方向性指数(DMI)の期間は14が本当に最適なのかBTC取引のバックテストで検証
DMIの期間として14が良く用いられているが、本当に14が最適なのか疑問に思ったので、ビットコイン取引のバックテストを行うことで、確かめてみました。ろうそく足は日足を使う。
先にオチを云うと14が最適です。
検証に使ったpythonコードを有料partに貼っておきます。
DMIとは?
DMI(Directional Movement Index 、方向性指数)はトレンド系の指標でトレンドの有無と強弱を表現します。DMIは通常、以下3本のラインを使って売買の判断をします。
+DI 上昇トレンドを表す
-DI 下降トレンドを表す
ADX トレンドの強さを表す
売買シグナル
買いシグナル:+DIが-DIを下から上に突き抜けたとき
売りシグナル:-DIが+DIを下から上に突き抜けたとき
検証方法
ビットコイン取引のバックテストをDMIの期間のパラメータを変えて行う。ろうそく足は日足を使う。
条件は次の通り。
買い:+DIが-DIを下から上に突き抜けたとき、全資金でBTCを買う
売り:-DIが+DIを下から上に突き抜けたとき、BTCを全て売る
取引コスト:売買の度に、代金の0.1%の手数料がかかるとする
つまり、BTC現物ロングの複利運用を想定する。
BTC価格データはbinance APIから取得し、検証期間は3年間とする。
参考までに、BTC価格はこの3年間で約7倍に上昇している。したがって、少なくても+600%の成績がなければ、3年前に買って保有し続けた方が良かったことになる。
結果
期間が14のとき、最終資産額は+947%で最大のパフォーマンスとなった。
このとき、最大ドローダウン率も最小の26%と最良となっている。
次点は期間が20のときで、資産額は+927%、最大ドローダウン率は39%。
期間14のときの資産推移のデータはこちら。
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検証に使ったpythonコード
有料partには、上記の検証とグラフ作成に使ったpythonコードだけを貼っておきます。価格データ取得からグラフ出力まで実行できます。異なる通貨ペア等でバックテストしたい方はご活用下さい。
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