【初心者から使える】公正価格水平ラインインジケーター『VPLine』

2022年5月7日 21:26

こんにちは、キツネです🦊

世の中には様々な水平線ラインを引いてくれるインジケーターが存在していますが、謎ロジックだったり、高値・安値を基準に計算したピボット的なものが多いような印象を受けます。

今回開発したのは、あるセッションにおける公正価格に自動的に水平線を描画してくれる、初心者から上級者まで使えるラインインジケーターです。

VPLineは、価格帯別出来高から算出される「公正価格(POC)」にラインを描画するロジックとなっており、いわゆる高安値を参照するPivotラインや、テクニカル的なロジックでラインを引くインジケーターからは一線を画します。他のインジケーターとは違い、そのラインに需給の裏付けがあるからです。

ローソク足以外の情報から、意味のある水平線・水平帯を自動で複数描画してくれるというのが本インジケーターの最大の提供価値です。

VPLineは、前作の『VPVR』をより誰でも使いやすい形で、水平線描画に特化したインジケーターですので、難しいことがわからなくても、とりあえず有効な水平線を引いてくれるツールを探している初心者の方でも難なく利用できます。というか、そういう層に向けて入り口になるように作りました。

TradingViewでは4月21日のアップデートで「VPPV（周期的出来高プロファイル）」が新しいツールとして追加されましたが、出来高プロファイル系インジは依然として有料プランユーザー向けにしか開放されていません。

また、VPPVはPoCラインを一本描画するだけで、出来高プロファイルの相対的な大きさに基づいて複数ラインを描画することもできません。

VPLineは、公式インジケーターVPPVのこのような欠点を、無料プランユーザーでも使えるインジケーターとして、さらに実用的な機能を付け加えたツールという立ち位置です。

概要

本著で購入できるのは、価格帯別出来高を元に公正価格に自動的に水平線を描画してくれるTradingView専用のインジケータです。

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⚠️よくある質問⚠️
Q: TradingView無料ユーザーでも使用できますか？
A：公式のVP系インジケーターと異なり、本インジケーターは無料ユーザーの方でもご利用いただけます

Q: どのアセットでも使用できますか？
A: 株や仮想通貨など、出来高が存在するアセットでは全て使用していただけます。一方で、金利や為替など出来高が存在しないアセットについては、表示すること自体はできますが、仕様上利用することは推奨されません。（出来高とティックは異なる指標のためです。）
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価格帯別出来高（VP）とは？

価格帯別出来高とは、過去一定期間において売買が成立した株数を価格帯ごとに表示したものです。価格帯別出来高の棒グラフが高いと、過去にそこで売買をした投資家が多かったことを意味します。（中略）つまり、将来的にも価格帯別出来高の多かったところでは売り圧力が強まったり（上昇局面の場合）、逆に買い圧力が強まったり（下落局面の場合）することが予想されます。

出典：https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ka/J0734.html

取引量(Volume)を価格軸ベースで表示できるため、取引構造上レジサポ転換（ロールリバーサル）が起きやすい価格帯を推し量ることができます。上記の例だと、46682〜47656ドルがバリューエリア（VA）となっており、その中でも47160ドル付近で18.18K(約18000BTC)の出来高が付いていることが分かります。

二つ目の価格帯についても、12K(約12000BTC)の出来高が付いた44420ドル付近を中心に抵抗帯として機能しているのが見て取れると思います。

このように、取引量情報を時間軸ベースではなく価格軸ベースで再構成することで、チャートパターンとしてではなく、あくまで構造的な抵抗帯（公正価格）を可視化できるのがVPの強みであると言えるでしょう。

VPLineの実際

一番基本的なモードでのVPLineです。
赤い線は公正価格(POC)、青い抵抗帯はバリューエリア(VA)です。
詳しい説明はEgg氏のNoteに投げるとして、VAは短期トレーダーが前セッションに取引を最も行った価格帯（＝需給で最も受け入れられた価格帯）ですので、一般に抵抗帯として機能します。

初心者の方は、赤い線が強い抵抗ライン、青い帯が抵抗帯と考えてもらっても差し支えないでしょう。現にロールリバーサルやボックスレンジがそれぞれのライン・帯内で発生しているのが見て取れると思います。

また、公正価格とも表現されているように、VA外の値動きはPOCに引き寄せられる傾向にあるので*、引きつけてエントリーする、という水平線の利用方法においてはPOCはどんな水平線よりも優秀とも言えるでしょう。

*VA外の価格が拒絶された場合という条件が付されるので、一概には言えませんが基本的な傾向です。詳しくはEgg氏のNote（後述）をご参照ください。

これは、VAの並行計算により複数POCを描画したものです。赤がオリジナルのPOC（つまり、プライマリーPOC）で、灰色が2番目以降のPOCです。詳しいロジックはここでは割愛しますが、価格帯別出来高が盛り上がった部分を検知して水平線を描画している、という具合です。以下の図を見てもらうとわかりやすいと思います。

これは価格帯別出来高のヒストグラムを表示した状態です。TradingViewの仕様上、最大10セッションほどしか表示できないのですが、灰色の水平線が山の盛り上がりと一致しているのが見て取れると思います。やはり、初心者の方は灰色も含めて水平抵抗とみなしてもらうのがわかりやすいと思います。

中上級者のトレーダーで、詳しいPOCなどの仕組みや、VP（価格帯別出来高）、オークションマーケット理論(AMT)についての理解を深めたい方は、Egg氏著作の『Orderflow/Market Profile』を一読することをお勧めします。（日本語ベースでめちゃくちゃわかりやすくまとめられている神の一作です）

価格とメンバーシップ決済方法

edjjが提供するインジケーターは月額4980円（年会費割）で全てご利用いただけます。以下のメンバーシップ入会ページから、インストラクションに沿って決済を行なってください。

サブスク移行についての詳細は、以下記事で掲載しています。

使用マニュアル

セッション期間、プロファイルの分割数、VA周りの設定ができます。
期間については、表示足が30分の場合は336にすることで、週足をセッションにするなど工夫してください。初期値は300です。
プロファイル分割は、精度を決定する項目ですので基本的に初期値のままで大丈夫です。

VA係数の設定、水平オフセットなど、バリューエリアの詳細設定はこちらで行えます。並行計算の項目で、セッション内で表示する水平線の数を制御できます。

ℹ️マークにカーソルをホバー（スマホの場合はクリック）することで、仕様・インストラクションが表示されますので、詳しくはそちらを参照してください。

ラインやヒストグラムのデザイン設定を行うことができます。
ライン延長倍率の項目で、セッション外への水平線の延長を制御することができます。

ℹ️マークにカーソルをホバー（スマホの場合はクリック）することで、詳細の仕様・インストラクションが表示されます。

更新履歴

2022/5/7 投稿

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【初心者から使える】公正価格水平ラインインジケーター『VPLine』

概要

価格帯別出来高（VP）とは？

VPLineの実際

おすすめの利用方法

価格とメンバーシップ決済方法

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