今年初めのストレステストに続いて、連邦準備制度理事会は本日（8月4日）、すべての大手銀行の個別資本要件を発表しました。
2022 年 8 月 4 日
連邦準備制度理事会は、10 月 1 日に発効する、すべての大手銀行の個別資本要件を発表します。
午後 4 時 (EDT) にリリース
今年初めのストレステストに続いて、連邦準備制度理事会は本日、すべての大手銀行の個別資本要件を発表しました。これは 10 月 1 日に発効します。
大手銀行の資本要件は、取締役会のストレス テストの結果によって部分的に決定されます。このストレス テストの結果は、リスクに敏感で将来を見据えた資本ニーズの評価を提供します。「大手銀行の資本要件」の表は、各銀行の普通株式 Tier 1 資本要件の合計を示しています。これは、次のようないくつかの要素で構成されています。
最低資本要件。各企業で同じで、4.5% です。
ストレス テストの結果から決定されるストレス資本バッファー要件は、少なくとも 2.5% です。と
該当する場合、グローバルなシステム上重要な銀行 (G-SIB) の資本追加料金。各 G-SIB の全体的なシステミック リスクを説明するために、毎年第 1 四半期に更新されます。
銀行の資本金が本日発表された必要総額を下回った場合、その銀行は、資本分配と裁量ボーナスの支払いの両方が自動的に制限されます。
理事会は本日、再検討を要求した 2 社のストレス テストの結果を確認しました。これらの企業は、バンク オブ アメリカ コーポレーションとハンティントン バンクシェアーズ インコーポレーテッドです。
再検討プロセスには、ストレス テスト グループとは別の独立したグループが関与し、結果を分析および評価しました。結果は誤りがないかチェックされ、仮説的なストレス シナリオの下で銀行の貸倒損失と収益を予測するストレス テスト モデルが意図したとおりに機能し、理事会のストレス テスト ポリシー ステートメントに記載されている原則と一致していることを確認しました。（記事 自動翻訳）
ストレステストは、マーケット（金融市場）での不測の事態が生じた場合に備えて、ポートフォリオ（ポジション）の損失の程度や損失の回避策を予めシミュレーションしておくリスク管理手法のことをいいます。過去の歴史を見ると、10年や20年に一度など、時として金融市場では、ブラックマンデーやアジア通貨危機、リーマンショックなど、通常の市場環境下では考えられないような大幅な価格変動が起こりうることがあります。このストレステストでは、一般に発生確率が低いと考えられるリスクシナリオをいくつか用意すると共に、ヒストリカルデータから異常な環境下のものを抽出し、その発生確率や変動パターンを当該シナリオに当てはめ、現在のポジションが抱える潜在的なリスク量を計測し、不測の事態に備えることが目的のものです。
ストレステストの実施を行うことは、金融危機を想定しているということです。
昨年2021年4月から、米国の銀行の自己資本公開を停止していました。
そんな状況の中、ストレステストを実施することは、昨年から銀行の損失がさらに拡大していると想定されます。
金融危機が起こることを80%から95%の確率で予測する米国の投資家も、格段に増えています。
しかしながら、本当の未曾有の金融危機は、住宅価格の暴落のタイミングで起こると予測されるので、1年ぐらいの時間的な経過が必要で、来年2023年と予想しています。
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