日経225先物相場で生き残るためのマイルールの作り方　その１

★さあ行くんだ　その顔をあげて～
新しい風に心を洗おう　の巻

アセットコントロールができたとして
いよいよマイルールを作ってみることにしよう。
ここでいうマイルールというのは、売買ストーリーともいうべきもので、
エントリー条件、枚数、ロスカット、利確ポイントの設定をどうやって決めるかです。

この記事を読む皆さんは何を重視して売買条件を決めているでしょうか。
マクロ指標？PER？投資家のアドバイス？
YOUTUBERの意見？その場の勢い？

私はテクニカルのみです。

私が重視するポイントは
１．定量的に測れるか
２．「まぎれ」がない手法か
３．過去検証できるか
です。

定性的な印象論や時間の概念が不明瞭な意見では再現性がとれません。
思惑や感情で左右されないまぎれのない客観的なデータに基づき、だれがやっても、（できれば、どんな局面でも）一定の確率で成果をだせる売買ストーリーを構築することがゴールです。

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余談ですが、私はエリオット波動解釈のみで売買しない理由がここにあります。波動解釈は「解釈」である以上、一定レベルの主観が入ることを排除できません。波動を解釈することは今の立ち位置を理解することのために重要ですが、同じ波形を見ていても反対の解釈もありうるような「まぎれ」があることは再現性が担保できず、エリオットのみでは実際の売買の判断はできないというのが私の結論です。

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過去データが客観的数字として収集できることがストーリーの妥当性を判断するために必要です。
そのために、私は7年間分の4足値やテクニカル値を溜めています。
長ければ長いほど検証の確度は上がるでしょう。しかし、それにも限界はあります。せめて2022年初からのデータでマイルールを作ってみましょう。

★みーんなだいすき、まっくでぃーの巻

MACDみんな好きですよね？私も大きな柱の一つです。
ここではMACDの意味については既にご存知の前提で話しします。
日足のチャートを示します。

ものの本でよくみるのがMACDのゴールデンクロス（GX）で買ってデッドクロス（DX）で売れという売買ストーリーです。

2021年年初から5/15までの4足値とMACDのヒストグラム値とライン値（ファスト12、スロー26，シグナル9）があるとします。

ヒストグラムがマイナスからプラスに変換するとGX
プラスからマイナスへ変換するのがDXとして、IF関数を建てます。
MACDは終値だけで決定される指標ですね。

単純に買い/売りのシグナルが出た日の引け成りで買い/売りのエントリーをして、次の売買のシグナルが出た時に手終うと同時に反対売買を行う、いわゆるストップアンドリバースでやったらどうなるでしょうか。

検証してみましょう。

売買シグナルの列
＝IF(AND(前日のMACDヒストグラム値が＝＜０,当日のMACDヒストグラム値＞０）,"買い",IF(AND(前日のMACDヒストグラム値が＝＞０,当日のMACDヒストグラム値＜０）,"売り","STOP")
さて、これで一個目の売買ストーリーができました。

エントリー値/手終い値、差益の列
売買シグナルの列の横にエントリー値/手終い値を出します。
＝IF(OR(売買シグナルの列＝"買い",売買シグナルの列="売り"),終値,"")

差益の列は手入力です。
買いならば、次の売りシグナルの終値ーエントリー値　売りの場合はその逆です。

差益の結果を上段に示すと、
2022.1-23.5の間で行うと差益が＋2250円、勝率0.481
2023.1-23.5の間で行うと差益がー1960円、勝率0.250
でした。

すなわち、この売買シグナルを信じて続けると、長くやってると儲かるかもしれないけれど、直近ではしこたまやられたということになります。
いずれにしても5割以上の勝率は見込めないかもなあ。

さて、どうしますか？