          モメンタムファクターは1930年代には認知されていました。数々の論文や研究でモメンタム効果は多くの市場や時期において一貫して存在していることが示されています。 その中でデュアルモメンタムは相対モメンタムと絶対モメンタムの２つの異なるアプローチを組み合わせて利用する投資戦略です。 デュアルモメンタムは相対モメンタムによるリターンの最大化と、絶対モメンタムによるダウンサイドリスクを低減します。 今回は私がお勧めするデュアルモメンタムに関する論文を紹介します。 学術的な重要度より

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          デュアルモメンタム #7：モメンタム論文30選

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          投資Tips #1：信頼性の高いバックテストを丁寧に行う。

          今回はデュアルモメンタム番外編として、どのようなルールベースの投資スタイルにおいても基本となる信頼性の高いバックテストについて書きます。 番外編では端的に記載します。デュアルモメンタムは投資の道具であり、打ち出の小づちではありません。道具を正しく利用することを学ぶ必要があります。 信頼性の高いバックテストを行うメリット８つ信頼性の高いバックテストを行うことのメリットは多岐にわたります。 戦略の有効性の確認: バックテストを通じて、投資戦略や取引アルゴリズムの有効性をデー

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          投資Tips #1：信頼性の高いバックテストを丁寧に行う。

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          デュアルモメンタム #6：デュアルモメンタムを強化するコンポジットデュアルモメンタム

          人間が不合理である以上、市場には歪みが必ず出現します。モメンタムやトレンドフォローはそのような行動バイアスをプレミアムとするため1637年のオランダのチューリップバブルの時代から現在まで数百年にわたり有効であったことはすでに証明されています。 デュアルモメンタムは絶対モメンタムと相対モメンタムの２つのモメンタムを利用することによって、リスクを軽減しリターンを伸ばす投資戦略です。デュアルモメンタムは短期投資のみならず長期投資でこそインデックスに対して圧倒的なアドバンテージを生

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          デュアルモメンタム #6：デュアルモメンタムを強化するコ…

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