日経225先物相場で生き残るためのマイルールの作り方　その５

誰かに金を貸してた気がする
そんなことはもうどうでもいいのだ　の巻

言ってみたいなそんな格好いいこと
かっこいいマイルールを作って
相場に貸してた金を取り戻しに行こう

さて、前回MACDのヒストグラムの増加減少を利用して売買のマイルールを作ってみた

１．ヒストグラムの減少から増加に転じ、2日続いてヒストグラムが増加したら買いエントリー、ヒストグラムが減少に転じたら手終う
２．ヒストグラムが増加から減少に転じたら売りエントリー、ヒストグラムが増加に転じたら手終う
３．買いエントリーしたら直近2日の最安値にロスカット、売りエントリーしたら直近最高値にロスカットをおく
４．ロスカット幅から枚数を自動計算する。

上図は2023年3月から4月のもみ合い局面だが
上のルールに従うと

27470で買い、ロスカットは26940におく
27860で手終う
27860で売り、28730にロスカット
27030で手終う
27120で買い、26385にロスカット
27820で手終う
とすると　

＝（27860-27470）+（27860-27030）＋（27820-27120）
＝390+830+700＝1920　の三連勝

となることを示した。

それでは今回はこれをエクセルで自動出力する方法を述べよう

まずデータを入力しよう
今回使うのは４足値とMACDヒストグラム値だ
ただし、もしもこのようなマイルールをやってみる場合はそのほかの指標
例えば、MACDライン値、パラボリック値、ストキャスティクス値、ボリンジャー値、RSI値などいろんな指標でマイルールを作ることは当然可能
将来、それぞれの値が欲しくなるし
なるべく長く過去の数字で検証できる方が有利に決まっている

どこまでやるかはそれぞれ
でも、自動で各値をダウンロードできるなら良いけど
チャートから各数字を拾い上げて打ち込むのはとっても面倒でしんどい
（私は過去分をコツコツ積み上げているが）

なので、よくチャートを眺めて使えそうと思う指標なら
あらかじめ同時に数字を打ち込んでおいた方が結局後で使えると思う
この作業を厭うかどうか　それはひとそれぞれ

だけどマイルールの妥当性を確認したいなら、
過去データは必須だということはわかると思う
それもできるだけ多くのデータで

楽には儲けさせてくれないと割り切って
他人に先んずるためには他人よりも優位な武器が必要と思おう
そのための苦労ができるかどうか

というわけで
今回は2023.2.24から4.15までのデータをエクセルに打ち込んだとしよう

表中、4足値とMACDヒストグラムは実測値でチャートから打ち込んでいる
MACDの条件は色んな考え方があって微調整をすることができる
私も色んな条件で確認していたが、正直相場の様相によってフィットするときもあれば全然だめなこともある
問題は上下の波の推移がどれくらいのインターバルかなのだが、
それは周期が終わるまでわからないというのが正直なところ
というわけで私なりの過去検証の結果以下の条件でデータを拾っている
ただ、正直22年の後半から23年にかけてはあまりフィットしていない印象がある（周期性が短くなっている）

私のMACD条件
日足終値
ファスト期間：12
スロー期間：24
シグナルスムージング：10

さて表中、ヒストグラム値の隣のヒストグラム前日比はヒストグラムの変化量なので計算式は単純に
＝当日のヒストグラム値ー前日のヒストグラム値

買い/売りのエントリー条件は
１．ヒストグラムの減少から増加に転じ、2日続いてヒストグラムが増加したら買いエントリー、ヒストグラムが減少に転じたら手終う
２．ヒストグラムが増加から減少に転じたら売りエントリー、ヒストグラムが増加に転じたら手終う
だったので計算式は
＝IF(AND(前々日のヒストグラム前日比＝＜０,前日のヒストグラム前日比＞０,当日のヒストグラム当日比＞０),"買い”,IF((AND(前日のヒストグラム前日比＝＞０,当日のヒストグラム当日比＜０),"売り",””)
となる

さらにロスカット値（LC）だが
３．買いエントリーしたら直近2日の最安値にロスカット、売りエントリーしたら直近最高値にロスカットをおく
のルールだったので計算式は
=IF("買い",MIN(前々日安値：当日安値)-10,IF("売り",MAX(前日高値：当日の高値)+10,""))
安値からー10、高値から＋10にLCを置く理由は、経験上一旦安値や高値の同値を試してから反転することがあるので保険として±10の余分をいれている

建値/手終い値は
買いか売りのシグナルが出れば引成りでエントリーするので当日の終値が建値となり、手終い値となる
なので計算式は
=IF(OR("買い","売り"),終値,"")

差益は手計算式になる
このルールはストップアンドリバースなので
買いならば
＝次の売りシグナルが出た日の終値ー買い建値
売りならば
＝売り建値ー次の買いシグナルが出た日の終値
となる

この結果として
収益は差益の総合計で2340
4回のエントリーで4勝0敗で勝率1.000
期待値（1回エントリー当たりの収益）は2340/4＝580
仮にミニを10枚かけ続けると4回のエントリーで234万円の収益となる

勝率100％でこのくらいの収益が続くなら夢のような話だよね
少なくとも23年2-3月でこのルールでやれば最高の成績だな

そもそも色んな教科書で書かれている
「GXで買ってDXで売れ」という一般的に推奨されているやり方だと大きくマイナスになる期間なのだ

こういう場合、教科書ではMACDはトレンド発生時に使うインジケーターなのでこのようなレンジ局面では使ってはいけない局面なのだと書いてある
それはそうかもしれないけれど、そうならば、トレンド局面とレンジ局面の客観的な条件を示さないと結局使えないで終わってしまうと思うんだよね

さて、今回は長くなった
マイルールができて、これでバラ色の人生だと思いたいところだけど
まあ世の中そんなに甘くないわけで

次はマイルールを汎用性高くするために
入っていいところ、入っていけないところの
エントリー条件を加えていくプロセス
（私は勝手に「マイルールを研ぎ澄ますプロセス」と呼んでいる）
を述べたいと思う