運用日記9月21日：　アルトコインのペアトレ研究

今日の発見

昨日から研究を始めているBinance先物に上場しているアルトコインですが、まだ研究段階で取引は始まっておりません。ただ、方針はある程度固まったので、気付いたこと等を共有出来たらと思います。

まず、従来の予測モデルでは、コスト（片道0.036%)を超えることはかなり厳しかったです。コストを超えるためにはある程度長期保有する必要がありますが、それにはあまりにもリスクが高すぎます。

そこで、確かに一資産によるトレーディングは一旦諦めて、ペアトレで新しいシンボルを複製することにして取引機会を探ることにしました。

今回、儲かるペアを見つけるために、共和分の性質を持つペアを探します。

系列が共和分であるとは[wikipedia]

線形結合が0次の和分過程（定常過程ということ）ならば、この時系列は共和分していると言う。

要するに、「平均回帰性を持つ」ような株価を見つけるということです。

共和分を見つけるために代表的な2つの統計的なアプローチが出来ます。

一つは、Johansen手順で、もう一つは、engel granger手順です。

解説はこちらを参照。

ヨハンセンの手順（ヨハンセンの手順、英: Johansen procedure）とは、計量経済学において、いくつかの、例えば k 個の単位根時系列の共和分関係に対する仮説検定の手続きである。ヨハンセンの手順は複数の共和分関係に対する検定を可能とするため、単一の（推定された）共和分関係における残差に対して単位根についてのディッキー–フラー検定（ないしは拡張ディッキー–フラー検定）を行うエンゲル–グレンジャー検定より一般的に応用しやすい。

つまり、確率過程が定常性を持つかどうかを検定するわけです。

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller, coint
from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
from statsmodels.tsa.api import VAR

ここら辺のライブラリで実装は出来ておりますので、statsmodelsのドキュメントを読めばすぐに使えると思います。そのうち、ペアトレの検定方法について書きたいと思います。

つまり、方針としましては、平均回帰性を持つペアを発見し、乖離すればするほどナンピンするような戦略でコストをカバーしようと考えました。

4連休で2日間使ってしまいましたが、検定自体はもう実装出来たので、後は、検証だけです。

検定結果で上位4つの組み合わせを上記にプロットしましたが、想像以上に同じ動きをしていて驚きました。アルトコインを侮っておりましたが、研究してみるとなかなか面白いですね（笑）

では、本日の結果に参ります。

運用結果[日記]

予測精度:50.015%
成績:+2983円
残高:231089円→234072円

ドローダウンは結構激しかったものの、何とかプラスになりました。ただ、想定しているよりも大幅にコストがかかっているので、やはりゼロコストは難しい印象です。

マーケット自体も非常に荒れておりましたが、四連休で日本市場がまた狙われているので、恐ろしく円高になっております。今度、連休前の円のインデックスと連休後の円のインデックスを調査してどれくらい円高になるか調べるのも面白そうですね。

スプレッドの分布